北京市职业年金计划投资收益情况分析 代理人报市政府.docx

北京市职业年金计划投资收益情况分析北京市职业年金计划自2019年7月1日开始投资运作，下设11个子计划、44个投资组合，首期资金规模为350.92亿元为及时监督掌握职业年金计划投资运行情况，代理人根据月度定价日后统一计划、各子计划及投资组合的估值数据进行投资收益情况的统计分析本次分析区间为2019年7月1日至2019年7月24日具体如下：一、 统一计划投资收益概况（一）投资收益情况截至2019年7月24日，统一计划规模**亿元，期间投资收益**亿元，累计投资收益**亿元，期间收益率**，超过同期业绩基准0.22% 7月1日-7月24日同期业绩基准0.22%=3.5%*23/365，累计收益率**，超过同期业绩基准0.22%二）费用情况截至2019年7月24日，统一计划期间计提受托费**元、托管费**元、投资管理费**元二、 子计划层面投资收益情况北京市职业年金计划下设三个梯队、11个子计划截至2019年7月24日，子计划层面投资收益情况如下：1.有**个子计划期间收益率高于同期业绩基准，分别为**号计划、**号计划；2.有**个子计划期间收益率高于统一计划收益率，分别为**号计划、**号计划；3.期间收益率最高的为**号计划，为**，最低的为**号计划，为**。

具体如表1所示表1：北京市职业年金子计划投资收益情况梯队子计划规模（亿元）期间收益率累计收益率第一梯队壹号（国寿）贰号（平安）叁号（泰康）肆号（工行）第二梯队伍号（太平）陆号（长江）柒号（建信）第三梯队捌号（中行）玖号（招行）拾号（农行）拾壹号（人保）统一计划注：期间同期业绩基准为0.22%，累计同期业绩基准为0.22%三、 组合层面投资收益情况北京市职业年金计划下设44个投资组合截至2019年7月24日，组合层面投资收益情况如下：1. 有**个组合期间收益率高于同期业绩基准；2. 有**个组合期间收益率高于统一计划收益率；3.期间收益率最高的为**号计划**组合，为**，最低的为**号计划**组合，为**具体如附表所示四、 投资管理人层面投资收益情况北京市职业年金计划与市场上22家年金投资管理人均有合作根据历史业绩不同，投资管理人管理的组合数有所区别截至2019年7月24日，从期间平均收益率来看：1.有**家投资管理人期间平均收益率高于同期业绩基准，分别为**投资管理人、**投资管理人；2.有**家投资管理人期间平均收益率高于统一计划收益率，分别为**投资管理人、**投资管理人；3.期间平均收益率最高的为**投资管理人，为**，最低的为**投资管理人，为**；4.所管理组合收益率较平均收益率偏离度 偏离度=|（组合收益率-平均收益率）/平均收益率|排名前五位的投资管理人为**、**、**、**、**，偏离度排名后五位的为**、**、**、**、**。

具体如附表所示五、 小结北京市职业年金计划运作初期，各方管理人均勤勉尽责，基本保障了年金计划的平稳运行由于各子计划建仓期策略、投资管理人风格有所不同，组合和子计划投资收益有所差异下阶段，需重点关注收益率排名相对靠后的子计划、组合以及所管理组合收益率较平均收益率偏离较大的投资管理人 附表：北京市职业年金组合层面、投资管理人层面投资收益情况投资管理人壹号（国寿）贰号（平安）叁号（泰康）肆号（工行）伍号（太平）陆号（长江）柒号（建信）捌号（中行）玖号（招行）拾号（农行）拾壹号（人保）规模总计/平均收益率泰康规模********期间收益率********累计收益率********工银规模********期间收益率********累计收益率********易方达规模********期间收益率********累计收益率********中信规模********期间收益率********累计收益率********南方规模********期间收益率********累计收益率********中金规模******期间收益率******累计收益率******华夏规模******期间收益率******累计收益率******人保规模******期间收益率******累计收益率******富国规模******期间收益率******累计收益率******招商规模******期间收益率******累计收益率******海富通规模******期间收益率******累计收益率******博时规模******期间收益率******累计收益率******华泰规模******期间收益率******累计收益率******国寿规模******期间收益率******累计收益率******平安规模******期间收益率******累计收益率******太平规模******期间收益率******累计收益率******建信规模******期间收益率******累计收益率******长江规模****期间收益率****累计收益率****银华规模****期间收益率****累计收益率****嘉实规模****期间收益率****累计收益率****国泰规模****期间收益率****累计收益率****新华规模****期间收益率****累计收益率****注：1.规模单位为亿元；2. 期间同期业绩基准为0.22%，累计同期业绩基准为0.22%。