好文档就是一把金锄头!
欢迎来到金锄头文库![会员中心]
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本

中国农业银行理财业务风险管理办法.docx

15页
  • 卖家[上传人]:玩***
  • 文档编号:201813534
  • 上传时间:2021-10-12
  • 文档格式:DOCX
  • 文档大小:17.93KB
  • / 15 举报 版权申诉 马上下载
  • 文本预览
  • 下载提示
  • 常见问题
    • 中国农业银行理财业务风险管理办法附件:中国农业银行理财业务风险分类管理方法〔试行〕总那么为进步理财业务风险识别、计量和掌握程度,依据中国银行业监视管理委员会有关理财业务的监管规定和《中国农业银行理财业务管理方法》,结合本行实际,制定本方法本方法所称理财业务风险分类是指根据肯定的标准和流程,对理财产品风险、外部合作机构综合实力和客户风险进展评估,据此对理财业务进展风险分类,并在经营管理中加以运用的过程本方法适用于代客交易业务和《中国农业银行理财业务管理方法》中定义的综合理财效劳,其中综合理财效劳包括自主理财业务和代销理财业务两类理财业务风险分类的目的:〔一〕精确分类真实、全面提醒理财业务的风险程度,精确认定其风险分类〔二〕产品掌握对理财产品施行分类管理,对于不同风险等级理财产品实行有针对性的风险掌握、审查审批和推广销售措施〔三〕明确准入为外部合作机构准入供应根据,合作机构的经营绩效、管理程度和理财力量应与产品风险等级相适应〔四〕分层销售对客户实行分层管理,产品销售中客户风险承受度应与产品风险等级相适应理财业务风险分类应坚持如下原那么:〔一〕真实性原那么应真实客观地反映理财产品风险等级、外部合作机构理财综合程度和客户风险承受力量。

      〔二〕全面性原那么对适用本方法的全部理财产品均应在审批前进展风险分类,全部外部合作机构在与本行合作开展理财业务前均应进展风险评价,原那么上全部购置本行理财产品或通过本行代理交易的客户均应在销售前进展风险评估〔三〕准时性原那么应准时、动态对理财业务风险分类标准和结果进展重检和调整概念释义综合理财效劳是指本行在向客户供应理财参谋效劳的根底上,承受客户的托付或受权,根据与客户事先商定的投融资方案和方式进展投融资和资产管理的业务活动依据业务运作方式的不同,分为自主理财业务和代销理财业务两类〔一〕自主理财业务:本行作为投资管理人,承受投资者的托付和受权,根据事先商定,自主对投资者资金或资产进展交易、投资、配置和管理的业务〔二〕代销理财业务:产品由本行之外的机构研发、设计、投资、管理和维护,本行仅作为代理销售人向客户销售前述产品的业务代客交易业务是指本行以公平的交易对手身份为客户供应汇率、利率、信誉、股票、股指、商品等根底产品及其衍生产品的交易业务依据银行是否担当保本责任,理财产品分为保本理财产品和非保本理财产品〔一〕保本理财产品:本行根据商定条件向客户承诺保证本金支付及/或支付固定收益或最低收益的理财产品。

      〔二〕非保本理财产品:本行依据商定条件和实际投资收益状况向客户支付收益,并不保证客户本金平安的理财产品依据风险从高至低,理财产品风险评级分为高风险、中高风险、中等风险、中低风险和低风险五个等级〔一〕高风险:投资标的价值潜在波动幅度较高,存在较大损失可能〔二〕中高风险:投资标的价值可能存在肯定波动,存在肯定的损失可能〔三〕中等风险:投资标的价值波动幅度较低,存在较小损失可能〔四〕中低风险:产品本金可实现保障,但收益存在肯定波动;对于不交付本金的代客交易产品,其以套期保值为目的〔五〕低风险:产品除本金可实现保障外,还有肯定的收益保证;对于不交付本金的代客交易产品,其以买入爱护为目的方法和标准产品风险评级产品风险评级包括以下内容:〔一〕依据产品投资标的、期限、募集金额等因素,确定理财产品根底风险等级根底风险等级是指依据产品发生损失的可能性和大小确定的风险程度〔二〕在产品根底风险等级根底上,考虑风险的实际担当者,确定银行担当的风险等级和客户担当的风险等级产品的根底风险等级评定分为以下两个步骤:〔一〕依据关键风险因素,初步确定根底风险等级;〔二〕对其他可能对产品风险产生影响的重要风险因素进展识别和分析,依据影响状况适当对根底风险等级进展调整。

      详细评价标准参见附件1《产品根底风险等级评定表》调整原那么为:根据“事项描绘〞推断是否需要对根底风险等级进展调整,并依据“调整标准〞进展调整,同一“事项类别〞一般只需进展一次等级调整如产品的风险等级需同时调增或调降,可互相抵销产品风险等级调增事项不限于附件所列,对于附件中未列出的、从事理财产品研发运作和管理的总行部门和一级分行〔以下简称“理财产品研发运作部门〔分行〕〞〕或风险管理部门认为需要调增风险等级的事项,可挺直对产品风险等级进展调整银行和客户担当的风险等级评定在确定产品根底风险等级的根底上,依据理财业务运作方式和客户猎取收益方式的不同,评估银行和客户担当的风险等级自主理财业务中银行和客户担当风险等级的评定该类理财业务中,非保本产品的风险主要由客户担当,本行主要担当声誉风险及合规风险,客户担当的风险等级等于根底风险等级,银行担当的风险等级为根底风险等级降低2个风险等级,最低降至低风险保本产品的风险主要由本行担当,客户担当的风险等级为低风险或中低风险,银行担当的风险等级等于根底风险等级代销理财业务中银行和客户担当风险等级的评定该类理财业务的风险主要由客户担当,客户担当的风险等级等于根底风险等级。

      本行不担当该类产品的信誉风险和市场风险,仅担当声誉风险,银行担当的风险等级为根底风险等级降低3个风险等级,最低降至低风险代客交易业务中银行和客户担当风险等级的评定该类业务的风险主要由客户担当,客户担当的风险等级等于根底风险等级;本行仅担当交易对手违约风险,银行担当的风险等级根据客户和交易平盘对手中信誉评级低者评定,详细原那么如下:〔一〕交易对手符合以下条件之一的,银行担当的风险等级为低风险:1、本行评级在AAA级〔含〕以上;2、标准普尔/穆迪/惠誉评级为AA-/Aa3/AA-级〔含〕以上;3、国内机构评级在AAA级〔含〕以上〔二〕交易对手符合以下条件之一的,银行担当的风险等级为中低风险:1、本行评级在AA级〔含〕以上,AAA级以下;2、标准普尔/穆迪/惠誉评级为BBB-/Baa3/BBB-级〔含〕以上,AA-/Aa3/AA-级以下;3、国内机构评级在AA-级〔含〕以上,AAA级以下〔三〕交易对手符合以下条件之一的,银行担当的风险等级为中等风险:1、本行评级在A级〔含〕以上,AA级以下;2、标准普尔/穆迪/惠誉评级为B-/B3/B-级〔含〕以上,BBB-/Baa3/BBB-级以下;3、国内机构评级在A-级〔含〕以上,AA-级以下。

      〔四〕交易对手符合以下条件之一的,银行担当的风险等级为中高或高风险:1、本行评级在A级以下;2、标准普尔/穆迪/惠誉评级为B-/B3/B-级以下;3、国内机构评级在A-级以下〔五〕对于过去两年内曾与本行开展理财业务,且发生过以下情形的,如本行以其为交易对手,银行担当的风险等级均为高风险:1、客户不愿担当理财损失,要求本行通过各种方式对其亏损进展补偿的;2、与本行进展衍生品交易,不能根据商定按期足额缴纳保证金的;3、与本行进展衍生品交易,因产品亏损,将交易展期两次〔含〕以上的,或不愿担当支付义务或平盘损失,造本钱行局部或全额垫款的;4、理财业务中,客户不能根据商定履行义务的其他情形〔六〕如客户根据规定足额缴纳保证金并可以实现逐日盯市的,银行担当的风险等级为低风险未纳入本方法的产品风险评级标准确实定由理财产品研发运作部门〔分行〕供应产品说明书,对产品构造、投资标的等状况进展说明,对产品预期收益进展测算,并全面提醒产品风险,总行风险管理部门根据产品部门供应的产品说明书,确定该类产品的风险评估标准,会签相关部门后,报请总行有权审批人审批后执行外部合作机构风险评价目前本行理财业务合作机构有信托公司、保险公司、基金公司和证券公司四类。

      本行与外部机构主要通过以下两种方式进展合作:〔一〕代销方式:本行代理销售外部机构的产品,该类产品不用法本行品牌,本行仅作为产品销售渠道,以收取手续费为目的〔二〕合作开发方式:本行与外部机构合作研发理财产品,这类产品通常冠以本行品牌该类方式主要包括两种状况,一是产品募集资金的运用主要由外部合作机构负责,本行参加资金的投资和管理;二是外部合作机构仅供应业务平台,本行实际负责资金的运用和管理针对理财业务特点,对外部合作机构的风险评价主要包括三方面内容:〔一〕合作机构财务情况和经营绩效;〔二〕合作机构综合管理程度;〔三〕合作机构理财力量和与本行合作状况基金公司采纳托管业务管理部门设计的《中国农业银行托管业务部基金管理公司评价体系》进展风险评价其他外部合作机构的第〔一〕、〔二〕项根据金融机构打分卡评级衡量,第〔三〕项作为打分卡评级结果的调整项对合作机构理财力量和与本行合作状况进展分析时,应包括以下内容:第三方对机构的评级、在本行托管资产状况等详细调整原那么如下:〔一〕信托公司依据具有公信力的第三方机构定期发布的信托公司理财力量排名,排名在前十位的可加5分;过去两年内信托公司有重大违规记录的减2分。

      〔二〕保险公司对于在本行托管资产余额排名前五位的可加5分;市场规模排名前五位的可加2分;过去两年内保险公司有重大违规记录的减2分〔三〕基金公司对于在本行托管资产余额排名前五位的可加5分;过去两年内基金公司有重大违规记录的减2分〔四〕证券公司对于在本行托管资产余额排名前五位的可加5分;过去两年内证券公司有重大违规记录的减2分客户风险评估理财产品购置者和通过本行代理交易的客户分为个人客户和对公客户,在向客户推介产品时应从客户的财务情况、投资交易目的、投资阅历、风险偏好、投资预期等方面对客户进展风险评估个人客户的风险评估侧重于风险承受度和投资阅历评估〔一〕风险承受度评估依据个人客户的年龄、资产净值、风险偏好、投资风格和目的等对客户的实际风险承受力量进展分层〔二〕投资阅历评估依据个人客户既往投资标的、投资期限等状况,将客户分为有投资阅历客户和无投资阅历客户两类,各类标准如下:1、有投资阅历客户:该类客户曾投资于股票、股票型基金、外汇及其衍生品、投资于股票/股指的非保本理财产品、或与利率、汇率、股票、股指、信誉、商品等挂钩的非保本构造性理财产品,且累计投资期限在两年以上2、无投资阅历客户:未投资于上述产品,或投资期限不满两年的客户。

      个人客户的风险评估采纳问卷打分方式〔附件2〕进展定量测评,依据评分结果从高至低,将个人客户分为激进型、进取型、稳健型、慎重型和保守型五类对公客户的风险评估区分衍生交易业务和非衍生交易业务非衍生交易业务〔包括综合理财效劳和代客根底产品交易〕侧重于对公客户风险偏好和风险承受力量评估,衍生交易业务侧重于对公客户履约力量和履约意愿评估均采纳问卷打分方式〔非衍生交易业务用法附件3,衍生交易业务用法附件4〕进展定量测评,依据评分结果从高至低,将对公客户分为激进型、进取型、稳健型、慎重型和保守型五类分类流程产品风险评级流程依据产品风险评级时点不同,产品风险评级分为产品风险初评和产品风险重估两类产品风险初评是在产品正式出售前,确定产品风险等级根本流程为:理财产品研发运作部门〔分行〕评估产品风险等级,并将相关材料报送同级风险管理部门,同级风险管理部门对产品风险等级进展认定理财产品研发运作部门〔分行〕应在评级完成后的2个工作日内,将相关材料报送同级风险管理部门风险管理部门需在获得完备资料的3个工作日内完成认定工作产品风险重估是对尚未到期理财产品的风险等级进展评估根本流程为:理财产品研发运作部门〔分行〕对产品风险等级进展重估,如产品风险等级与最近一次评估结果不同,理财产品研发运作部门〔分行〕需对调整理由和结果进展说明,并将相关材料报送同级风险管理部门,同级风险管理部门对产品风险等级重估结果进展认定。

      如产品风险等级未发生改变。

      点击阅读更多内容
      关于金锄头网 - 版权申诉 - 免责声明 - 诚邀英才 - 联系我们
      手机版 | 川公网安备 51140202000112号 | 经营许可证(蜀ICP备13022795号)
      ©2008-2016 by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.