基于VAR的果蔬类农产品价格波动影响因素研究——以苹果为例.doc

基于VAR的果蔬类农产品价格波动影响因素研究——以苹果为例果蔬类农产品价格波动影晌因素研究一一以苹果为例.姚冠新顾晴张冬梅摘要:文章采用向量自回归(飞地R)模民收入显著提高带来了农产品消费结构Y1t Y1t-2 型对果蔬类农产品的影响因素进行实证的再次升级，包括城乡居民消费水平和消分析，并以苹果为例选取了1990-2013的费质量的提高促进了对农产品需求的增年度数据结果表明:在初始阶段，对苹果加综上所述，国内外学者无论从理论方面Ykt 零售价格影响最大是上期的苹果零售价还是实践方面都已经获得了较多研究成格，其次食品类居民宏观消费结构指数、果，特别是有关农产品价格波动原因的分苹果总产量，最后是生产成本;而到了后析为本文提供了重要的参考依据和理论实期，对苹果零售价格影响最大是上期的苹践基础但是，目前学者针对国内农产品价果零售价格，其次生产成本、食品类具名格波动影响因素的实证研究较少，特别是lYkt-pJ lXktJ lYμkt 消费结构指数，最后是苹采总产量针对果蔬类农产品的研究更有限二)指标的选取及处理关键词:农产品价格;VAR模型;价格本文从价格的角度出发，选取苹果这文章基于原有研究成果的基础上，考泼动类主要的果蔬类农产品，运用实证分析方虑到样本数据的可获得性以及模型运算法，着重从供应链角度分析了苹果从生结果的精确性，采用的变量有食品类居民一、冒引l言近年来我国农产品市场价格波动大，产、销售、流通过程中的主要影响因素。

通消费价格指数(CPI)、水果生产价格指数特另别0是从2却010年的;蒜f你尔狠;、;豆你玩过对苹果价格波动的深入研究后针对现(PPI)、苹果零售价格指数(PRI)、苹果总;姜{你尔军;\、;苹什么;及近两年的;蒜你有问题提出系统性对策，希望能为政府决产量(PRO)采用的所有数据均为1990贱在嬉笑间透出农产品连续出现价格策提供一定的借鉴作用年至2013年的年度数据，故无须考虑各种接力暴涨暴跌现象农产品价格超预期波二、模型的构建循环因素和季节变动因素，将不再对数据动所带来的巨大风险往往由作为弱势农(一)模型的设定进行季节调整，数据处理使用Eviews6.0软产品供给者来承担，是;三农问题;无解化向量自回归(VectorAutoregressive, 件，数据来源于国家统计局、中国农业信息的根源之一农产品价格波动不仅关系到VAR)模型是一种常用的计量经济模型，网表1为数据基本统计情况农民收入问题，更关系到社会经济的稳由计量经济学家和宏观经济学家克里斯(三)模型的检验定而农产品价格异常波动所带来的负效托弗·西姆斯于1980年提出VAR模型1.单位根检验应必然会影响到农村经济的正常运行因可以用来预测相关联的经济时间序列系实ìIE分析之前，要先判断变量是否平此，对于农产品价格波动的影响因素研究统，并分析随机扰动对系统变量的动态冲稳，否则有可能出现伪回归，使模型无效。

成为国内外学术界关注的重要内容击，进一步解释经济冲击对经济变量所产因此，文章首先采用ADF检验方法对各学者对果蔬类农产品价格波动问题生的影响滞后阶数为p的VAR模型表变量序列的平稳性进行检验，零假设为序达式为列存在单位根由表2可以看出，在5%的早有关注，对于影响国内农产品价格出现大幅上涨的原因，罗锋、牛宝俊等学者认Yt=AYt-1+A-2+…+ApYt-p+Bx，+快显著性水平下，CPLPPI、PRLPRO序列机'为我国农产品价格会受到国际农产品价其中，Yt为k维内生变量向量问为d的ADF统计值均小子临界值，即拒绝了格波动的传导，并且发现这种传递效应存维外生变量向量;队是k维误差向量丸，原假设，4个变量均为平稳序列在)定时滞王锐、陈悼则认为由于农业A，...，鸟，B是待估系数矩阵因而也可以2.协整检验2投入品成本和人工劳动力成本的上涨，引将VAR(p)模型表达式写成如下形式对于多变量协整关系的检验，一般采起新一轮农业生产资料价格的上涨，进而表1数据基本统计导致农业生产成本的增加，推动了农产品均值最小值最大值标准差价格上涨杨丽提出了由于我国货币供应食品类居民消费价格指数106.2727 99.4 114.3 5.110791 量的迅速增加以及国际金融投机资本流水果生产价格指数106.1818 98.6 118.9 5.760524 动性过剩而引发的结构性通货膨胀进一苹果零售价格指数106.9727 99.7 117 6.45478 步扩大了农产品价格上涨趋势的观点。

马苹果总产量105.0727 99.7 109.7 3.21934 晓问认为随着我国经济迅速发展，城乡居38号2015年06期(2月)表2变量的单位根(ADF)检验结果从正向影响变为负向影响，随后又缓慢上变量ADF统计值升呈现一定波动，第六期开始冲击趋于零c,t,k) 5%临界值1%临界值伴随概率p结论2.水果生产价格指数PPI对苹果零CPI -4.6057 (c,O,O) -3.2598 -4.4205 0.0079 平稳售价格指数PRI的冲击在前两期呈现缓PPI -3.5458 (c,O,O) -3.2598 一4.42050.0334 平稳慢递增趋势，随后正向影响减弱变为负向PRI 一3.3191(c,O,O) 一3.2126-4.297 0.0426 平稳影响，第三期负向影响达到最大值，随后负PRO -3.7179 (c儿)-3.2598 -4.4205 0.0262 平稳向影响减弱，很快又转为正向影响，然后呈用Johansen检验本文选用序列有钱性趋变量间存在Granger因果关系现正负交替现象，在第八期之后冲击趋于势项而协整方程只有截距的检验形式，通从Grang町因果关系检验结果可以零。

这说明苹果在生产环节的价格变动对过多次试验根据AIC，SC信息准则，确定看出，在5%的显著性水平下，食品类居民苹果零售价格的促进作用1-2期的滞后VAR模裂最优滞后阶为2阶，则协整检消费价格指数(CPI)和水果生产价格指性，且直到第八期冲击才逐渐消退，可见生验的滞后阶数为2一1=1阶在确定滞后数(PPI)互不为因果关系食品类居民消产成本对零售价格的影响持续时间较长阶数之后，通过图1中全部特征根的位置费价格指数(CPI)和苹果零售价格指数3.苹果总产量PRO对苹果零售价图可以看出，所有的AR根模的倒数都小(PRI) ，苹果总产量(PRO)和苹果零售价格指数PRI的冲击一直都是E向影响，于1，即都在单位圆内，因而所建立的格指数(PRI)均互为因果关系水果生产其中在第二期影响达到最大，随后逐渐减VAR(2)模型是稳定的价格指数(PPI)是苹果零售价格指数弱，从第三期开始趋于稳定PRI)的格兰杰原因，反之则不成立4.苹果零售价格指数PRI对其自身hverse Roots of R Ghar亩恰risticPol归mial三、实证结果分析的脉冲响应效果最强且反应最快，随后快1.5 本文选取苹果这一典型性果蔬类农速回落，在第二期达到一定幅度的负向影1.0 产品作为研究对象，并选择了食品类居民响，随后负向影响减弱转变为正向影响，消费价格指数、水果生产价格指数、苹果在第三期达到一个高值，且在第4到第70.5 零售价格指数和苹果总产量这四个主变期一直为较弱的正向影响，第八期之后趋。

通过VAR模型探索苹果价格波于稳定这说明苹果零售价格惯性趋势明动与这四个主要因素间的相互影响关系显，当期价格对未来四期的价格都具有显~.5 (一)脉冲响应函数分析著的影响1.0 在模型中，将响应函数的追踪期数设(二)方差分解为10年，用横轴表示，纵轴代表被解释变从方差分解结果可知，苹果零售价格-1.5 -1.5 -1.0 ~.5 0.0 0.5 1.0 1.5 量对解释变量的响应程度利用脉冲响应P阳对其自身的影响最大，随后影响逐渐圄1VAR模型的特征根图形函数可以有效刻画出CPI，PPI、PRO，PRI减弱但贡献度仍占到了44%以上原因对苹果零售价格的传递效用时滞与强度变可能是苹果零售的当期价格与上一期价3. Granger因果检验Granger因果检验用来分析两个序列化，清晰地反映出在变量在相同标准差冲格之间存在一定的相关性，上期价格对当间的因果关系是否存在，主要是看当期的变击下的反应程度在苹果零售价格的脉冲期价格起到了参考价值，而且苹果零售价量Y能在多大程度上被以前的变量X所解响应函数图2中，可以得出以下结论格惯性趋势明显，因此上一期价格对当期释，以及加入变量X的滞后期后是否会提1.食品类居民消费价格指数CPI对苹果零售价格影响显著。

其次，水果生产高对变量Y的解释程度也就是说Granger苹果零售价格PRI的冲击在前两期为正价格指数PPI对苹果零售价格的贡献逐因果关系检验就是检验一个变量的滞后变向影响，且冲击越来越大R田ponsetoCho胎sKyO帽S.D.lnnovations土2S.E在第二期达到最高，随后8hspo陌e??用IloC同a M阳回ofPRllof'P1量是否可以放入其他变量的方程中，如果该变量受到其他变量滞后期的影响，则称两个冲击开始减弱，到第三期6叫6_ 4 表35%的显著性水平下格兰杰(Granger)因果关系检验结果F-Statistic Null Hypothesis (原假设)P值结论(F统计量)PPI does not Granger Cause CPI O. 10854 O. 7452 接受;’;1-,- ，-...，--，占占干占占10接受10 CPI does not Granger Cause PPI 0.69761 O. 1325 PRI does not Granger Cause CPI 0.02475 0.0416 拒绝Re笃町，帽fPRl1R眉目X￥5e?? PRI 10 PRI CPI does not Granger Cause PRI 5. 76193 0.0262 拒绝8 6_ PRO does not Granger Cause CPI 1. 20E-07 0.9997 接受CPI does not Granger Cause PRO 2.64358 0.1196 接受PRI does not Granger Cause PPI 0.08484 0.7738 接受PPI does not Granger Cause PRI 10. 1414 0.0047 拒绝PRO does not Granger Cause PPI 1. 6637 0.2118 接受.2_ PPI does not Granger Cause PRO 1. 23642 0.2794 接受-4-f 1 10 10 PRO does not Granger Cause PRI 4.4378 0.048 拒绝PRI does not Granger Cause PRO 10.0914 0.0047 拒绝图2苹果零售价格的脉冲晌应函数图中国集体经济39渐增大，由第二期的11.29%上升到第十子以上结论，得到以下启示。

降低果蔬类农产品的流通成本，提高流通效期的26.04%，可见苹果的生产成本因素(一)加强宏观调控率，进而稳定市场价格对零售价格的影响是逐渐增强的，这是由首先，要实行对农产品市场的反周期参考文献:于生产环节成本的提高，包括生产成本和调控力度，在市场即将表现出供不应求状[1]罗锋，牛宝俊.国际农产品价格波物流成本等，最终会在苹果零售价格上体态时采取对市场的价格管理，在市场供给动对国内农产品价格的传递效应一二基现，而价格的传导存在一定的滞后，因此处于最弱的时刻引导政府的相应调控行于VAR模型的实证研究日]国际贸易问生产环节的成本对零售价格的影响是逐为其次，对果蔬类农产品进行反周期调题，2009(06).渐显现的再次，食品类居民消费价格指控，集中注意力于对果蔬类农产品的生产，[2]王少芬，赵昕东.国际农产品价格数CPI对苹果零售价格技动影。