2024-2025年度山西省初级银行从业资格之初级风险管理题库与答案.docx

2024-2025年度山西省初级银行从业资格之初级风险管理题库与答案一单选题(共80题)1、案例一项目部在（ ）对工程质量进行了有效控制A.事前B.事中C.事后D.事前、事中、事后三个阶段都【答案】 D2、（　　）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 B3、买卖其他公司的股票等投资行为属于(?)A.经营活动的现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.销售活动的现金流【答案】 B4、特种设备起重机械，其范围规定的额定起重量大于或者等于（ ）t的升降机；额定起重量大于或者等于（ ）t，且提升高度大于或者等于（ ）m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等A.0.511B.0.522C.0.512D.0.521【答案】 C5、 假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（　　）A.0.05％B.0.04％C.0.03％D.0.02％【答案】 A6、当久期缺口为()时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。

A.正值B.负值C.零D.无法判断【答案】 B7、最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效A.内部控制B.公司策略C.风险文化D.风险管理机制【答案】 A8、商业银行资产的流动性是指（ ）A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C.商业银行流动负债数量的多少D.商业银行流动资产减去，动负债的值的大小【答案】 A9、 ()是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力A.安全性B.流动性C.效益性D.便捷性【答案】 B10、监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况属于（ ）的职能A.董事会B.监事会C.高级管理层D.市场风险管理部门【答案】 B11、一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及正常分裂等因素可能造成损失的风险是（ ）A.政治风险B.社会风险C.经济风险D.市场风险【答案】 A12、某商业银行2016年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为43亿，库存现金为11亿，人民币各项存款期末余额为2138亿，则该银行人民币超额备付金率为（ ）。

A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】 A13、下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是()A.属于静态指标B.包括流动性风险指标C.衡量商业银行风险变化的范围D.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 D14、（2018年真题）用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是（ ）A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 D15、关于理解风险与收益的关系的好处，下面说法不正确的是（ ）A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于商业银行在经营管理活动中不承担风险C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展【答案】 B16、平行施工的缺点是（ ）A.由于同一工种工人无法连续施工造成窝工，从而使得施工工期较长B.由于工作面拥挤，同时投人的人力、物力过多而造成组织困难和资源浪费C.一种工人要对多个工序施工，使得熟练程度较低D.容易在施工中遗漏某道工序【答案】 B17、（2018年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是（ ）A.战略风险管理短期内没有益处B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险管理是一项长期性战略投资、实施效果短期不能显现D.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值【答案】 D18、()是深入理解各种风险内在的风险因素。

A.分析风险B.感知风险C.风险识别D.风险测量【答案】 A19、金融稳定理事会强调，风险责任承担机制是有效风险文化的重要内容，风险承担机制中强调应建立一套机制，使员工能够表达对某些产品或业务操作的不同意见应该建立吹哨人制度，使员工在不担心受到报复的情况下，反映发现的合规问题是指（ ）A.谁产生了风险B.升级程序C.明确的后果D.绩效考核【答案】 B20、在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元,则该外汇交易部门（ ）A.预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元B.预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元C.预期在来来的1年中有99天至少提失500万美元D.预期在末来的100天中有1天至多损失500万美元【答案】 D21、邓肯?威尔逊开发出了（ ）方法A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 A22、下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（　　）A.代客购汇100万美元B.买人1亿美元美国国债C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买人10亿元人民币金融债?【答案】 C23、世界多数国家的地籍资料的发展大体都经历了（　　）的阶段。

A.法律地籍——税收地籍——多用途地籍B.产权地籍——税收地籍——现代地籍C.法律地籍——产权地籍——现代地籍D.税收地籍——产权地籍——多用途地籍【答案】 D24、商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头50,欧元多头100,英镑多头150,美元空头180则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（??）A.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头500B.累计总敞口头寸500,净总敞口头寸多头100C.累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头10D.累计总数口头寸100,净总敞口头寸空头300【答案】 B25、下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，错误的是（ ）A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估／计量水平D.商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失【答案】 D26、关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有（　　）。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求【答案】 C27、专项施工方案编制后要经过（ ）签字确认后实施A.施工单位质量负责人和总监理工程师B.施工单位技术负责人和监理工程师C.施工单位技术负责人和总监理工程师D.施工单位质量负责人和总监理工程师【答案】 C28、下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是()A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 B29、安装一套单管荧光灯的人工费为50元，材料费（含主材）为100元，机械费为10元，按管理费率和利润率分别为43％和14％，问安装一套单管荧光灯的综合单价为（ ）。

A.160元B.188.5元C.186.5元D.175.5元【答案】 B30、下列选项中，不属于商业银行在设计限额体系时应考虑的因素的是（ ）A.压力测试结果B.资本实力C.内部控制水平D.单一客户限额【答案】 D31、对排水主立管和水平干管的通畅性进行检测采用（ ）A.强度试验B.灌水试验C.通球试验D.通水试验【答案】 C32、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是（　　）A.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算B.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价C.本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利D.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化【答案】 B33、本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过( )或一个更高的比例，称为货币贬值A.25％B.50％C.10％D.75％【答案】 A34、以下不属于操作风险资本计量方法的是（ ）A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.动态指标法【答案】 D35、调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下()不属于中央银行基准利率A.再贷款利率B.存款准备金利率C.超额存款准备金利率D.金融机构的法定存贷款利率【答案】 D36、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（ ）。

A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.单一客户限额。