计量经济学在中国发展的轨迹——对《经济研究》1979-2004年刊载论文的统计分析.pdf

计量经济学在中国发展的轨迹 3 对 经济研究19792004年刊载论文的统计分析 成九雁 秦建华 (清华大学经济管理学院 100084) 内容提要:本文统计分析了19792004年 经济研究 刊登的3902篇论文中的应用计 量经济学论文的数量和比重、 研究主题和应用目的、 数据类型和来源、 模型结构和估计方 法等特征;并与 数量经济技术经济研究 、管理世界 、美国经济评论 等国内外五种刊 物进行了对比在此基础上,总结了中国应用计量经济学发展轨迹的三大特征 关键词:经济研究 数据类型 模型结构 估计方法 3 作者感谢清华大学经济系李子奈教授对全文的审阅评论和建设性意见,感谢国际贸易与金融系朱武祥教授在资料处理 和行文思路方面的指导作者文责自负 这里对文章分类方法主要采用了Morgan(1998)和Joseph Persky(2000)在统计美国经济学杂志的论文特征时使用的方法 一、 引 言 以精确的量化分析代替模糊的文字描述是各国经济学研究和经济政策制定的一个明显趋势 二战以来世界范围内计量经济学的研究和应用飞速发展,大量的经济学论文都使用不同的计量经 济模型论述和解决所研究的实际问题。

中国计量经济学究竟是沿着什么样的轨迹发展,以及目前 它与国际前沿水平的差距如何,是两个值得研究的问题 国内有许多论文和著作描述了中国计量经济学的发展历史,但是它们往往只讨论了几个标志 性的事件目前尚没看到对中国计量经济学的发展轨迹的全面连续刻画,以及比较目前中国计量 经济学应用和研究水平与国际前沿水平的差距方面的研究本文试图从中国主要经济学杂志历年 刊载计量经济学论文的变动情况这一独特的视角,为这两个问题提供一些思路 本文以 经济研究1979年第1期至2004年第10期刊载的3902篇文章为研究对象,统计了该 杂志应用计量经济学论文(后文简称 “计量论文”)的发表情况,分析了计量论文在所有文章中的比 重、 计量论文研究主题和应用目的、 数据类型和来源、 模型结构和估计方法等特征随着时间的演变 情况,试图以此管窥中国计量经济学的发展轨迹 二、经济研究 刊载的计量经济学论文的特征:19792004 (一)经济研究 历年刊登的计量经济学论文概况 伴随着改革开放以来中国经济的高速增长,中国经济学界逐步认识到定量分析在经济研究中 的重要性从上世纪80年代中期起,经济研究 编辑部开始倡导与国际学术规范接轨,逐渐刊登 数量分析论文,乃至严格的应用计量经济学论文。

图1给出了1979年3月 2004年10月 经济研 究 每年刊登的各类文章数目的变化轨迹其中对 “论文” 、“广义数量经济学论文” 和 “应用计量经 济学论文” 的定义,我们参照了同类研究文献的作法 ,这些定义放在表1中 从图1中可以看出,经济研究 刊登的论文中,数量分析的论文大幅增加2003年和2004年 611 成九雁、 秦建华:计量经济学在中国发展的轨迹 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 属于广义数量经济学论文的比重都超过了85 %;属于严格的应用计量经济学的论文数目也逐年增 图1 经济研究 刊登的各类文章数目(篇)的变动情况:19792004 表1各种文章类型的定义 全部论文 所有文章,除了 “读者来信” 、“开会通知” 、“论文征集” 和各种广告外; 应用计量经济学论文 同时包涵数理模型、 实际数据(不是模拟数据)和严格的大样本估计方法; 广义数量经济学论文 包涵数理模型,也使用实际数据进行推导和估计;但是模型的变量和参数是已知或 假定的,而没有使用大样本进行参数估计和假设检验。

涉及计量方法论的,或者涉及对某一主题的计量检验文献的综述的; 包涵数理模型的(不包括以 资本论 为基础的公式推导 ) , 但没有数据验证,或者使 用模拟数据,或者数据分析和模型没有直接关系的; 不涉及数理模型,包涵实际数据,但只是进行图表汇总分析(图表总数目必须超过 2个 ) , 而不涉及大样本统计推断的; 非数量型论文 全部论文中,不属于计量和数量经济学的其他论文; 加,只不过增长趋势相对平缓 根据图1 ,可将 经济研究 中应用计量经济学论文的发表情况分成三个阶段:第一阶段是 19791991年这一阶段,计量论文的数目极少,偶尔出现1篇;大量与计量经济学相关的文章要 么是论证 “计量经济学” 的重要性,要么是介绍相应的计量方法论,可以说这13年是中国计量经济 学发展的酝酿铺垫期; 第二阶段是19921999年这一阶段应用计量经济学论文的数目明显上升,增速加快; 第三阶段是从2000年到现在这一阶段国内计量经济学教育和培训开始普及,国内外学者交 流合作逐步深入,海外归国学者迅速增多,经济研究 中刊登的应用计量经济学论文的比重快速增 加这四年发表的应用计量经济学论文数目高达187篇,超过了1999以前20年的总和,占到了这 26年间刊登的应用计量经济学论文的67 %。

(二)研究主题和应用目的的变动特征 作为一门经世济民的致用之学,经济学在中国的发展与整个中国社会经济的发展紧密相关,再 加上中国经济学是从改革开放前 “高度泛政治化” 的政治经济学演变而来,这都使得计量经济学在 中国的应用和研究可能会与当时重大的经济社会问题密切相关,表现出追踪热点的特征 图2给出了26年来 经济研究 的应用计量经济学论文研究主题的总体分布情况可以看出, 涉及金融(主要是金融市场、 上市公司和银行改革)的应用计量经济学论文占13 ,高居首位对金 711 2005年第4期 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 融类论文进一步细分可以看出,学者们从90年代中后期起对中国的股票市场的有效性和异常现象 给予了高度关注,而从2000年以来则出现了5篇讨论银行效率和改革的计量论文这一方面反映 了金融问题在中国业界和学界普遍 “热门” 的现实,另一方面也可能说明金融行业内数据相比其他 行业具有广泛性、 低成本和易获得性的特点只要获得了数据,再使用通行的估计方法就相对容易 完成一篇 “严格” 的计量经济学论文。

事实上所有对转轨经济感兴趣的国内外研究者在完成应用计 量经济学论文过程中面临的首要问题就是能否获得足够多的样本数据(Filer and Hanousek ,2002) , 而方程设定和估计方法似乎不成为问题而金融行业要求披露信息,数据就比较容易获得,特别是 金融市场和上市公司的数据较多,因而后者受到了计量学者的特别关注 图2 经济研究 历年应用 计量论文的主题分布情况 宏观经济和国有企业问题同样是计量经济学 论文的主要研究对象,而这两个问题也正是中国 经济中长期以来至关重要的问题而农村问题 (特别是贫困问题)和区域经济(特别是区域差距 问题)在2000年以来因为问题的凸显和加剧而成 为关注的新热点中国学者的计量论文绝大部分 集中在金融、 宏观经济和国有企业问题,而海外学 者则主要关注农村贫困和区域差距,这是值得我 们注意的现象 在对计量论文进行主题归类的过程中,我们发现 经济研究 刊登的计量论文保持了高度的 “热 点敏感” 和 “热点追踪” 的特征这可能造成的负面结果是,许多研究者往往过于把精力用于寻找具 有热点性和影响力的问题,而忽略了对问题本身的深入理解和计量分析的严谨性许多计量论文 出现了数据质量控制较少、 模型设定的理论基础单薄、 计量方法使用不是最优或者过于单一等问 题,这和Filer and Hanousek(2002)指出的研究转轨经济的计量文章的诸多问题非常相似。

与研究主题密切相关的另一个问题是这些计量论文的应用目的这里将应用目的分成了 “结 构分析” 、“经济预测” 、“政策评价与建议” 和 “检验与发展理论” 四个类别 图3按照这四个类别 统计了历年来计量论文的比重 总体而言,结构分析的论文数量居首位,这可以说中国计量经济学的应用更多是在分析实际问 题中发展起来的,甚至说计量分析更多是依附于传统的定性分析发展的,计量经济学只是定性化的 中国式经济分析传统的衍生品或点缀(张守一,1998)检验和发展理论的文章在90年代后期以来 有所发展,同样,纯粹的政策评价和政策建议的文章也比较少这可能有两个原因:第一,用于政策 建议和评价的文章不一定需要和适用精确的计量分析;第二,大型的政策分析计量模型一般比较复 杂,不仅涉及数据处理、 定量分析,还要考虑实际经验、 决策者偏好等方方面面的因素,在篇幅上可 能适合形成大型报告,而不是形成一篇小型论文(王慧炯、 李伯溪和李善同,2000) (三)数据类型和来源的变动特征 图4给出了四种类型的数据,即时间序列数据、 截面数据、 平行数据(包括有残缺的平行数据) 和其他类型数据(如金融市场的高频数据等)在计量论文中的使用情况。

大致说来,使用时序数据、 截面数据和平行数据的比重分别是34 %、26 %和34 %在整个80年代,计量论文数目较少,此时 使用的数据绝大部分都是G DP、 物价指数和通货膨胀率等宏观经济指标的时间序列数据从80年 代中后期起,分省市的截面数据和平行数据开始得到较为广泛的使用 “其他类型” 数据在90年代 也有所增长,这些数据主要是股票价格或者市场指数的高频数据 811 成九雁、 秦建华:计量经济学在中国发展的轨迹 这四个类别的详细定义参见李子奈、 叶阿忠(2000) 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 图3 经济研究 历年计量 论文的应用目的分布情况 图5给出了计量经济学论文的数据来源情况 这里将数据来源分成了 “公开统计数据” 和 “作者 调查数据” 两类 ,前者是指经济单位或统计部门 向外界公开的数据;后者是指作者自己或者委托 别的单位调查得到的数据总体而言,计量论文 使用的数据有34为公开统计数据,有14为作者 调查数据从时序上看,90年代以来因为公开数 据使用迅猛增长,作者调查数据的比重表现出下 降的趋势。

图4 计量经济学论文所使用的数据类型的比重变动情况 图5 使用不同数据来源的论文数目(篇)的变动情况 (四)模型结构和估计方法 图6给出了历年计量论文使用的模型结构的分布情况总体而言,经典线性模型的比重占到 了52 %左右90年代以来,经典线性模型和非经典线性模型(主要是时间序列和误差修正模型等 动态模型)的比重表现出下降的趋势非线性模型(事实上主要是可化为线性的对数模型)的比重 有所上升,其他类型的模型(主要是概率选择模型和使用金融市场数据的非参数模型)在2000年以 来也开始较快增长之所以线性模型在 经济研究 刊登的计量论文中占到了较大的比重,一个直 911 2005年第4期 这种分类方法来源于Morgan(1998)在统计美国的经济类期刊时使用的分类方法 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 观的原因是这种模型比较容易使用,另一个可能更重要的原因,是相当多的论文主要是分析诸多因 素是否能够对所研究的变量产生显著影响,而这背后的理论基础是不清楚的,在这种情况下直接将 模型设定为线性形式比较简单。

图6 计量经济学论文的模型结构的变动情况 估计方法可能是和模型结构选取直接相关的图7给出了历年计量论文使用的估计方法的分 布情况可看出90年代中后期以来最小二乘(0LS)系列方法的使用比例呈逐年下降的趋势,极大 似然法(ML)和其他估计方法出现上升的趋势 图7 计量经济学。