备考2024江西省中级银行从业资格之中级风险管理试题及答案八.docx

备考2024江西省中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案八一单选题(共60题)1、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性现金头寸指标等于（　　）A.现金头寸÷总资产B.(现金头寸+应收存款)÷总资产C.现金头寸÷总负债D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】 B2、（　　）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 B3、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（　　）A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 A4、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 C5、超额备付金率的计算公式为（　　）A.=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％B.=流动性资产余额／流动性负债余额×100％C.=流动性资产余额／全部负债余额×100％D.=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％【答案】 D6、下列关于巴塞尔协议Ⅲ的说法错误的是（ ）。

A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 B7、商业银行的决策机构是(　　)A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 B8、（　　）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 D9、在定量指标中，一级资本充足率属于（　　）A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 A10、下列不属于单币种敞口头寸的是()A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 C11、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 C12、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 A13、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。

A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 C14、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 D15、下列关于声誉风险的说法，错误的是()A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 B16、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（　　）A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 A17、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。

则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】 C18、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（　　）A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 D19、“风险热点”，表明该头寸（　　）投资组合的风险A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 A20、香港金管局规定的法定流动资产比率为（　　）A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】 C21、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 D22、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 D23、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。

A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 C24、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（　　）A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 B25、客户信用评级的发展过程是（　　）A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型【答案】 C26、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 B27、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（　　）。

A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 B28、香港金管局规定的法定流动资产比率为（ ）A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】 C29、商业银行将（　　）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 B30、下列关于战略规划的说法，错误的是（　　）A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 C31、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。

A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 D32、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 D33、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 B34、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 C35、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 D36、下列哪项不属于政治风险?（　　）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 C37、 （　　）能够综合衡量商业。