中国证券金融股份有限公司转融通参与人数据接口规范.doc

转融通参与人数据规范（Ver2.12）转融通参与人数据接口规范（Ver 2.12）中国证券金融股份有限公司二○二○一九年十四三月前 言为支持市场参与人开展转融通业务，约定转融通业务技术平台（以下简称转融通平台）和各参与人技术系统之间的数据接口，中国证券金融股份有限公司（以下简称中证金融）制定了本数据规范本文根据《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则(试行）》相关规定，详细规范了参与人技术系统与转融通平台间交互所使用的日间申报及日终清算数据接口的具体内容，包括借资借券申报、合约展期、提前了结申报，以及转融通合约归还交收通知等清算数据文件接口等本数据规范不包括出借人通过上海证券交易所综合业务平台或深圳证券交易所综合金融服务平台出借证券申报的数据接口内容，该内容由交易所制定和发布本数据规范由中国证券金融股份有限公司起草和解释历次更新版本日期修订说明备注V2.2202003201、增加T日转融通成交信息库（ZRTCJXX.dbf）2、将“科创板转融券”文字描述调整为“市场化转融券”V2.1201910251、保证金委托请求消息及确认消息对市价委托新增填入保护限价2、转融券执行报告消息启用备用字段返回交易所错误代码3、对于证券份额折算引起的债权债务变动，新增债权债务变动类型310（合约股份数量调整）4、对于权益、展期、提前了结及合约证券数量调整等业务，T日转融通新合约信息库在备注字段记录新生成合约对应的原合约编号5、对于合约证券数量调整等业务，展期结果通知库在备注字段记录新生成合约对应的原合约编号6、证券出借人资料报备库/证券出借人资料报备确认库(CJRZLBB.dbf/ CJRZLBBQR.dbf)的出借人全称、产品名称、产品托管人、证件地址、联系地址字段进行扩位7、修改第三章第十七节关于发送时间相关表述文字；修改第三章第十六、十七、十八节关于传输方式相关表述文字V2.0201906121、第一章第一节、第二节增加数据说明，增加第三节“市场化转融券借入约定申报消息流图”2、转融通订单申报消息增加5103、5123、5124、5901四个业务类型，消息域增加原订单业务类型（137域）、借入人证券账户类型（27域），将66域改为非必填3、新增转融券执行报告，以及转融券执行报告同步消息4、新增市场化约定申报交易参数库（ZRQJYCSK.dbf）5、修改T日转融通新合约信息库（ZRTXHYXX.dbf）备注（BZ）字段的相关描述，增加提前了结新生成合约编号、出借战略配售股份标志、出借订单编号等6、展期结果通知库（ZRTZQJGTZ.dbf）增加市场化转融券约定申报展期业务相关字段，以及修改相关描述7、新增提前了结结果通知库（ZRTTQLJJGTZ.dbf）8、债权债务库变动类型增加309（提前了结）9、启用独立出借人报备和确认文件10、修改T日转融通新合约信息库（ZRTXHYXX.dbf）参与人订单号（CYRDDH）字段描述11、修改转融通业务订单申报确认应答消息TargetContractSno字段描述12、增加错误说明13、文字修订V1.13201803301、 T日合约对帐库新增成交类型和对手方合约号字段2、 修订附录A错误代码表3、 保证金查询应答消息新增120字段V1.12201704211、新增担保资金结息库（DBZJJX.dbf）2、证券代码，证券账户，委托价格和委托数量扩位，证券代码扩至C8，证券账户扩至C20，委托价格扩至N(10，4)，委托数量扩至N(17,2)，其中委托价格和委托数量只针对保证金业务扩位3、为T日转融通新合约信息库（ZRTXHYXX.dbf）、T日合约对帐库（ZRTHYDZ.dbf）、T+1日交收通知库（ZRTJSTZ.dbf）、展期结果通知库（ZRTZQJGTZ.dbf）增加托管单元字段4、证券出借人资料报备确认库文件中增加产品名称，产品类型，产品截止时间和产品托管人字段5、保证金追缴通知库中去除被借用保证金现金和被借用的证券市值字段6、增加独立出借人交易单元报备库和确认库7、增加证券出借交易单元报备确认库8、合约偿还明细库中增加股东代码字段9、转融通权益处理库权益类别增加配售优先股10、T日转融通新合约信息库增加债券应计利息字段11、新增基金红利再投资选择报文12、修订转融通权益处理库（ZRTQYCLK.dbf）发送数据说明1、委托数量扩至N(17,2)是为业务预留，现在各业务委托数量应为整数2、红利再投策略默认选择红利资金，选择再投份额才需要申报V1.10201501281、增加通知说明类文件接口2、增加证券数量单位约定3、更新偿还划付差错库BZ字段描述4、债权债务变动类型增加307（合约到期日调整）、308（偿还差错调账）5、转融通订单申报及确认消息135域允许撤单的业务类型增加转融资申请展期申报（5021）6、更正日间业务数据接口-订单消息实例7、更新返回错误代码表8、统一中国证券金融公司简称为中证金融9、更正描述不准确的文字V1.09201209201、 增加附录I 合约状态，附录J债权债务变动方向，附录K债权债务类型，附录L债权债务明细标识2、 修改T日合约偿还明细库3、 删除T日合约偿还汇总库4、 增加“偿还划付差错库”5、 合约对账库增加展期在途数量、在途金额6、 T+1交收通知库中增加待收付资产数量、待收付资产金额7、 权益处理库修改为，每日发送参与权益清算的数据8、 对“保证金追缴通知库”的“负债总金额”字段调整为“转融通总负债”9、 去除某些接口文件中标识的18：00下发的字样10、 去除日初T日转融通期限库、T日转融通标的期限费率库、T日转融通可充抵保证金证券库9：00下发的字样11、 增加日间接口：借入人综合信息查询12、上海市场增发买卖标识（bsflag）修正为：0J；买卖标识（bsflag）0D只支持深圳增发。

V1.08.2201208091、 增加头寸资金接口2、 错误代码增加2076：合约已超过最长展期期限V1.07201206251、 新增第三章第十二节，“证券出借交易单元报备库（CJJYDYBB.dbf）；2、 新增第三章第十三节，“证券出借人资料报备库/出借人资料报备确认库（CJRZLBB.dbf/CJRZLBBQR.dbf）”；3、 转融通权益处理库修改字段类型：MGBCJE（每股补偿金额）、MGBCGS（每股补偿股数）由原来的“N9,7”修改为“N12,8”；4、 转融通错误代码调整：0007不存在改为0008；增加错误号0016，0017，0037，1017，1018，1019，2013，2018，5019，5026；1015号错误改成“没有签到或已经签退”；5、 增加附录H，合约类别，明晰各种合约类别的含义，以及到期日等的填报规则，资金划付的细节；对新合约信息库中的罚息(偿还违约罚息)、违约金(出借违约罚息)进行了详细的解释；3、 删除：“转融通成交库”和“合格出借人库”V1.0620120515保证金追缴通知库的BZJXJYE字段，改为保证金现金实际余额，不包含在途的买入、卖出金额V1.05201205081、 保证金追缴通知库(ZRTBZJZJTZ.dbf)，增加担保权益现金调整,被借用保证金现金字段；2、 调整ZRTBZJZJTZ库字段顺序3、 合约类型增加“保证金违约合约”4、 当日新合约库增加“现金替代单位”，如果该合约是因为现金替代而生成，则金额会大于0V1.0420120416转融通权益处理库：1、 增加zqdm(证券代码)、BCQDBZ（补偿确定标志）两个字段。

2、 修改权益类别3、 明确合约到期日、权益到帐日、权益补偿合约号的具体含义V1.0320120402T日合约对账库增加LLDQR(理论到期日)、HYDQR(合约到期日)V1.0220120329T日新合约增加违约金字段HYYJWYJV1.01201202281、 增加转融通T日合约偿还明细文件、T日偿还划付汇总文件、展期申请状态库；2、 T日转融通新合约库增加“展期标识”字段，合约类型由4种减少为3种（去除了“展期合约类型”）3、 修改出借人账户资料申报库，增加上海和深圳结算备付金账号；4、 保证金查询应答包，ElementStock组件增加股份未交收买入解冻、股份未交收卖出冻结返回域；资金未交收买入冻结、资金未交收卖出解冻；5、 保证金委托成交组件增加交易所错误代码域V1.00201202171、 T日新合约增加证券价格字段：合约对账数据增加证券价格字段；2、 交收通知(ZRTJSTZ.dbf)增加字段: HYLX(合约类型)、HYZT(合约状态)V1.0020111219修订内容1、 修正静态数据文件里部分字段拼写有误的内容；2、 保证金委托成交查询组件增加“CreditOrderid”域；3、 ZRTQYCLK.dbf库的QYLB字段由N4改为C1；4、 ZRTXHYXX.dbf增加字段：HYYJFX(合约预计罚息)、HYZT(合约状态)；5、 完善错误代码；6、 增加转融通成交库(ZRTCJK.dbf)。

V1.0020111212修订了“转融通参与人（接入方）签到、签退及密码变更消息”一节内容描述，增加了签到签退等密码长度V1.00201112051、增加《保证金追缴通知》、《出借人账户资料申报库》、《出借人账户资料返回库》三个接口库；2、修改动态业务数据包约定《保证金查询请求应答消息》增加“PostStr”域，删除“ElementOrderMatch”和“ElementStock”组件“PostStr”域；3、补充转融通平台返回代码；4、修改动态业务数据包约定《保证金委托请求应答消息》和《保证金查询请求应答消息》删除Pbu的域；5、将原对于无意义的域处理方法“不填或者为空“改为“不返回该域或为空“；6、修改动态业务数据包约定《保证金委托请求应答消息》bsflag＝‘0D’的描述，‘0D’只能用于老股东的增发申购，不能用于新股申购V1.0020111205接口中所有利率字段本次修订为不带百分号格式，例如年利率2.34%，则字段值为2.34V1.0020110918转融通参与人数据规范接口初稿目录第一章 接口概述 9第一节 接口说明 9第二节 系统架构 12第三节 市场化转融券借入约定申报消息流图 13第一节 接口协议 17第二节 动态业务数据消息包约定 17第三节 参与人签到、签退及签到密码变更等系统消息 19第四节 转融通业务消息 21第五节 保证金业务消息 29第六节 其他业务消息 33第三章 静态数据文件接口 34第一节 T日转融通期限库（ZRTQX.dbf） 34第二节 T日转融通标的期限费率库（ZRTBDQXFL.dbf） 35第三节 T日市场化转融券约定申报交易参数库（ZRQJYCSK.dbf） 36第四节 T日转融通可充抵保证金证券库（ZRTBZJZQ.dbf） 37第五节 T日转融通资金头寸（ZRTZJTC.dbf） 37第六节 T日转融通成交信息库（ZRTCJXX.dbf） 38第七节 T日转。