实验四--自相关性的检验及修正.doc

实验四 自有关性的检查及修正一、实验目的 掌握自有关性的检查与解决措施二、实验学时：2 三、实验内容及操作环节建立国内城乡居民储蓄存款模型，并检查模型的自有关性1.回归模型的筛选2.自有关的检查3.自有关的调节四、实验规定运用表5-1资料，试建立国内城乡居民储蓄存款模型，并检查模型的自有关性国内城乡居民储蓄存款与GDP记录资料（1978年＝100）年份存款余额YGDP指数X年份存款余额YGDP指数X19919241.6308.286910.6888.5199211759.4351.5103617.7981.6199315203.5399.6119555.41084.5199421518.8452.01410511201.7199529662.3494.2161587.31361.2199638520.8544.51725341560.5199746279.8596.92178851717.8199853407.5640.62607721861.1199959621.8691.53033022050.064332.4750.6343635.92228.973762.4811.1 3995512410.3【实验环节】（一）回归模型的筛选⒈有关图分析SCAT X Y有关图表白，GDP指数与居民储蓄存款两者的曲线有关关系较为明显。

现将函数初步设定为线性、双对数、对数、指数、二次多项式等不同形式，进而加以比较分析⒉估计模型，运用LS命令分别建立如下模型⑴线性模型： LS Y C X (-9.5629) (33.3308)＝0.9823 F＝1110.940 S.E＝15601.32⑵双对数模型：GENR LNY=LOG(Y) GENR LNX=LOG(X) LS LNY C LNX (-1.6069) (31.8572)＝0.9807 F＝1014.878 S.E＝0.1567⑶对数模型：LS Y C LNX (-10.2355) (11.5094)＝0.8688 F＝132.4672 S.E＝42490.60⑷指数模型：LS LNY C X (55.0657) (11.2557)＝0.8637 F＝126.6908 S.E＝0.4163⑸二次多项式模型：GENR X2=X^2LS Y C X X2 (-2.4325) (6.1317) (7.8569)＝0.9958 F＝2274.040 S.E＝7765.275⒊选择模型比较以上模型，可见各模型回归系数的符号及数值较为合理。

各解释变量及常数项都通过了检查，模型都较为明显除了对数模型和指数模型的拟合优度较低外，其他模型都具有高拟合优度，因此可以一方面剔除对数模型和指数模型比较各模型的残差分布表线性模型的残差在较长时期内呈持续递减趋势而后又转为持续递增趋势因此，可以初步判断这一种函数形式设立是不当的并且，这个模型的拟合优度也较二次多项式模型低，因此又可舍弃线性模型双对数模型和二次多项式模型都具有很高的拟合优度，因而初步选定回归模型为这两个模型二）自有关性检查⒈DW检查；⑴双对数模型 由于n＝22，k＝2，取明显性水平＝0.05时，查表得＝1.24，＝1.43，而0<0.2139＝DW<，因此存在（正）自有关⑵二次多项式模型＝1.24，＝1.43，而0<1.104＝DW<，因此存在（正）自有关 ⒉偏有关系数检查在方程窗口中点击View/Residual Test/Correlogram-Q-statistics，并输入滞后期为10，则会得到残差与的各期有关系数和偏有关系数，如图5-11、5-12所示图5-1 双对数模型的偏有关系数检查图5-2 二次多项式模型的偏有关系数检查从5—1中可以看出，双对数模型的第一期、第二期偏有关系数的直方块超过了虚线部分，存在着一阶和二阶自有关。

图5—2则表白二次多项式模型不存在自有关⒊BG检查在方程窗口中点击View/Residual Test/Series Correlation LM Test，并选择滞后期为2，则会得到如图5-3所示的信息 图5-3 双对数模型的BG检查图中，=15.89908，临界概率P=0.0034，因此辅助回归模型是明显的，即存在自有关性又由于，的回归系数均明显地不为0，阐明双对数模型存在一阶和二阶自有关性三）自有关性的调节：加入AR项⒈对双对数模型进行调节； 在LS命令中加上AR(1)和AR(2)，使用迭代估计法估计模型键入命令： LS LNY C LNX AR(1) AR(2) 图5-4加入AR项的双对数模型估计成果图5-16表白，估计过程通过4次迭代后收敛；，的估计值分别为1.09957和-0.3309，并且检查明显，阐明双对数模型的确存在一阶和二阶自有关性调节后模型的DW＝2.13397，n＝20，k＝2，取明显性水平＝0.05时，查表得＝1.20，＝1.41，而<2.13397＝DW<4－，阐明模型不存在一阶自有关性；再进行偏有关系数检查（图5-17）和BG检查（图5-18），也表白不存在高阶自有关性，因此，中国城乡居民储蓄存款的双对数模型为： (1.1663) (12.0253)＝0.9973 F＝.953 S.E＝0.0525 DW＝2.13397 图5-5 双对数模型调节后的偏有关系数检查成果 图5-6 双对数模型调节后的BG检查成果 （四）重新设定双对数模型中的解释变量：模型1：加入上期储蓄LNY(-1)；模型2：解释变量取成：上期储蓄LNY(-1)、本期X的增长DLOG(X)。

⒈检查自有关性； ⑴模型1键入命令：LS LNY C LNX LNY(-1)则模型1的估计成果如图5-7所示 图5-7 模型1的估计成果图5-21表白了DW=1.282，n＝21，k＝2，查表得＝1.22，＝142，而<1.282＝DW<，属于无法鉴定区域采用偏有关系数检查的成果如图5-8所示，图中偏有关系数方块均未超过虚线，模型1不存在自有关性 图5-8 模型1的偏有关系数检查成果⑵模型2键入命令：GENR DLNX=D(LNX)LS LNY C LNY(-1) DLNX则模型2的估计成果如图5-9所示图5-9 模型2的估计成果图5-23表白了DW=1.049，n＝21，k＝2，查表得＝1.22，＝1.42，而0<1.049＝DW<采用偏有关系数检查的成果如图5-24所示，图中偏有关系数方块均未超过虚线，模型2不存在自有关性图5-24 模型2的偏有关系数检查成果⒉解释模型的经济含义五、实验成果及结论⑴模型1模型1的体现式为：表达国内城乡居民储蓄存款余额的相对变动不仅与GDP指数有关，并且受上期居民存款余额的影响当GDP指数相对增长1％时，城乡居民存款余额相对增长0.34％，当上期居民存款余额相对增长1％时，城乡居民存款余额相对增长0.7689％。

⑵模型2模型2的体现式为：表达上期居民存款余额相对增长1％时，城乡居民存款余额相对增长0.9587％，当GDP指数的发展速度相对增长1％时，城乡居民存款余额相对增长0.2489％六、心得体会这次实验我学会了如何用软件进行自有关性的检查及修正，学会了对实际经济问题进行分析与检查。