随机过程实验报告全
22页1、随机过程实验报告学院 专业 学号 姓名一、 实验目的通过随机过程的模拟实验,熟悉随机过程编码规律以 及各种随机过程的实现方法,通过理论与实际相结合的方式 加深对随机过程的理解。二、 实验内容(1) 熟悉 Matlab 工作环境,会计算 Markov 链的 n 步 转移概率矩阵和 Markov 链的平稳分布。(2)用 Matlab 产生服从各种常用分布的随机数,会调用 matlab 自带的一些常用分布的分布律或概率密度。3)模拟随机游走。4)模拟 Brown 运动的样本轨道的模拟5)三、Markov 过程的模拟。实验原理及实验程序n 步转移概率矩阵根据Matlab的矩阵运算原理编程,Pn = P Ano已知随机游动的转移概率矩阵为:P =0.50000.5000000.50000.50000.500000.5000求三步转移概率矩阵p3及当初始分布为Px0 = 1 = px0 = 2 = 0, Px0 = 3 = 1 时经三步转移后处 于状态 3 的概率。代码及结果如下:P = 0.5 0.5 0; 0 0.5 0.5; 0.5 0 0.5%一步转移概率矩阵P3 = P八3%三步转移概率
2、矩阵P3_3 = P3(3,3)%三步转移后处于状态的概率1、两点分布x=0:1; y=binopdf(x,1,0.55); plot(x,y,r*);title(两点分布);2、二项分布N=1000;p=0.3;k=0:N; pdf=binopdf(k,N,p); plot(k,pdf,b*); title(二项分布); xlabel(k); ylabel(pdf);gridon;boxon3、泊松分布x=0:100; y=poisspdf(x,50); plot(x,y,g.);title(泊松分布)4、几何分布x=0:100; y=geopdf(x,0.2); plot(x,y,r*);title(几何分布); xlabel(x); ylabel(y);5、泊松过程仿真5.1 % simulate 10 times clear;m=10; lamda=1; x=; for i=1:m s=exprnd(lamda,seed,1); x=x,exprnd(lamda); t1=cumsum(x);endx,t15.2%输入:N=;for t=0:0.1:(t1(m)+1)if tt
3、1(1)N=N,0;elseif tt1(2)N=N,1;elseif tt1(3)N=N,2;elseif tt1(4)N=N,3;elseif tt1(5)N=N,4;elseif tt1(6)N=N,5;elseif tt1(7)N=N,6;elseif tt1(8)N=N,7;elseif tt1(9)N=N,8;elseif tt1(10)N=N,9;elseN=N,10;endend plot(0:0.1:(t1(m)+1),N,r-) 5.3% simulate 100 timesclear;m=100; lamda=1; x=; for i=1:ms= rand(seed); x=x,exprnd(lamda); t1=cumsum(x);endx,t1N=;for t=0:0.1:(t1(m)+1)if t=t1(i) & tt1(m) N=N,m;endend plot(0:0.1:(t1(m)+1),N,r-)6、泊松过程function I=possion(lambda,m,n)for j=1:mX=poissrnd(lambda,1,n); %参数为 lamb
4、da 的 possion 过程N(1)=0;for i=2:n N(i)=N(i-1)+X(i-1);end t=1:n; plot(t,N) grid on hold on end7、布朗运动 7.1 一维布朗运动程序:function t,w=br1(t0,tf,h) t=t0:h:tf; t=t;x=randn(size(t); w(1)=0;for k=1:length(t)-1 w(k+1)=w(k)+x(k); end w=sqrt(h)*w;w=w(:); end 调用 t0=1; tf=10; h=0.01;t,w=br1(t0,tf,h); figure;plot(t,w,*); xlabel(t); ylabel(w);title(维Brown运动模拟图);7.2 二维布朗运动: function x,y,m,n=br2(x0,xf,y0,yf,h) x=x0:h:xf; y=y0:h:yf;a=randn(size(x); b=randn(size(y);m(1)=0; n(1)=0;for k=1:length(x)-1 m(k+1)=m(k)+a(k); n(
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