题库模拟2023年期货从业资格之期货基础知识综合检测试卷B卷(含答案)

题库模拟题库模拟 20232023 年期货从业资格之期货基础知识综合年期货从业资格之期货基础知识综合检测试卷检测试卷 B B 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、期货交易与期货期权交易的相同之处是（）。A.交易对象都是标准化合约 B.交割标准相同 C.合约标的物相同 D.市场风险相同【答案】A 2、在公司制期货交易所中，由（）对公司财务以及公司董事、经理等高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。A.股东大会 B.董事会 C.经理 D.监事会【答案】D 3、某套利者在黄金期货市场上以 962 美元盎司的价格买入一份 11 月份的黄金期货，同时以 951 美元盎司的价格卖出 7 月份的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以 953 美元盎司的价格将 11 月份合约卖出平仓，同时以947 美元盎司的价格将 7 月份合约买入平仓，则该套利交易的盈亏结果为（）。A.9 美元盎司 B.-9 美元盎司 C.5 美元盎司 D.-5 美元盎司【答案】D 4、欧洲美元期货属于（）品种。A.短期利率期货 B.中长期国债期货 C.外汇期货 D.股指期货【答案】A 5、某套利者在黄金期货市场上以 962 美元盎司的价格买入一份 10 月的黄金期货合约，同时以 951 美元盎司的价格卖出 6 月的黄金期货合约。持有一段时问之后，该套利者以 953 美元盎司的价格将 10 月合约卖出平仓，同时以947 美元盎司的价格将 6 月合约买入平仓。则 10 月份的黄金期货合约盈利为（）。A.-9 美元盎司 B.9 美元盎司 C.4 美元盎司 D.-4 美元盎司【答案】A 6、某投资者共购买了三种股票 A、B、C，占用资金比例分别为 30%、20、50%，A、B 股票相对于某个指数而言的 系数为 1.2 和 0.9。如果要使该股票组合的 系数为 1，则 C 股票的 系数应为（）A.0.91 B.0.92 C.1.02 D.1.22【答案】B 7、我国会员制交易所会员应履行的主要义务不包括（）A.保证期货市场交易的流动性 B.按规定缴纳各种费用 C.接受期货交易所的业务监管 D.执行会员大会、理事会的决议【答案】A 8、关于股票期权,下列说法正确的是（）A.股票期权多头可以行权,也可以放弃行权 B.股票期权多头负有到期行权的权利和义务 C.股票期权在股票价格上升时对投资者有利 D.股票期权在股票价格下跌时对投资者有利【答案】A 9、芝加哥期货交易所 10 年期的美国国债期货合约的面值为 100000 美元，如果其报价从 A.1000 B.1250 C.1484.38 D.1496.38【答案】C 10、受聘于商品基金经理(CPO)，主要负责帮助 CP0 挑选商品交易顾问(CTA)，监督 CTA 交易活动的是（）。A.介绍经纪商(IB)B.托管人(Custodian)C.期货佣金商(FCM)D.交易经理(TM)【答案】D 11、在期货市场上，套期保值者的原始动机是（）。A.通过期货市场寻求利润最大化 B.通过期货市场获取更多的投资机会 C.通过期货市场寻求价格保障，消除现货交易的价格风险 D.通过期货市场寻求价格保障，规避现货交易的价格风险【答案】D 12、某交易者 7 月 1 日卖出 1 手堪萨斯交易所 12 月份小麦合约，价格为 7.40美元/蒲式耳，同时买入 1 手芝加哥交易所 12 月份小麦合约，价格为 7.50 美元/蒲式耳，9 月 1 日，该交易者买入 1 手堪萨斯交易所 12 月份小麦合约，价格为 7.30 美元/蒲式耳。同时卖出 1 手芝加哥交易所 12 月份小麦合约，价格为7.45 美元/蒲式耳，1 手=5000 蒲式耳，则该交易者套利的结果为（）美元。A.获利 250 B.亏损 300 C.获利 280 D.亏损 500【答案】A 13、我国境内期货交易所会员可由()组成。A.自然人和法人 B.法人 C.境内登记注册的企业法人 D.境内登记注册的机构【答案】C 14、跨市套利一般是指（）。A.在同一交易所，同时买卖同一品种同一交割月份的期货合约 B.在不同交易所，同时买卖同一品种同一交割月份的期货合约 C.在同一交易所，同时买卖不同品种同一交割月份的期货合约 D.在不同交易所，同时买卖不同品种同一交割月份的期货合约【答案】B 15、我国期货合约涨跌停板的计算以该合约上一交易日的（）为依据。A.开盘价 B.收盘价 C.结算价 D.成交价【答案】C 16、以下属于最先上市的金融期货品种的是（）。A.外汇期货 B.利率期货 C.股指期货 D.股票期货【答案】A 17、关于股票价格指数期权的说法，正确的是（）。A.采用现金交割 B.股指看跌期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格买入确定数量股指的权利 C.投资比股指期货投资风险小 D.只有到期才能行权【答案】A 18、若某期货合约的保证金为合约总值的 8，当期货价格下跌 4时，该合约的买方盈利状况为（）。A.+50 B.-50 C.-25 D.+25【答案】B 19、期货公司“一对多”资产管理业务时，资产管理计划应当通过（）进行备案。A.中国期货业协会 B.中国证券业协会 C.期货交易所 D.中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统【答案】D 20、某投资者在国内市场以 4020 元/吨的价格买入 10 手大豆期货合约，后以4010 元/吨的价格买入 10 手该合约。如果此后市价反弹，只有反弹到（）元/吨时才可以避免损失（不计交易费用）。A.4015 B.4010 C.4020 D.4025【答案】A 21、关于芝加哥商业交易所(CME)3 个月欧洲美元期货，下列说法正确的是（）。A.采用指数式报价 B.CME 的 3 个月欧洲美元期货合约的标的本金为 2000000 美元 C.期限为 3 个月期欧洲美元活期存单 D.采用实物交割【答案】A 22、有权指定交割仓库的是()。A.国务院期货监督管理机构派出机构 B.中国期货业协会 C.国务院期货监督管理机构 D.期货交易所【答案】D 23、下列关于股指期货理论价格的说法正确的是（）。A.股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越低 B.股票指数股息率越高，股指期货理论价格越高 C.股票指数点位越高，股指期货理论价格越低 D.市场无风险利率越高，股指期货理论价格越高【答案】D 24、中国人民币兑美元所采取的外汇标价法是（）。A.间接标价法 B.直接标价法 C.美元标价法 D.揽子货币指数标价法【答案】B 25、期权的简单策略不包括（）。A.买进看涨期权 B.买进看跌期权 C.卖出看涨期权 D.买进平价期权【答案】D 26、某香港投机者 5 月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入 1 手（10 吨/手）9 月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000 港元/吨，期权权利金为 20 港元/吨。到 8 月份时，9 月大豆期货价格涨到2200 港元/吨，该投机者要求行使期权，于是以 2000 港元/吨买入 1 手 9 月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（）港元。A.1000 B.1500 C.1800 D.2000【答案】C 27、卖出套期保值是为了（）。A.回避现货价格下跌的风险 B.回避期货价格上涨的风险 C.获得期货价格上涨的收益 D.获得现货价格下跌的收益【答案】A 28、期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议，买方开仓价格为 57500 元吨，卖方开仓价格为 58100 元吨，协议平仓价格为 57850 元吨，协议现货交收价格为 57650 元吨，卖方可节约交割成本 400 元吨，则卖方通过期转现交易可以（）。A.少卖 100 元吨 B.多卖 100 元吨 C.少卖 200 元吨 D.多卖 200 元吨【答案】D 29、下列不属于影响股指期货价格走势的基本面因素的是（）。A.国内外政治因素 B.经济因素 C.股指期货成交量 D.行业周期因素【答案】C 30、2008 年 9 月，某公司卖出 12 月到期的 S&P500 指数期货合约，期指为 1400点，到了 12 月份股市大涨，公司买入 100 张 12 月份到期的 S&P500 指数期货合约进行平仓，期指点为 1570 点。S&P500 指数的乘数为 250 美元，则此公司的净收益为()美元。A.42500 B.-42500 C.4250000 D.-4250000【答案】D 31、在直接标价法下，外国货币的数额()，本国货币的数额随着外国货币或本国货币币值的变化而改变。A.固定不变 B.随机变动 C.有条件地浮动 D.按某种规律变化【答案】A 32、某投资以 200 点的价位卖出一份股指看涨期权合约，执行价格为 2000 点，合约到期之前该期权合约卖方以 180 的价格对该期权合约进行了对冲平仓，则该期权合约卖方的盈亏状况为（）。A.-20 点 B.20 点 C.2000 点 D.1800 点【答案】B 33、看跌期权卖方的收益（）。A.最大为收到的权利金 B.最大等于期权合约中规定的执行价格 C.最小为 0 D.最小为收到的权利金【答案】A 34、下列关于外汇掉期的说法，正确的是（）。A.交易双方约定在两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换 B.交易双方在同一交易日买入和卖出数量近似相等的货币 C.交易双方需支付换入货币的利息 D.交易双方在未来某一时刻按商定的汇率买卖一定金额的某种外汇【答案】A 35、如果企业在套期保值操作中，现货头寸已经了结，但仍保留着期货头寸，那么其持有的期货头寸就变成了（）头寸。A.投机性 B.跨市套利 C.跨期套利 D.现货【答案】A 36、交易者在 7 月看到，11 月份上海期货交易所天然橡胶期货合约价格为12955 元吨（1 手：5 吨），次年 1 月份合约价格为 13420 元吨，交易者预计天然橡胶的价格将下降，11 月与 1 月期货合约的价差将有可能扩大。于是，卖出 60 手 11 月份天然橡胶合约同时买入 60 手 1 月份合约，到了 9 月，11 月份和次年 1 月份橡胶合约价格分别下降到 12215 元吨和 12755 元吨，交易者平仓了结交易，盈利为（）元。A.222000 B.-193500 C.415500 D.22500【答案】D 37、远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率。36 远期利率，表示 3 个月之后开始的期限为（）的远期利率。A.18 个月 B.9 个月 C.6 个月 D.3 个月【答案】D 38、日 K 线实体表示的是（）的价差。A.结算价与开盘价 B.最高价与开盘价 C.收盘价与开盘价 D.最低价与开盘价【答案】C 39、某交易者在 5 月 30 日买入 1 手 9 月份铜合约，价格为 17520 元吨，同时卖出 1 手 11 月份铜合约，价格为 17570 元吨，7 月 30 日该交易者卖出 1 手 9月份铜合约，价格为 17540 元吨，同时以较高价格买入 1 手 11 月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损 100 元，且假定交易所规定 1 手=5 吨，试推算7 月 30 日的 11 月份铜合约价格()元吨。A.17600 B.17610 C.17620 D.17630【答案】B 40、9 月 1 日，沪深 300 指数为 2970 点，12 月到期的沪深 300 期货价格为3000 点。某证券投资基金持有的股票组合现值为 18 亿元，与沪深 300 指数的 数为 09。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手 12 月到期的沪深 300 期货合约进行保值。A.202 B.222 C.180 D.200【答案】C 41、某投机者预测 5 月份大豆期货合约价格将上升，故买入 5 手，成交价格为2015 元/吨，此后合约价格迅速上升到 2025 元/吨，为进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入 4 手 5 月份合约，当价格上升到 2030 元/吨时，又买入 3 手合约，当市价上升到