中级金融实务400题案例分析题.docx

中级金融实务（内部资料）400题（重点）案例分析题（总3页）--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小-我国中央银行公开市场业务债券交易品种除了发行中央银 行票据外，还有（现券交易，回购交易）外债是指在我国境内的机关、团体、企业、事业单位、金 融机构或其他机构对我国境外的国际金融组织、外国政 府、金融机构、企业、或其他机构用外国货币承担的具有 契约性偿还义务的债务根据定义，D•不属于外债 货币概览和货币当局概览中都包括的只有现金第6题：资产安全性监管是监管机构对银行机构监管的重 要内容，监管重点是银行机构风险的分布、资产集中程度 和关系人贷款我国金融将的重要依据是《商业银行风险 监管核心指标》我国某商业银行2011年年末的相关数 据如下：12/100=12%没有达标的是不良资产率和单一客户贷款集 中度第7题：假设某商业银行的业务如下：1 •各项存款2200 万元2 •各项贷款1400万元3 •库存现金100万元；4 •向央行办理票据再贴现100 ； 5 •托管业务150万元；6 •发行金融债券300万元；7.在央行存款200万元；8 •承诺向水电厂贷款80万元。

根据以上资料，回答下列问题：1 •该银行的负债业务总金额为（）万元A • 2500B • 2600C • 2800序号12项目D • 30002•向中央银行融通资金的形式，除了再贴现外，还有（） 期末余駆•再贷款资产净•额 資产总匪 番與资产总颔其中*正常贷款 关注赞款 灰级贷款 可疑贷款 损失贷款IGO B •转贴120011CO D •回^100090055152010C•在公开市场上出售证券 勾协议3^行〒开办的托管业务属于（）A•资产业务B•负债业务C•投资业务D•中间业务4 •除了库存现金，商业银行的现金资产还包括（） A •在中央银行存款最犬一家隼团客户授信总覩 聂大一家客户贷款总额1?481•该银行的不良资产率为（）A • 1%B • %C • %D. 5%2•监管机构规定的银行不良贷款率不得高于（）A. 4%B • 5%C. 6%D. 8%3 •计算授信集中度、贷款集中度和全部关联度的基础是（）A•资产总额B•贷款总额C•资本净额D•授信总额4 •该银行资产安全性指标没有达到规定标准的是（）A. 不良贷款率B •不良资产率C •全部关联度D.单一客户贷 款集中度标准答案：C|B|C|B,D答案解析:1.【解析】：不良信用资产为45,信用自查总 额为 1100，则 45/1100=%4.【解析】：不良资产率为%,不良贷款率为45/1000二％, 全部关联度为48/100=48%,单一客户贷款集中度为15 B •票据贴现C•存放同业存款D•托收中现金5^法定存款准备金率为8%计算，该商业银行可自由动用在中央银行的存款金额为（）万元。

A • 24B • 88C • 100 D • 200标准答案：B|A,C|D|A,C,D|A答案解析：1.【解析】：该银 行的负债业务总金额二存款+再贴现+发行金融债券=2200+ 1 00 +300=2600万元2.【解析】：向中央银行融通资金 的形式有再贴现、再贷款以及在公共市场上出售证券，转 帖现属于同业贷款，选AC3.【解析】：托管业务是商业 银行的中间业务，选D4.【解析】：现金资产是指金融 企业持有的库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的 资产包括：库存现金、中央银行准备金存款、存放同业 以及托收中款项选ACD5.【解析】：法定存款准备金 = 2200x8%=176万元，则可自由动用的存款=200-176 = 24 万元选A第8题：设某地区某时流通中的通货为1600亿元，中央 银行的法定存款准备金率为7%,商业银行的存款准备金为 400亿元，存款货币总量为5000亿元根据以上资料，回答下列问题：1 •下列属于基础货币的有（）A •通货B•存款准备金C•原始存款22D•派生存款2 •该地区当时的货币乘数为（）A • 2B •C • 3D •3 •该地区当时的货币供给量为（）亿元。

A • 5000B • 6600C • 7000D • 76004 •若中央银行将法定准备金率上调为7. 5%,则该地区当 时的货币供应量将（）A •增加B •减少C •不变D •不确 定5 •中央银行投放基础货币的途径有（）A •对商业银 行等金融机构的再贷款B •收购金、银、外汇等储备资产 投放的货币C •购买政府部门（财政部）的债券D •对企 事业单位进行再贴现标准答案：A,B|D|B|B|A,B,C答案解析：1.【解析】：基础货币又称高能货币，是指起 创造存款货币作用的商业银行在中央银行的存款准备金与 流通于银行体系之外的通货这两者的总和2. 【解析】：货币乘数是货币供应量与基础货币的比值， 本题中的货币乘数二（5000+1600）-（1600+400） =3 • 3，选D3.【解析】：货币供给量二通货+存款总量 = 1600 +5000 =6600亿元，选B4.【解析】：提高法定存 款准备金率，会使货币乘数变小，从而减少货币供应量， 选B5.【解析】：中央银行投放基础货币的渠道主要包括 ABC三项第9题：4 •以下表述正确的是（）A•核心一级资本充足率不达标B•一级资本充足率不到标C•资本充足率不达标D•资本充足率达标—手资料5 •该银行可以通过（）来进一步提高资本充足率。

A •增 加一般风险准备金B.减少未分配利润C.减少超额贷款 损失准备D •减少信用贷款标准答案：A|B|C|A,B,D|A,D答案解析：1.【解析】：此案例考核的巴塞尔协议川中各 类资本口径及资本充足率的计算，具体参见教材210-211 页核心一级资本总额是：1600+500+400+500+200=3200，扣除项是200+300=500，（3200-500） /60000=4 • 5%2. 【解析】：一级资本总额：3200+800=4000，扣除项是 500，（4000-500） /60000=5 • 8%3. 【解析】：总资本：4000+800+800=5600，扣除项是戶面关银行20口年12.月31日的资本充足率情况表实收熒本 浇本公积 噩余公积商誉 和枫図.殓遥产150050040050033360000未分配禾临闰 麺頭蘇焉备A逆 其他一级资本壬亘及盒•逆 贷款损失灵茹（单70070 ；国民生产总值3620亿美元 一答下列问题：1•该国国］■际- 逆差11根据资料回答问题1 •该银行的核心一级资本充足率是（） A • %B • 5%C • 6%D • 4%2 •该银行的一级资本充足率是（）。

A 6 • 5%B. 5.8%C • 6%D • 7%3 •该银行的资本充足率是（）A. 5.5%B. 6.5%C. 8.5%D • 8%支的总体状况是（）一 亿美元B•顺差110亿美元c •逆差220亿美元 二级资本工具及溢价D •顺差220亿美元应当运用的国际收支调节政策是（）A.紧的货币政策B•松的财政政策C•使本币法定升值的汇率政策D•使本币法定贬值的汇率政策3•该国的负债率为（）A • %B • %C • %D • %4•该国负债率（）国际通行警戒线A •超过B .未超过C •持平D•远远超过5•该国外债结构管理的重点应该是（）A •优化外债的期限 结构 B•优化外债的利率结构C•优化外债的国别结构 D•优化外债的投向结构500，（5600-500） /60000=8 • 5% 4.【解析】：根据标准，资本充足率三8%，—级资本充足 率三6%，核心一级资本充足率三5%，因此，只有资本充足 率达标5.【解析】：增加一般风险准备金能增加附属资 本，从而提高资本充足率，而减少未分配利润和超额贷款 损失准备，都降低了资本充足率，减少信用贷款，即减少 了风险资产，也能提高资本充足率，选AD 第10题：某国某年的有关经济指标分别为：国际收支的 经常账户逆差570亿美元•资本账户顺差680亿美元；年 底的未清偿还外债余额为460亿美元，其中短期外债占 标准答案：B|B,C|C|B|A答案解析：1.【解析】：该国的国际收支的总体状况应该 综合考虑经常账户和资本账户的状况，680－570 =110亿 美兀，即顺差110亿美兀。

选B2. 【解析】：当出现国际收支顺差时，应采用松的货币政 策、松的财政政策以及使本币法定升值的汇率政策，选BC3. 【解析】：负债率即当年未清偿外债余额与当年国民生 产总值的比率，本题中负债率=460-3620二％,选C4. 【解析】：负债率国际通行警戒线是20%，并未超过， 选5. 【解析】：外债结构的优化具体包括六个方面：外债种 类结构的优化、期限结构、利率结构、币种结构、国别结 构以及投向结构的优化本题中短期外债占比过高，应该 加强外债期限结构的优化选A3．下列属于国外商业银行贷款经营基本内容的是（ ）A■选择贷款客户B•账户调节D■创造贷款新品种5．该银行要保证贷款近期收回，还应做好的贷款管理工 作有（ ）A”贷款风险管理B•贷款期限结构管理C■信用与抵押贷款比例管理3•按照巴塞尔协议III的要求，中国银行作为系统重要银 行，附加资本要求为（ ），应当由（）满足A . 1%, 核心一级资本第22题：某年初，为稳定经济、稳定物价，中国人民银 行决定进一步加强和改善宏观调控年初预期目标：M2同比增长17%，金融机构本外币贷款 同比增长17％，余额较年初增万亿元；GDP增长8%左右，CPI控制在3%之内。

年中中 国人民银行采取升息、管紧信贷等多种宏观调控措施，年 末实现的目标为：M2余额万亿元，同比增长％；金融机 构本外币贷款余额万亿兀，同比增长14．4%，余额较年 初增2 . 41万亿元；GDP达到万亿元，同比增长％，CPI 上涨%请根据以上材料回答下列问题：1. 在实现的目标中，宏观金融指标与宏观经济指标的关 系出现（ ）A•高度相关性B•异常变化C•—定程度的背离D•同比例同方向变化2•宏观金融指标与宏观经济指标出现的这种变化说明，M2同最终目标的（）A•相关性出了问题B•可控性不强C•可测性有问题D•抗干扰性不强3 •基于此，2010年中央经济工作会议提出的货币政策中 介指标是（ ）A•货币供应量B•贷款规模C•社会融资总规模D. 基础货币C 4 •在我国的货币政策目标是多目标制，其中分量最大的 是（）°A •推动经济合理增长B •预防通胀C •保持较为 充分的就业D •维护国际收支平衡1、 A2、 A3、 A 4、 A标准答案:C|A|C|B答案解析：2.【解析】：不能因为宏观 金融指标与宏观经济指标出现差异，就否认M：的可控 性、可测性和抗干扰性有问题，只能得出A结论4 •该分行为了管理操作风险，可以采取的机制和手段是（） A •对职员定期轮岗B •保证信息系统的安全C •风险敞口 的对冲和套期保值C属于防范投资风险的方法。