第九章面板数据( panel data) 模型
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1、第九章 面板数据(Panel Data) 模型,9.1 面板数据模型及其估计方法 9.2 面板数据模型的设定和检验,9.1 面板数据模型及其估计方法 一、Panel Data 模型概述 二、两时期面板数据分析 三、固定效应模型及其估计 四、随机效应模型及其估计,一、关于Panel Data Model概述,独立的计量经济学分支 比较多地用于宏观经济分析统计数据 也可以用于微观经济分析调查数据 几种翻译 面板数据模型 综列数据模型 平行数据模型 时空数据模型,常用Panel Data 模型 变截矩模型(Variable-Intercept Models) 固定影响(Fixed-Effects) 随机影响(Random-Effects) 变系数模型(Variable-Coefficient Models) 固定影响 随机影响 动态变截矩模型(Dynamic Models with Variable Intercepts) 固定影响 随机影响,其它Panel Data 模型 联立方程Panel Data模型 离散数据Panel Data模型 选择性样本Panel Data模型 Panel D
2、ata单位根检验和协整检验,计量经济分析中的Panel Data问题,研究目的的需要 通过建立计量经济学模型进行经济分析，经常发现，只利用截面数据或者只利用时间序列数据不能满足分析目的的需要。 例如，分析目前我国的结构性失业问题。 数据信息的充分利用 在计量经济分析中，利用信息越多越有效。 利用Panel Data比仅利用截面数据或者时间序列数据更有效。,二、两时期面板数据分析,1、为什么要用面板数据分析问题 例子：美国公路交通事故死亡人数与啤酒税的关系研究 2、一阶差分方法,三、固定效应模型及其估计,1、个体固定效应模型 2、离差变换LS法 3、虚拟变量LS法 4、时间固定效应模型 5、个体时间固定效应模型 6、非均衡面板数据的固定效应模型,四、随机效应模型及其估计,1、随机效应模型 2、平均数LS法 3、可行广义LS法（FGLS) 4、随机效应模型还是固定效应模型？,9.2 面板数据模型的设定和检验,一、F检验 判断应建立混合数据模型还是变截距模型？ 二、H检验(Hausman) 判断应建立变截距固定效应模型还是变截距随机效应模型？,面板数据模型的EViews操作,注意事项： 1、EViews5.1以上版本新增了H检验 2、EViews对混合数据模型采用OLS法 3、EViews对固定效应模型采用离差变换LS法 4、EViews对随机效应模型采用FGLS法,
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