2023-2024年度四川省中级银行从业资格之中级风险管理试题及答案九.docx

2023-2024年度四川省中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案九一单选题(共60题)1、根据监管机构的规定，操作风险包含（　　）A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 B2、（　　）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 D3、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲这种风险管理的策略是（　　）A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 B4、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（　　）A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 B5、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（　　）A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 A6、下列不属于外部数据的是（　　）。

A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 B7、假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（　　）亿元A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 A8、下列关于市场约束的表述错误的是（）A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 C9、(　　)不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 B10、（　　）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 B11、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 C12、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 A13、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 D14、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 B15、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（　　）A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】 C16、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　　）的影响A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 A17、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。

A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 B18、下列不属于商业银行操作风险分类的是()A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 D19、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 A20、下列关于声誉风险的说法，错误的是()A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 B21、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（　　）A.核心负债比不小于50％B.流动性覆盖率不小于100％C.流动性缺口率不小于-10％D.流动性比例不小于25％【答案】 A22、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 B23、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（　　）A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 C24、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 D25、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（　　）A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 A26、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（　　）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 D27、（　　）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 B28、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（　　）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 A29、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 B30、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 C31、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（　　）。

A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 B32、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（　　）万美元A.300B.500C.700D.1000【答案】 B33、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（　　）A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 A34、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 B35、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（　　）A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】。