2024年宁夏回族自治区初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷A卷含答案.docx

2024年宁夏回族自治区初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷A卷含答案一单选题(共80题)1、（2018年真题）电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 C2、业主提出的建设工期目标的合理性、在资金及材料等方面的供应进度、业主各项准备工作的进度和业主项目管理的有效性等影响进度管理的因素属于（ ）A.业主B.勘察设计单位C.承包人D.建设环境【答案】 A3、自评工作的原则中，( )原则是指自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主A.全面性B.及时性C.前瞻性D.重要性【答案】 D4、商业银行向一家风险权重为50%的公司提供了100万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为()万元A.1B.2C.4D.8【答案】 C5、下列关于交易账户的说法中，错误的是( )A.记入该账户的头寸必须能够完全对冲以规避风险B.银行能对该账户的头寸进行准确估值C.该账户中的项目通常按市场价格计价D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】 D6、（　　）被定义为未来结果出现收益或损失的（　　）。

A.保险；确定性B.风险；不确定性C.保险；不确定性D.风险；确定性【答案】 B7、声誉危机管理的主要内容不包括（ ）A.管理危机过程中的信息交流B.危机处理过程中持续沟通C.确保及时处理投诉和批评D.模拟训练和演习【答案】 C8、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（　　）A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 C9、（2020年真题）根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（ ）A.执行、交割和流程管理事件B.外部欺诈事件C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件【答案】 C10、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（ ）A.变得陡峭B.呈垂直状态C.变得平稳D.呈水平状态【答案】 A11、按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为（ ）。

A.0. 04B.0.05C.0.95D.0. 96【答案】 A12、我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法（试行）》这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难，其属于商业银行面临的（）A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险【答案】 B13、贷款重组的第一步是（ ）A.成本收益分析B.准备重组方案C.与债务人协商D.调整信贷产品【答案】 A14、下列属于战略风险识别中观层面内容的是()A.进入或退出市场的决策是否恰当B.接受或拒绝战略合作伙伴的决策是否正确C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D.投资组合中是否选择高风险、高收益的业务【答案】 D15、关于银行业风险监管的内容，下列表述错误的是（　　）A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制B.建立风险评价的指标体系C.监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并进行积极实践的指引D.建立应对支付危机的处置体系【答案】 C16、（2018年真题）下列声誉风险管理中，不是董事会及高级管理层责任的是（ ）A.制定声誉风险管理政策和操作流程B.独立设置声誉风险管理职能C.负责识别、评估、监测和控制声誉风险D.征询最大多数员工的意见和建议【答案】 D17、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。

根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为()A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】 C18、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时（ ）A.以监理单位意见为准B.可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理C.建设单位意见为准D.法院仲裁【答案】 B19、 目前，我国商业银行的资本充足率是以（　　）为基础计算的A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.计提贷款损失准备等各项损失准备D.信用风险加权资产【答案】 C20、（2018年真题）某商业银行通过操作风险与控制自我评估（RCSA），发现网点A的效益不高、操作风险暴露较为严重，决定撤并该网点，这种风险管理方式属于（ ）A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避【答案】 D21、我国目前实行的工程量清单计价采用的综合单价是部分费用综合单价，既不完全费用综合单价单价中未包括措施费、其他项目费、规费和（ ）A.风险费B.管理费C.利润D.税金【答案】 D22、某企业2015年净利润为0.5亿元人民币，2014年末总资产为12亿元人民币，2015年末总资产为13亿元人民币，该企业2015年的总资产收益率为( )。

A.5%B.4%C.7%D.10%【答案】 B23、（ ）是有效控制个人客户信用风险的重要工具A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 C24、《巴塞尔新资本协议》认为( )包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口A.国别风险B.法律风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】 B25、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（ ）A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】 B26、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险这里所述的商品不包括（ ）A.农产品B.石油C.铜D.黄金【答案】 D27、下列风险种类中，（　　）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.国家风险【答案】 C28、施工方案比较通常用（ ）两个方面进行分析。

A.技术和经济B.重要和经济C.技术和重要D.方案和经济【答案】 A29、商业银行在开展跨境外包活动中应遵守的原则是（　　）A.具备技术实力和服务质量B.经营声誉和企业文化良好C.定期填报外包活动的有关事项D.审慎评估法律和管制风险【答案】 D30、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（ ）A.必须具备高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 A31、（2019年真题）社会流动性按照用于支付的方便程度不同的分类不包括（ ）A.M0B.M1C.M2D.M3【答案】 D32、代理人的代理权限要根据法律规定和指定机关的指定来确定的土地登记申请的代理方式为（　　）A.法定代理B.委托代理C.承包代理D.指定代理【答案】 D33、专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是（ ）A.收益波动性B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 A34、某公司2016年销售收入为1亿元，销售成本为9000万元，2016年期初存货为500万元，2016年期末存货为600万元，则该公司2016年存货周转天数为()天。

A.19B.18C.16D.22【答案】 D35、假定股票市场1年后可能出现4种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示 A.5.25％B.6.25％C.10.00％D.10.20％【答案】 B36、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()A.保险学的精算理论B.Merton模型C.经济计量学理论D.资产组合理论【答案】 B37、（2018年真题）（ ）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】 B38、在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认，体现了损失事件收集工作应坚持（　　）原则A.统一性B.及时性C.重要性D.谨慎性【答案】 C39、专项施工方案编制后要经过（ ）签字确认后实施A.施工单位质量负责人和总监理工程师B.施工单位技术负责人和监理工程师C.施工单位技术负责人和总监理工程师D.施工单位质量负责人和总监理工程师【答案】 C40。