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47页1、,Btcliving-量化交易平台,量化交易新方式,PART 01,市场起源,没有中央价格监管机构,报价可能与交易所不同。 这意味着我们可以在何时何地找到便宜的物品,并在同一时刻以同样的价格出售更昂贵的物品。 这将被称为量化交易。 两个不同地方的同一资产的不平衡价格将为我们带来即时利润。 问题是如何找到这些机会,以及我们如何实时从所有这些机会中获利。 理论很简单,只需找到两个不同报价的交易所用于同一股权,在股票价格较低的情况下买入,在价格较高的地方卖出。,市场规模和未来预测,据2018年1月1日测算,全球证券交易市场市值100万亿美元,区块链数字货币总市值7552.7亿美元,仅占传统市场证券市场的0.76%,传统证券交易市场中量化辅助交易占比已达19.6%,数字货币市场目前还待探索。,市场规模和未来预测,杀毒软件公司McAfee, Inc创办人John McAfee今日表示“当我预计比特币将在2020年升至50万美元时,其基于比特币2017年底升至5000美元的模型。比特币涨速比我模型预期的更快。我现在预计比特币将在2020年升至100万美元。如果我错了,我依然会吃了我的鸡鸡。”,市场
2、规模和未来预测,知名的对冲基金经理、连续创业者和风险投资家James Altucher预测在2020年前比特币的价值将达到100万美元,尽管他被选为2017年最具影响力的商业记者,但他绝对不只是玩数字游戏。,市场规模和未来预测,杰出的风险投资家Tim Draper最近刚刚宣布他的预测:比特币到2022年价值将达250.000美元,这似乎是一个更现实的时间表和目标,但即使如此,也表明与目前的价格水平相比,有3000%的增幅。,市场规模和未来预测,不仅仅是华尔街传说相信这个市场拥有光明的前景,美国民主党参议员 Mark Warner也相信加密货币是可以改变世界的转型技术,他预测到2020年比特币市值将“远超20万亿美元”。,复杂的交易网络,不同的KYC政策,资金方式,接口和API的组合导致加密货币流动性的零散拼凑。 以自动化方式进行交易,充分了解最佳定价和当前流动性,因此需要在多个交易所开立和使用账户,根据不同的资金和提款程序编码到多个API。 一旦这些障碍被清除,市场参与者必须将法定货币兑换成BTC或ETH,然后将ETH转发给可能不接受命令的交易所,这需要另一笔交易转换回法定货币。 市场
3、参与者的主要担忧范围从未减少的滑点3和交易对手风险到黑客预防和流动性。,高费用,执行成本更是一个因素。 典型的交易佣金在每笔交易的0.1-0.25范围内(10到25个基点),但是在投标和交易所维持差价时,有效费用要高得多。 由于大多数交易所都不受监管,因此通常没有中央机构或监管机构来审查分开的内部交易所订单来自客户活动的专有活动,确保公平定价。,薄的流动性,一个大的机构订单,占每日交易量的相当大的百分比,可以使产品的市场和交易中的相关产品移动5-10。我们可以使用体积滑移模型模拟滑移。 假设我们有一个$ 1,000,000订单,比特币在一个交易所的交易价格为4,000美元,每分钟交易25比特币。 该模型通过比较订单量(Ov)与总体积(Tv)来计算滑移(S)。,我们订购的总量的百分比越高,滑点越高。为了降低一次交易所的成本,我们可以尝试随时间推移订单。但是,由于比特币的价格在一整天都会发生很大变化,因此只是延迟执行时间并不能解决价格变化问题。相反,通过同时将订单路由到多个交易所,BTCLIVING可以在短时间内增加交易执行的总交易量并减少其滑点。如下图:,延迟问题,量化交易不只是应用金融
4、和计算机技术。对市场微观结构的把握和理解也是一个重要方面,当交易频次达到毫秒级别时,跨洋的网络通讯延迟和挂单排队的机制,交易所的低延时接入等因素都会影响量化交易的收益率。,PART 02,第1阶段 - 实施多交换FIX API,Btcliving将推出基于通用低延迟FIX的API,连接所有加密交换,使主要机构,对冲基金和算法交易者可以轻松访问所有加密货币市场,只需编码一个FIX应用程序 - 以一种格式 - 用于它们已经非常熟悉了。左图是一个FIX表,用于说明加密货币对的基本Btclivinge订单条目。 假设我们在Gemini订购了买入1 ETH的订单,价格为752.79999952美元或更高 - 限价订单。 使用上表中的正确值,原始FIX订单消息将如下所示:,第2阶段 -启动Btcliving平台,第3阶段 - GBPT(单点访问)流动性汇总/交叉汇率执行,Btcliving创建了一个统一的点GBPT用于交易所交易的流动性总量。 这种聚合允许交易者以最佳价格清算,同时通过一个客户端账户提供尽可能低的交易成本以及原子交换能力。 Btcliving致力于成为事实上值得信赖的国际技术平台
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