各3手12品种组合资金图.doc

金牛程序化研究中心编制交流咨询：13957372043 13819354400 ：515034260 ：9193814 1金牛财富导航—12 品种稳健组合2008-2012年 12品种稳健组合各 3手 年份 盈利 收益率 胜率 最大回撤 风报比 恢复新高 月数 盈亏比2008 1131300 233.47% 36.04% 137062.33 8.25 1 2.812009 761428 261.98% 41.30% 111780.33 6.81 1 2.602010 1156768 288.79% 41.78% 130126.00 8.89 3 2.692011 853710 143.48% 41.46% 146091.00 5.84 3 2.56组合 3903206 967.74% 40.97% 146091.00 6.68 3 2.752008-2012年 10万稳健组合（50%仓位） 年份 盈利 收益率 胜率 最大回撤 风报比 恢复新高 月数 盈亏比2008 199240 233.47% 31.17% 5818.00 34.25 1 3.692009 150810 261.98% 42.33% 6245.78 24.15 1 2.162010 181930 288.79% 43.90% 5278.67 34.47 3 2.762011 125610 143.48% 40.14% 6986.00 17.98 3 2.61组合 657590 657.59% 42.69% 6245.78 26.32 3 2.81金牛程序化研究中心版权所有金牛程序化研究中心版权所有金牛程序化研究中心编制交流咨询：13957372043 13819354400 ：515034260 ：9193814 22008-2012年 20万稳健组合（50%仓位） 年份 盈利 收益率 胜率 最大回撤 风报比 恢复新高 月数 盈亏比2008 373620 213.76% 32.96% 8674.47 43.07 1 2.332009 224348 284.38% 41.96% 5685.00 39.46 1 2.962010 425528 353.64% 44.18% 11893.00 35.78 3 2.852011 397110 185.91% 42.20% 36541.00 10.87 3 2.56组合 1319059 659.53% 42.31% 36541.00 9.02 3 2.872008-2012年 50万稳健组合（50%仓位） 年份 盈利 收益率 胜率 最大回撤 风报比 恢复新高 月数 盈亏比2008 672530 221.38% 34.50% 27668.10 24.31 1 2.492009 452888 264.35% 41.44% 20861.60 21.71 1 2.552010 944678 328.03% 43.23% 24826.80 38.05 3 2.592011 584390 150.76% 42.94% 71665.00 8.15 3 2.44组合 2654489 530.90% 41.52% 71665.00 9.26 3 2.62金牛程序化研究中心版权所有金牛程序化研究中心版权所有金牛程序化研究中心编制交流咨询：13957372043 13819354400 ：515034260 ：9193814 32008-2012年 100万稳健组合（50%仓位） 年份 盈利 收益率 胜率 最大回撤 风报比 恢复新高 月数 盈亏比2008 1393970 235.41% 37.33% 35527.44 39.24 1 2.842009 976889 256.13% 41.68% 27717.13 35.24 1 2.542010 1786966 336.87% 42.63% 58440.00 30.58 2 2.712011 1264442 146.96% 41.77% 179212.00 7.06 3 2.51组合 5422267 542.23% 41.47% 179212.00 7.56 3 2.712008-2012年 200万稳健组合（50%仓位） 年份 盈利 收益率 胜率 最大回撤 风报比 恢复新高 月数 盈亏比2008 2858913 221.51% 33.78% 52657.95 54.29 1 2.42 2009 1999497 294.70% 41.88% 39716.70 50.34 1 2.93 2010 3673647 357.63% 43.62% 96864.00 37.93 2 2.85 2011 2682225 173.12% 41.85% 304050.00 8.82 3 2.57 组合 11214282 560.71% 42.06% 304050.00 9.22 3 2.87 金牛程序化研究中心版权所有金牛程序化研究中心版权所有金牛程序化研究中心编制交流咨询：13957372043 13819354400 ：515034260 ：9193814 4模型说明： 所有稳健组合由 1号-108 号模型依客户需求选择组建。

组合收益 ：选定模型各 3手的收益总和 收益率 ：盈利/开始操作的总资金 （相当于 50%仓位）最大回撤 ：模型组合后的资金最大回撤 （取最大回撤）恢复新高月数：资金不创新高的最长月数实盘测试报告：200 万的帐户，用 50%的仓位操作，选定模型各开 3手，操作时间从 2008年 2月 18日至 2012年 2月 29日，总盈利 1121万 ,相对本金 200万收益率为 560.71%，期间最大回撤 304050,回撤比例为-2.72% ,最长不创新高的月数为3个月。