备考2023江西省中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点.docx

备考2023江西省中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点一单选题(共100题)1、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 D2、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 C3、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（　　）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 D4、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（　　）业务环节可能出现的违规事项A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 D5、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。

A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 A6、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（　　）A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 A7、下列属于国际性金融监管机构的是（ ）A.中国人民银行B.中国证监会C.巴塞尔委员会D.中国香港金融管理局【答案】 C8、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 A9、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 B10、下列说法正确的是（ ）A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 D11、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（　　）。

A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 C12、下列关于市场约束的表述错误的是（）A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 C13、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用这一风险属于（　　）引发的风险A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 C14、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（　　）声誉风险A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 D15、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（　　）假设一年交易日为250天，税率为20％）A.17.3％B.22.1％C.14.2％D.18.1％【答案】 A16、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 C17、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（　　）A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 A18、 根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 C19、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 D20、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 C21、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（　　）。

A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 A22、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（　　）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为A.50B.20C.10D.5【答案】 C23、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】 A24、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（　　）A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 A25、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（　　）A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 D26、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（　　）。

A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 D27、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（　　）A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 A28、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 C29、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 A30、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】 A31、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。

下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并／收购失败【答案】 B32、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 B33、阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款限制提取现金及限制兑换美元这加剧了阿根廷社会的动荡这说明（）的变动引发了国别风险A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 C34、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（　　）A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 B35、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。

A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 D36、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（　　）A.2.76％B.2.53％C.2.98％D.3.78％【答案】 B37、压力情景应充分体现银行（ ）的特征A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 B38、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.董事会B.。