RESSET高频数据库系统.doc

RESSET高频数据库系统简介及使用说明（RESSET/HF ）北京聚源锐思数据科技有限公司Beijing Gildata Resset DataTech Co.LtdRESSET 高频数据库系统提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据 相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等如交易的时间、成交价格、成交量、 5 个卖价与卖量、 5 个买价与买量等，及相应的市场买卖指标锐思数据基于量化投资时代背景下市场各类参与者对于高频数据深度、 广度、质量、 时效性以及应用领域专业化等方面的迫切需求而推出的高频数据系列产品以及基于高频数据的访问与应用的一整套解决方案 高频数据的引入将为金融模型的构建、 验证等环节， 以及算法交易策略研究提供强大的支持数据库内容数据类型 历史数据数据类别 数据内容、特色（按表结构） （起始日期）沪深 Level1高频提供沪深两个交易所股票、指数、 权证、 债券、回购及基金等分笔高频数据提供交易时间、成交价格、成交量、5个卖价、 5个买价及 5 个卖价对应委托量、 5 个买价对应委托量提供交易所标识、 证券类别等标识变量提供计算正分笔高频1999-07确的买卖方向、 相对买卖报价差、 相对有效买卖报价差、多种市场深度指标等指标数据。

数据按交易工具形式的SAS 数据集进行存储，每个交易证券存为一个 SAS 数据集数据集名含有证券类别，年份，代码标识支持SAS 并行计算平台，数据提取方便提供沪深两个交易所股票、指数、 权证、 债券、回购及基金等 1 分钟、 5 分钟、 10 分钟、 15 分钟、 20 分钟、 30 分钟、 40 分钟、 60 分钟等间隔的分时高频数分时高频1999-07据提供分时区间内的交易数据或累计成交量、累计成交额、期间最高价、 期间最低价、 期初成交价、 期末买卖量价的变化等数据按照分时区间进行归类，提供 SAS 格式的数据集支持 SAS 并行计算平台，支持本机调用、远程调用及 BS 模式等多种调用访问模式，可提供EXCEL ，EXCEL2007 ， DBF ， SAS，Stata，Matlab ，R， SPSS等 20 余种下载格式RESSET高频数据 数据词典一、 RESSET高频数据 _分笔RESSET分笔高频数据记录每笔交易数据或每次买卖量价的变化按照交易工具代码进行归类，提供 SAS格式的数据集调用模式：1. 本机调用 SAS系统；2. 远程调用 SAS系统；3. 数据定制（用户定制） 。

RESSET高频数据 _分笔 数据词典表名命名规则：2012 年开始命名规则增加市场标识： sh 表示上海； sz 表示深圳以某交易工具代码的命名规则： 类别 +HF+年份 _代码 +市场标识， 如 stkhf2012_000001sh 为股票深发展 （ 000001）2012年的高频分笔数据， indxhf2012_000001sh 为上证指数（ 000001 ） 2012 年的高频分笔数据说明： 提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等如交易的时间、成交价格、成交量、5 个卖价与卖量、5 个买价与买量等，及相应的市场买卖指标提供 SAS格式的数据集有两类：1.按月份提供 SAS格式的数据集；2.按交易工具提供SAS格式的数据集与其他表的关系：独立表排序：Exchflg Code Date Time数据起始时间：1999 年 ---变量名 中文全 英文全称 类 长 单 注释称 型 度 位标识与日期Exchflg 交 易 所 Exchange 数 1 1—上交所；标识Flag值2—深交所Code代码Code字6.符Code_Mkt代 码 与Codeand字10.市 场 标Market Flag符识Secunm证 券 名Security字8.称Name符MTime修 改 时Modify Time时22.2修改时间，精确到秒。

间间QTime行 情 时Quotation时22.2交易时间，精确到秒间Time间Qdate行 情 日Quotation时10.交易日期，精确到日期Date间价格与成交量PrevClPr前 收 盘Previous数10.4元价Close Price值Oppr开盘价Open Price数10.4元值Hipr最高价Highest Price数10.4元当日成交的最高价值Lopr最低价Lowest Price数10.4元当日成交的最低价值TPrice成交价Trade Price数10.4元当笔交易的成交价值TVolume成交量Trade数16.股当笔交易的成交量Volume值TSum成交额Trade Sum数16.4元当笔交易的成交金额值TDeals成 交 笔Turnover数20.仅深交所公布数Deals值TVolume_accu累 计 成Accumulated数23.股截至现时所有交易的累计成交量交量Trade值VolumeTSum_accu 累 计 成交额TDeals_accu 累 计 成交笔数PE1 市 盈 率1PE2 市 盈 率2ChangePCT1 价 格 升跌 1ChangePCT2 价 格 升跌 2OpInterest 合 约 持仓量Bidpr1 买价 1Bidpr2 买价 2Bidpr3 买价 3Bidpr4 买价 4Bidpr5 买价 5Accumulated数23.2元截至现时所有交易的累计成交额。

Trade Sum值Accumulated数12.截至现时所有交易的累计成交笔Turnover值数DealsPE1数9.2仅深交所公布值PE2数9.2仅深交所公布值ChangePCT1数12.4仅深交所公布值ChangePCT2数12.4仅深交所公布值Open数20.仅深交所公布Interest值Bid Price 1数10.4元离成交价最近的买价值Bid Price 2数10.4元离成交价第2 近的买价值Bid Price 3数10.4元离成交价第3 近的买价值Bid Price 4数10.4元离成交价第4 近的买价值Bid Price 5数10.4元离成交价第5 近的买价Bidvol1买 入 数BidVolume量 11Bidvol2买 入 数BidVolume量 22Bidvol3买 入 数BidVolume量 33Bidvol4买 入 数BidVolume量 44Bidvol5买 入 数BidVolume量 55Askpr1卖价 1Ask Price 1Askpr2卖价 2Ask Price 2Askpr3卖价 3Ask Price 3Askpr4卖价 4Ask Price 4Askpr5卖价 5Ask Price 5Askvol1卖 出 数AskVolume量 11Askvol2卖 出 数AskVolume量 22Askvol3卖 出 数AskVolume量 33Askvol4卖 出 数AskVolume量 44值数 16. 股 买价 1 对应的买入数量。

值数 16. 股 买价 2 对应的买入数量值数 16. 股 买价 3 对应的买入数量值数 16. 股 买价 4 对应的买入数量值数 16. 股 买价 5 对应的买入数量值数 10.4 元 离成交价最近的卖价值数10.4元离成交价第2 近的卖价。