螺纹钢操作策略和交易系统.pdf

螺纹钢操作策略和交易系统一、中期趋势跟踪策略1.系统应用条件ADX-S数值在 20 以上，并且ADX 线向上增长1 小时图中均线排列次序比较明显2.系统使用描述1 小时图， 13 周期（短期线） 、34 周期（中期线） 、55 周期（长期线）三根均线55 周期线只起到趋势参考作用，进出场只参考13 周期和 34 周期两根线13 周期在 34 周期之上， 尽量只做多 （13 在上，34 在中，55 在下典型多头排列）13 周期在 34 周期之下， 尽量只放空 （55 在上，34 在中，13 在下典型空头排列）多头排列情况下，K 线在 13 周期线之上多头持仓多头排列情况下，K线跌穿 13 周期线可平掉多单（或部分或全部），但不一定平掉多单； K 线重新回到13 周期线，则重新建立多头头寸多头排列情况下，K线在 13 周期线和34 周期线之间（中间区）时需要警惕，着重观察 MACD和 KD 两个摆动指数走势，摆动指数看空过程中价格走势配合程度多头排列情况下，价格跌穿34 周期线平掉所有多单，并酌情建立空单（跌穿55周期线更加确定放空） ；在 34 周期线下放空一定要设置相当宽度的保护带，防止盘中出现毛刺同时一定要观察摆动指数运行情况，若跌势有继续扩大的迹象，并且摆动指数距离超卖区域比较远，可果断放空放空时要轻仓， 同时要注意当日走势的幅度，当日幅度较大时空单尽量不要持仓，暂时平仓观望随后，短期线上穿中期线和长期线的动作是趋势反转的验证信号趋势反转单止损在进场参考线之上若多头排列没有被破坏，K 线重新回到34 周期线之上时可以重新建立多头头寸空头排列情况下，可参考以上， 由于跌快涨慢， 在空头排列情况下均线系统给出的趋势反转做多的信号并不可靠3.系统缺陷及经验均线系统对于趋势逆转把握比较晚，并且容易出现错误信号55 周期均线起到走势参考作用，顺应趋势作用更强13 周期线距离34 周期线比较远的情况下，就是多头排列各条线近似于平行的情况下， K线穿越 13 周期线时不必着急平仓或减仓短期线与中期线相互靠近的时候不要着急加仓，注意运用摆动指数和更短周期图中道氏理论顶底关系判断走势主要运用靠线进出场策略持仓过程中， 如果进场比较早，可以只用13 周期线和34 周期线出场规则；比较激进的出场方法是用MACD （翻红或翻绿）做为出场依据；通知进场也可以通过靠线和 KD交叉信号相互验证二、趋势反转策略1.空转多 -----找趋势线法使用条件只能在日线图中ADX-S在做顶和做底的过程中寻找机会使用第一步（短暂上升趋势线的形成）1 小时图中，隔日连续上升的底激进方法， 10 分钟图中， KD 线两个明显的底部对应的价格底部构成不断上升的底稳妥方法， 10 分钟图中， MACD 相邻的两个绿线区域对应的价格底部也构成了不断上升的底第二步1 小时图中， KD向上交叉，开口较大较坚决激进方法， 10 分钟图中， KD 线明显的底部踩在刚形成不久的短暂上升趋势线之上稳妥方法， 10 分钟图中， MACD 底部对应区域价格高于短暂上升趋势线第三步激进方法，短暂上升趋势线之上，逢低进场，限价单稳妥方法， MACD平稳时进场，限价单止损点位：下降趋势线之下或平稳平台之下，条件单2.1-2-3 准则（慢方法）使用条件价格连续性高，少有反转跳空，或少有突然反转走势非消息敏感市场一定要依靠支撑或压力位进场使用方法第一步， 价格穿越趋势线 （最近的中期趋势线，该线从上次明显回调以后形成）第二步， 价格再次回头测试先期的高点和低点，无果或稍微突破无力继续原有趋势再次掉头反转第三步， 在下降趋势中， 价格向上穿越先前的短期反弹高点；或在上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。

以上三步完成后，确认趋势发生变化3.2B反转判断法（快方法）使用条件价格连续性高，少有反转跳空，或少有突然反转走势非消息敏感市场一定要依靠支撑或压力位进场日内成功率（当日两点价位关系）约有50%，中期与长期成功率较高使用方法上升趋势中， 如果价格已经创新高而未能持续上升，稍后又跌破先前的高点，则趋势很可能会发生反转下降趋势同理在适当时间周期图中（使两点在临近的两个摆动波段的顶或底），配合摆动指数的背离现象更加可靠三、空头持仓策略1.价格在涨的过程中上升趋势线的支撑作用很强，靠这条线进出场效果良好而下跌过程中由于价格走势变化快，趋势线很难被经常触及，而且经常被突破形成新的下跌趋势线和对应的管道线，仅仅利用这个线不能直接指导进出场2.对比均线系统和布林通道，对于不同的下跌走势，利用均线系统得不断调整均线参数，效果滞后； 而布林通道进出场次数就少很多，而且布林通道利用通用参数效果还不错 余下就是用什么图的问题了，因为我们做的是中期趋势（也就是周线图中相邻的顶到底之间的趋势），周线图太粗日线图管道太粗，进出场反映太慢剩下就是 1 小时图和 3 小时图可以使用了，个人倾向1 小时图3.中期趋势确认后做空进场后（趋势逆转条件以后总结），1 小时布林通道中轨就做为持仓条件，中轨一下空头持仓，上穿中轨平掉空单，回到中轨以下重新建空单4.1 小时摆动指数用于参考进出场点位选择，目的是提高效率。

四、其他策略总结1.背离方法在1 小时图中重点看MACD 图（看红色或绿色的竖线的高度关系），KD 起辅助作用；在3 小时图中可以重点参考KD 指标时间图越长背离作用越大。