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第三章 信息经济学研究方法博弈论基本概念规范研究 实证研究非线性规划应用例证基础模型其他例证基本类型信息经济学 的研究方法例证经典模型第二节 信息经济学基本方法 —— 规范研究&实证研究假设条件Ø 与现实不违背 Ø 条件之间不矛盾基本模型Ø 构造合理Ø 推导简洁、正确结论Ø 不可批判性 Ø 与现实吻合或合理复杂模型（扩展或推广）Ø 复杂化 Ø 应用评论 规范分析的基本框架 经济学研究的“四步曲” ？经济学研究的“八股文” ？1. 规范研究的假设条件在信息经济 学之前，微观经济 学假设中几乎都包括经济经济 人假 设设和完全信息假设设这两个最基本的假设经济经济 人假设设也称为理性人假设，是指经济 决策主体（消费者 、生产者等）的经济 行为都是理性的或合乎理性的，他们在经济 活动中不会感情用事，而是精于判断和计算，总是以利己为动 机 ，力图以最小的经济 代价去追逐和获得自身的最大利益完全信息假设设是指经济 活动的所有当事人都拥有充分的和相同 的信息，而且获取信息不需要支付任何成本 其它假设设：完全竞争假设、稀缺性假设（资源不能够满 足人们不断增长 的需求）、制度假设（既定的市场经济 制度）、交易成本为零的 假定完全信息——不完全信息阿克洛夫首先提出的不对称信息市场更好的 贴近了现实，更为准确地反映了市场上商品的异质 性。

古典假设设的错误错误 ？经济学规范研究的模型假设两方面要求： • 一是与现实不违背，二是条件之间不矛盾完全信息假设可以满足这两方面要求，甚至 可以说，正是这种由简单到复杂的假设扩展过程使 经济学的发展更为平稳和完备2. 模型建立的典范——一般均衡分析里昂•瓦尔拉斯 （Leon Walras，1834~1910） 里昂·瓦尔拉斯，法国经济学家，边际革命领 导人，洛桑学派创始人19世纪50年代开始研究 政治经济学，1870年被聘为洛桑大学政治经济学教授瓦尔拉斯是边际效用价值论的创建人之一 ，他把边际效用称为“稀少性”，并在经济学中使 用了数学，研究了使一切市场(不是一种商品的 市场，而是所有商品的市场)都处于供求相等状态的均衡，即一般均衡，从而成为数理经济学和 一般均衡理论的创建者和主要代表，他的一般均 衡分析方法被经济学所普遍使用瓦尔拉斯把自 由竞争的资本主义看作最理想的制度，但也主张 国家根据正义原则干预经济实证研究的框架理论分析Ø 提出假说Ø 构建模型实证分析Ø 收集数据Ø 数据处理Ø 计量检验结论Ø 作出预测Ø 给出问题的对策文献综述Ø 研究方法Ø 研究结论讨论反映现实 ？预测未来 ？实证研究能够实现：讨论区第二节 信息经济学基本方法—— 博弈论经济学研究的基本问题：——资源的有效配置——人的行为经济学的基本假设：人是理性的理性人：在一定的约束条件下，使自己的收益最大化。

新新古典经济学：古典经济学：价格制度——每个参与者的决策是独立的基本假设：（1）市场是竞争的（2）信息是完全的（3）产品是独立的个人决策的分析：收入—支出（价格），收益最大化博弈论：博弈论：基本假设： （1）市场是不完全竞争的（2）信息是不完全的特征： 每个参与者的决策是相互影响的 博弈：博弈：国家之间、企业之间、人与人之间生活中的博弈：—— 打牌、下棋—— 宿舍打扫卫生—— 宿舍买电风扇—— 家庭装修—— 挤公共汽车一、经济博弈论的产生与发展通常，人们将数学家冯• 诺依曼（von Neumann）于1928年提出的二 人零和博弈的极小化极大定理作为博弈论奠基的标志1944年，数学家冯• 诺依曼（von Neumann）和经济学家摩根斯坦恩 （Morgenstern）合作发表了《博弈论和经济行为》一书，被认为是应用 博弈论进行经济分析的开始20世纪50-60年代，博弈论确立了发展的基础1950-1951年，Nash发 表了两篇关于非合作博弈的重要论文1950年，Tucker定义了“囚犯难题” （prisoners’ dilemma） Nash和Tucker的工作基本奠定了现代博弈论的 基础。

20世纪60年代，泽尔腾（ Selten ）将纳什均衡的概念引入了动态分析 1967-1968年，海萨尼（Harsanyi）发表了《具有不完全信息的由 Bayesian局中人所进行的博弈》此后，他们两人长期合作，发展了非合 作博弈理论1994年诺贝尔经济学奖获得者：美国数学家John F. Nash，德国经济学家Reinhard Selten，美籍匈牙利经济学家John C. Harsanyi 1928年Nash出生于美国，1950年获Princeton大学数 学博士学位，曾先后任教于MIT和Princeton大学其博 士论文《非合作博弈》首次区分了合作博弈与非合作博 弈，并且提出了非合作博弈的所谓Nash均衡概念1930年 Selten出生于现属于波兰的德国城市， 1961年获法兰克福大学数学博士学位，曾先后任 教于柏林自由大学、比勒菲尔特大学和波恩大学 其主要贡献是在博弈论中引入了动态分析1920年Harsanyi出生于匈牙利，1947年获布达 佩斯大学博士学位，后到美国，1954年获斯坦福大 学博士学位，曾先后任教于澳大利亚国立大学、加 州伯克利分校。

于2000年去世他的贡献是将不完 全信息引入了博弈论的研究二、经济博弈论主要概念及表述（一）博弈的基本概念（一）博弈的基本概念局中人局中人（players）：指做决策的个体每个局中人 的目标都是通过选择行动来使自己的效用最大化虚拟局中人（pseudo-players）：指以一种纯机械的 方式来采取行动的个体自然是一种虚拟局中人，它在博 弈的特定时点上以特定的概率随机选择行动例如：——你要出门，要决策是否带伞——打牌行动行动（actions）：是指局中人的决策变量局中人i的行动以ai表示，是他所能做的某一选择局 中人i的行动集（action set）是其可以采用的全部行动的 集合一个行动组合（action profile）是一个由博弈中 的n个局中人每人选择一个行动所组成的有序集例如：—— 出门：带伞 或 不带伞—— 打牌：出牌信息信息（information）指局中人在博弈中的知识，特别是 有关其他局中人（竞争者或对手）的特征和行动的知识一般地，信息是以信息集（information set）的概念来 模型化的可以将局中人的信息集看成是其在特定时点对于 不同变量的取值的了解程度。

例如：——对天气的判断（出门）——对其他人的判断（打牌）——对产品了解的程度（装修）战略战略（strategies）或策略或策略，是局中人选择行动的规则， 它告诉局中人在什么时候选择什么行动例如：——“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”—— 三个和尚没水喝支付支付（payoff）：指每个参与人从博弈中获得的效用 水平既可以指实际支付，也可以用来指期望支付它是 所有局中人战略或行动的函数，是每个局中人关注的核心 问题例如：—— 出门带伞的成本为2，如果下雨，有伞获得的 收益为6，则实际得到的效用为4结果结果（outcome）是指在博弈结束后，建立博弈模型者 从行动、支付和其他变量的取值中所挑选出来的他所感兴 趣的要素的集合均衡均衡（equilibrium）：指所有局中人的最优战略组合或行动 组合或者，均衡s*=（s1*，…， sn*）指由博弈中的n个局中 人每人选取的最佳战略所组成的一个战略组合局中人B左 右上 2， 1 0， 0局中人A下 0， 0 1， 2小丽足球 芭蕾足球 2， 1 0， 0大林芭蕾 0， 0 1， 2小小 结：结：一个博弈中需要的要素包括：局中人、行动、信息、战 略或策略、支付、结果和均衡。

其中，对一个博弈的描述至少必须包括：局中人、战略 和支付局中人、行动和结果合起来统称为博弈规则（rules of the game），博弈分析的目的在于运用博弈规则来确定均衡 惟一性惟一性（uniqueness）：公认的均衡概念并不能保证惟 一性，缺乏惟一性是博弈论的主要缺陷或问题例如，可能 存在多种均衡，或者根本就没有均衡解决方案：看重博弈的规则，而不是均衡概念二）博弈的基本表述（二）博弈的基本表述双变量矩阵表：双变量矩阵表：双变量指在两个局中人的博弈中，每一 单元格都有两个数字——分别表示两个局中人的收益局中人B左 右上 2， 1 0， 0局中人A下 0， 0 1， 2博弈表述的基本要素包括：局中人、战略和支付博弈表述的基本要素包括：局中人、战略和支付（三）划分博弈的主要概念（三）划分博弈的主要概念1. 1. 合作博弈与非合作博弈合作博弈与非合作博弈合作博弈（cooperative game）：是以局中人整体的可 能联合行动集合为基本要素。

通俗地说，如果局中人能够 达成有约束力的协议或合约，则该博弈称为合作博弈合 作博弈强调的是集体理性非合作博弈（non-cooperative game）：是以单个局中 人的可能行动集合为基本要素的博弈通俗地说，如果局 中人不能在博弈中达成有约束力的协议或合约，则称该博 弈为非合作博弈非合作博弈强调的是个体理性信息经济学主要研究的是非合作博弈2. 2. 零和博弈与非零和博弈零和博弈与非零和博弈按照博弈的收益分配结果划分，博弈可以划分为零和博 弈和非零和博弈零和博弈指在博弈中一组局中人所得到的支付（或收益 ）恰好是另一组局中人的损失通俗地说，博弈结果总和为 零的博弈称为零和博弈非零和博弈指所有局中人的支付（或收益）的代数和不 为零为正或为负例如：赢钱与输钱为零和博弈；工会与厂方达成增加工资的协议双方获得“双赢”反 之，罢工导致“两败俱伤”3. 3. 自然假设与自然参与博弈自然假设与自然参与博弈4. 4. 根据信息结构划分根据信息结构划分对称信息对称信息（symmetric information）：指博弈中任一局中人都至少包含与其他每个局中人的信息集相同的元素非对称信息非对称信息（asymmetric information）：指至少有一个局中人拥有私人信息（private information）。

完全信息完全信息（complete information）：指局中人完全了解其他局中人的收益或收益函数通俗地说，局中人完全了解其他局中人的特征、战略空间及支付函数不完全信息不完全信息（incomplete information）：指至少有一个局中人不完全了解其他局中人的收益或收益函数完备信息完备信息（perfect information）：指一个参与人对其他参与人的行动选择有准确的了解不完备信息不完备信息（Imperfect information）：指博弈中至少有一个局中人不了解其他局中人的行动选择完完 全全 信信 息息————如如“ “石头、剪刀、布石头、剪刀、布” ”游戏游戏不完全信息不完全信息————如打牌如打牌完完 备备 信信 息息——“——“石头、剪刀、布石头、剪刀、布” ”游戏中，你知道对方游戏中，你知道对方40%40%出石头，出石头，30%30%出布，出布，30%30%出剪刀出剪刀5. 5. 根据行动结构划分根据行动结构划分静态博弈静态博弈（static game）：博弈中局中人同时选。