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程序化交易入门文华财经 施巍巍理解并规范使用交易模型、技术指标等以下名词 v**交易模型：指能够发出BK、SP等交易指令但是不绘出图线的公式， 模型还包含止损、止赢，交易手数等与交易、资金使用相关的参数设 置交易模型是一个交易范畴的概念v**指标：也叫技术指标，指能够绘出图线但是不发出交易指令的公式 指标是一个技术分析范畴的概念v**公式：泛指指标、模型不建议大家使用这个词，因为大家搞不明 白你说的到底是指标还是交易模型v**交易系统：这个词太笼统，不建议使用这个词有时候指的是指标 ，有的时候指的是模型，有的时候指的是存在心中的交易思想和经验 ，有的时候还指交易软件v**交易信号：指技术指标上出现的提示投资者买卖的指示，可以是图 线交叉、文字、图形投资者需要按照信号指示去手动委托下单交 易信号是一个技术分析范畴的概念v**交易指令：指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资 者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单交易指令在K 线图上以不用颜色和形状的箭头来代表交易指令是一个程序化交易 范畴的概念一、技术指标掌握：（1）公式基本语法（2）基础函数意义（3）函数组合应用例1 简单公式A:=(HIGH-OPEN)-(OPEN-LOW);B:SUM(A,0),COLORWHITE;C:0,COLORRED;例2 KDJ公式nRSV:=(CLOSE- LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)- LLV(LOW,N))*100;nK:SMA(RSV,M1,1),COLORWHITE;nD:SMA(K,M2,1),COLORYELLOW;nJ:3*K-2*D,COLORMAGENTA;例3 移动平均线nMA1:MA(CLOSE,5),COLORRED;nMA2:MA(CLOSE,10),COLORYELLOW;nMA3:MA(CLOSE,30),COLORGREEN;nMA4:MA(CLOSE,60),COLORMAGENTA;例4 K线公式nTMP:=OPEN-CLOSE;nDRAWLINE(TMP>0.00001,HIGH,TMP>0.00001,OPE N,COLORCYAN);nDRAWLINE(TMP>0.00001,LOW,TMP>0.00001,CLO SE,COLORCYAN);nDRAWLINE(TMP0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0);nSTICKLINE(TMP0.00001,HIGH,TMP>0.00001,OPEN,COLORCYAN);nDRAWLINE(TMP>0.00001,LOW,TMP>0.00001,CLOSE,COLORCYAN);nDRAWLINE(TMP0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0);nSTICKLINE(TMPCLOSE,VOL,0,COLORCY AN,0);nSTICKLINE(OPENSMA(CLOSE,2 2,1),OPEN,CLOSE,COLORRED,0);nDRAWLINE(SMA(CLOSE,3,1)>SMA(CLOSE,2 2,1),HIGH,SMA(CLOSE,3,1)>SMA(CLOSE,22, 1),LOW,COLORRED);二、交易模型掌握：交易模型的几种基本形式1、交叉问题10周期的均线上穿20周期的均线时买开；5周期的均线下叉10周期的均线时卖平；10周期的均线下叉20周期的均线时卖开；5周期的均线上穿10周期的均线时买平；关键函数：CROSS（X，Y）例7 交叉模型MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:= MA(CLOSE,10);MA20:= MA(CLOSE,20); CROSS(MA10,MA20),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA20,MA10),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;交易模型中的交易指令2、同时有多个条件n5周期均线上穿10周期均线并且前个周期 的J值（KDJ）少于70或者KD金叉时并且 J值小于30时买开；nKD出现死叉并前个周期J值大于70时卖平n5周期均线下叉10周期均线并且前个周期 的J值（KDJ）大于30或者KD死叉时并且 J值大于70时卖开；nKD出现金叉并前个周期J值小于30时卖平n关键操作符：nK:=SMA(RSV,3,1);nD:=SMA(K,3,1);nJ:=3*K-2*D;nMA5:=MA(CLOSE,N1);nMA10:=MA(CLOSE,N2);n(CROSS(MA5,MA10)n(CROSS(MA10,MA5)nCROSS(K,D) 模型2 豆一合约5分钟MA5:=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); CROSS(MA10,MA5)||(CLOSE- MA5)>8,SK; (MA5-CLOSE)>6,BP; CROSS(MA5,MA10)||(MA5- CLOSE)>8,BK; (CLOSE-MA5)>6,SP; 止损问题逻辑判断函数VALUEWHEN 与 时间函 数TIME在一分钟周期上如何实现：根据最新价与当日开 盘价的大小关系作为买卖条件编写交易模型；n问题：1、如何在分钟周期上取得日开盘数据？2、如何使交易模型不留隔夜单？n1、使用逻辑判断函数取得当日开盘价： VALUEWHEN(COND,DATA)当条件COND 满足时，取当时的DATA的值，否则取得 VALUEWHEN的前一个值。

当日开盘价可以表示为：O:VALUEWHEN(TIME=0900,OPEN); n2、使用时间函数在尾盘时将所有仓单了结: TIME>=1455,BP;TIME>=1455,SP;因此可编写交易模型如下： A:=VALUEWHEN(TIME=0900,OPEN); CLOSE>=A CLOSE=1455,SP;效果图如下，图中黄色水平线为当日开盘价逻辑判断EVERYnEVERY(COND,N)判断过去N个周期内是否一直 满足条件COND 例：EVERY(CLOSE>OPEN,5);表示5个周期内一 直是阳线n使用此函数可以简化交易模型内容，比如要表示 均线MA5、MA10、MA20在5周期内的多头排列 ，不必使用 “MA5>MA10•MA10:=MA(CLOSE,10);•MA20:=MA(CLOSE,20);•EVERY(CLOSE>OPEN,5)•EVERY(MA5P,BPK;nCROSS(D,K)上图为使用过滤条件的效果图，下图为直接使用KD交 叉为买卖条件的模型效果示意图。