团险的精算、核保、风险评估与经验数据分析
47页1、团体保险风险评估基本理论与实践团体保险风险评估基本理论与实践 Basic Theory and Practice of Group Insurance Risk Valuation 广东省分公司 团体业务部 江恭伟广东省分公司 团体业务部 江恭伟 2010年6月 目录 一、基本概念与基本原理 二衡量团体保险经营风险的关键二、衡量团体保险经营风险的关键 三、如何评估续保业务经营情况 Page ? 2 团体保险的定义与特征 ?团体保险:指通过一份单一合同为那些与合同所有人具有业务 或职业关系的人群提供保障的保险方式。 团体核保团体核保 团体的特征决定了 团体核保团体核保 团体的特征决定了 团体的风险 经验费率经验费率 团体的规模决定自 体保险的特征体保险的特征 经验费率经验费率 团体的规模决定自 身经验的可信度 体保单体保单团体保险的特征团体保险的特征团体保单团体保单 灵活性灵活性 Page ? 3 低成本低成本 团体的自然风险是什么 指团体本身在特定时间段面临的某种事件导致损失的不确定性,包括事 件是否发生的不确定性和事件发生后损失大小的不确定性;如果我们把事件 不发生也当做损失为0,则
2、团体的自然风险就简化为特定时间段内某种损失 大小的不确定性。 损失的不确定在数学上则理解为损失服从某种形态的概率分布损失的不确定,在数学上则理解为损失服从某种形态的概率分布。 ?定期寿险、意外险、重疾险:一般为泊松分布(Poisson)或负二项分布(Negative Binominal) ?医疗费用补偿性责任:一般为复合泊松分布或复合负二项分布 对于损失不确定性的衡量,关键在于确定损失的均值(Mean)和损失的对于损失不确定性的衡量,关键在于确定损失的均值()和损失的 标准差(Standard Variation). Page ? 4 如何计算团体的损失的均值和标准差 问题:一个客户,承保了1年,发生了3件案件,医疗费用总额为6千,那么这个团体 的损失的均值和标准差是多少? ? 均值和标准差的计算方法 的损失的均值和标准差是多少? ?一个团体客户,我们对其观察了N年,其每年的损失为X1、X2、Xn;一个团体客户,我们对其观察了N年,其每年的损失为X1、X2、Xn; ?有N个风险水平一样的同类客户,我们对其观察了1年,每个客户当年的损失为X1、有N个风险水平一样的同类客户,我们对其观察了
3、1年,每个客户当年的损失为X1、 X2X2XnXn;X2X2、XnXn; 1个客户1年 损失的均值 1个客户1年 损失的标准差损失的均值损失的标准差 ?标准差体现的是一个数据集的离散程度体现在团体的损失之中就是各年的损失与?标准差体现的是一个数据集的离散程度,体现在团体的损失之中就是各年的损失与 平均值之间的波动程度。 标准差越大表明各年度损失的波动程度越高风险的不稳定性越高 Page ? 5 ?标准差越大,表明各年度损失的波动程度越高、风险的不稳定性越高。 如何对比两个团体的自然风险的大小 企业A企业B企业C企业 ? 三个企业近9年的损失情况 ?A企业与B企业的损失的均值都一样,但 企业A企业B企业C企业 2001年230012202300 2002年620042001300 A企业的标准差高于B企业,因此A企业的 自然风险高于B企业; 2003年029002310 2004年501017004300 2005年110056000 ?A企业与C企业的损失标准差都一样,但 A企业的均值高于B企业,因此A企业的自 005年0056000 2006年790010902900 2007年42
4、0061003500 然风险高于B企业; ?B企业的损失均值高于C企业,但标准差 2008年370036009145 2009年140054002100 均值3534 3534 3095 企业的损失均值高于 企业,但标准差 低于C企业,无法简单判断B、C企业谁的 风险更高。 标准差2581 1932 2581 均值+标准差6116 5467 5676 ?如果以“均值+标准差”高低作为判断风 险高低的标准,则B企业的风险低于C企业。 Page ? 6 团体保险的经营风险是什么 指保险公司在承保某一团体某个责任之后,在特定时间内面临的资产流出与所收 取的保费的比值的不确定性取的保费的比值的不确定性。 资产流出即包含了特定事件的发生而需要向投保人支付的赔款、某些需要成本的 服务和特定实物,也包括保险公司所需要支付的佣金、税金和其他费用等成本。 般情况下资产的流出体现为保险公司根据条款规定而须支付的赔付上述一般情况下,资产的流出体现为保险公司根据条款规定而须支付的赔付,上述 的比值就是赔付率(Loss Ratio,LR),团体保险的经营风险就体现为赔付率的不 确定性与团体的自然风险中的损失样团
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