2024-2025年度湖北省中级银行从业资格之中级风险管理真题附答案.docx

2024-2025年度湖北省中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案一单选题(共80题)1、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 B2、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（　　）A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】 C3、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 A4、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 D5、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。

现金头寸指标等于（　　）A.现金头寸÷总资产B.(现金头寸+应收存款)÷总资产C.现金头寸÷总负债D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】 B6、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 D7、(　　)对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 A8、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 A9、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（　　）中的较高者A.0.1％B.0.01％C.0.3％D.0.03％【答案】 D10、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 D11、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。

各项贷款余额总额为40000亿元若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（　　）亿元A.200B.300C.600D.800【答案】 A12、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 A13、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（　　）A.各业务部门→管理层→风险管理部门B.各业务部门→风险管理部门→管理层C.管理层→各业务部门→风险管理部门D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】 B14、资产分类监管标准的优点是（　　），缺点是（　　）A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 B15、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（　　）。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门B.各业务部门→风险管理部门→管理层C.管理层→各业务部门→风险管理部门D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】 B16、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 B17、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 D18、有效的战略风险管理应当定期采取(　　)的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 A19、活期存款和现金具有(　　)的期限和(　　)的流动性，但收益也是(　　)的A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 C20、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（　　）A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.持续地监测与报告D.充分考虑股东的期望【答案】 D21、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 B22、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。

A.50％B.60％C.100％D.150％【答案】 C23、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（ ）A.资产收益率=税后净收入／资本金总额B.资产收益率=税后净利润／资本金总额C.资产收益率=税后净利润／平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入／资产总额【答案】 D24、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 D25、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 A26、（）属于零售性质的资金A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 C27、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（　　）业务A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 B28、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】 B29、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（　　）。

A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 B30、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 D31、(　　)能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 D32、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 B33、目前声誉风险管理最佳的实践操作是(　　)A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 B34、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。

A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 B35、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 A36、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（　　）特定风险A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 A37、下列不属于单币种敞口头寸的是()A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 C38、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 A39、投资组合理论是由（）提出来的A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 B40、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是。