初级经济现金融专业辅导：商业银行的流动性管理.docx

初级经济现金融专业：商业银行的流动性管理现金头寸，也叫资金头寸，是指商业银行在肯定时期或时点，实际可用的资金量根据资金的可用时间划分，分为时期头寸和时点头寸；根据可用程度划分，分为根底头寸和可用头寸根底头寸＝在央行超额预备金存款＋业务库存现金可用头寸＝根底头寸±上级行应调入或调出资金±到期同业往来清入或清出资金±法定存款预备金调减或调增额±应调减或调增二级预备金2、商业银行营运对可用头寸的影响商业银行营运详细表现为商业银行与客户、与同业、与中心银行以及本系统内上下极之间的业务关系在这些业务关系中，都会引起商业资金头寸的增减变化1）商业银行与客户之间业务往来对可用头寸的影响（2）商业银行与同业往来对可用头寸的影响（3）商业银行与中心银行往来对可用头寸的影响3、商业银行营业日初始头寸的匡算所谓营业日初始头寸，是指商业银行营业日开头时的可用资金量，是匡算当日头寸的根底它由上一个营业日末结转到当日的根底头寸、到期的同业往来差额和上级行可调入或调出资金等因素构成1）超额预备金可用量的匡算超额预备金可用量＝上日末超额预备金存款余额±上日末汲取的存款余额×自留预备金比率（2）业务库存现金可用量的匡算营业日初始现金可用量＝上日末营业终了时库存现金余额－现金库存余额（3）到期同业往来差额的匡算：到期应收资金－到期应付资金（4）上级行可调入调出资金的匡算商业银行实行系统内信贷资金打算治理时：存差：资金来源大于运用，上级行可调出的资金；借差：资金运用大于来源，应由上级行调入的资金商业银行系统内资金余缺实行市场化余缺调整时4、商业银行当日头寸的匡算 135（1）当日现金收支（2）联行汇差（3）同城票据清算（4）法定预备金调整（5）到期借出借入款（6）当日发放和收回贷款额5、商业银行近期头寸和远期头寸的匡算商业银行为了瞻前顾后，统筹安排资金，可以依据业务的需要，匡算其近期头寸和远期头寸。

1）商业银行近期头寸的匡算（2）商业银行远期头寸的匡算。