商业银行的经营管理.ppt

商业银行的经营管理商业银行经营管理n商业银行经营原则n商业银行经营管理理论一、商业银行经营原则n安全性n流动性n盈利性安全性n 安全性原则要求银行在经营活动中必须保持足够的清偿能力，经得起重大风险和损失，能够随时应付客户提存，使客户对银行保持坚定的信任流动性 流动性是指商业银行随时应付客户提存以及银行支付需要的能力,包括资产的流动性和负债的流动性 资产的流动性是指资产的变现能力; 负债的流动性是指银行以适当的价格取得可用资金的能力 衡量银行流动性的标准有两个： 成本（价格）和速度盈利性n 盈利性是指商业银行在其经营活动中获取利润的能力，它是商业银行经营管理的基本动力这一原则要商业银行经营管理者在可能的情况下，尽可能地追求利润最大化 三性之间的矛盾n 坚持安全性原则、流动性原则要求商业银行扩大现金资产，减少流动性差、风险大的高盈利资产，而坚持盈利性原则则要求商业银行尽可能减少现金资产，扩大高盈利资产n 因此，银行应该在保证资产安全性的基础上争取最大的盈利性二、 银行经营管理理论 （一）资产管理理论 资产管理理论产生于商业银行建立初期，一直到20世纪60年代，它都在银行管理领域中占据着统治地位。

这种理论认为，由于银行资金的来源大多是吸收活期存款，提存的主动权在客户手中，银行管理起不了决定作用；但是银行掌握着资金运用的主动权，于是银行侧重于资产管理，争取在资产上协调流动性、安全性与盈利性问题1、商业贷款理论（真实票据理论） 该理论是指银行进行票据贴现必须以真实的商业票据为凭证 背景:1、企业对资金的需求主要以短期流动资金为主 2、当时金融机构管理水平较低，管理者更强调维持银行的流动性，并不惜以牺牲部分盈利性为代价产生的背景及其分析思路商业商业银行银行主要主要资金来源资金来源活期存款活期存款不稳不稳定定主要主要资金运用资金运用贷款及贷款及贴现贴现如何实现经营的如何实现经营的安全性和流动性安全性和流动性？？只有通过资产的流动只有通过资产的流动性和安全性来实现！性和安全性来实现！问题转化为：问题转化为：如何实现资产的流如何实现资产的流动性和安全性？动性和安全性？如何实现贷款的流如何实现贷款的流动性、安全性？动性、安全性？贷款流动性流动性短期性短期性安全性安全性自偿性自偿性结论：n银行只应发放短期的、与商品周转相联系的贷款,即短期的工商业流动资金贷款。

真实票据真实票据对应于对应于融资票据融资票据2、资产转换理论n产生背景：n一战以后，商业银行持有大量政府证券n主要目的：n解释银行持有证券资产的合理性n主要观点：n银行资产的流动性取决于资产的变现能力n而这种变现能力体现为：n（1）资产的到期变现n（2）资产的转让变现n这样，不仅短期资产具有较强的变现能力，长期资产如果能够顺利实现资产的转换，也同样具有较强的变现能力3、预期收入理论n产生背景：n二战后，需求不足（美国）n主要目的：n促进消费信贷和项目投资n主要观点：n资产的安全性取决于借款人未来收入（预期收入）的可靠性 n意义：n打破了对银行资产业务经营在形式（如自偿性、可转换等方面）上的束缚，在预期收入可靠的条件下，可以从事任何方面、任何形式的贷款和投资n资产管理理论并没有解决三性的矛盾安全性安全性流动性流动性资产管理资产管理资资产产由于由于“三性三性”难以兼顾，只得难以兼顾，只得优先考虑安全性和流动性；在优先考虑安全性和流动性；在一定程度上牺牲了盈利性一定程度上牺牲了盈利性结果：没有解决结果：没有解决“三性三性”矛盾矛盾承认了承认了“三性三性”之间存之间存在矛盾在矛盾（二） 负债管理理论n 银行对于负债并非完全消极、被动地接受，其资金来源不仅仅是传统的被动存款，商业银行还可以主动地争取其他存款和借款n评价：n1、丰富了银行流动性的管理手段n2 2、从理论上解决了经营流动性和盈利性、从理论上解决了经营流动性和盈利性之间的矛盾，提高了银行的盈利能力之间的矛盾，提高了银行的盈利能力经营的经营的流动性流动性负债负债业务业务经营经营经营的经营的盈利性盈利性资产资产业务业务经营经营解解决决了了经经营营流流动动性性与与盈盈利利性性的的矛矛盾盾n3、负债能力的提高，增强了银行的竞争能力n缺陷：n1、增大银行的负债成本n2、银行过分严重依赖外部筹资环境，具有潜在的风险。

盈利性盈利性安全性安全性流动性流动性负债管理负债管理负债负债资产资产？？？？？？对负债的对负债的过度依赖，过度依赖，孕育着孕育着流动性风流动性风险险资产的资产的过度扩过度扩张，孕张，孕育着资育着资产风险产风险一定程度上缓解了盈利性与流动性的矛盾，一定程度上缓解了盈利性与流动性的矛盾，但仍然没有解决但仍然没有解决“三性三性”之间的矛盾之间的矛盾3、 资产负债综合管理理论n（一）资产负债管理的原理1、“对称”原理如何理解“对称”？负债负债 资产资产n如何认识“以存定贷”的说法？2 2、目标均衡、目标均衡“多存多贷多存多贷”存款规模存款规模贷款规模贷款规模决定决定存款结构存款结构贷款结构贷款结构决定决定“长存长贷、短存短贷长存长贷、短存短贷”盈利性盈利性安全性安全性流动性流动性资产负债管理资产负债管理负债负债资产资产从理论上认为：从理论上认为：“三性三性”目标可以同时实现目标可以同时实现并提出了解决矛盾的方法并提出了解决矛盾的方法对对称称管管理理n2、局限性n（1）易忽视对信用风险的控制和管理n（2）缺乏对资产负债外业务经营的指导和管理 然而，这一理论仍然是银行管理理论的一大突破，它为银行乃至整个金融业带来了稳定和发展，对完善和推动商业银行的现代化管理具有积极的意义。