风险评价方法教学培训PPT.pptx

风险评价方法• 层次分析法（AHP）• 等风险图法 • 模糊综合评价方法 • 决策树法 • BP神经网络介绍的主要方法一 、问题的提出日常生活中有许多决策问题决策是指在面临多种 方案时需要依据一定的标准选择某一种方案例1 购物 买钢笔，一般要依据质量、颜色、实用性、价格、 外形等方面的因素选择某一支钢笔买饭，则要依据色、香、味、价格等方面的因素选 择某种饭菜例2 旅游假期旅游，是去风光秀丽的苏州，还是去迷人的北 戴河，或者是去山水甲天下的桂林，一般会依据景色、 费用、食宿条件、旅途等因素选择去哪个地方层次分析法Analytic Hierarchy Process（AHP）例3 择业面临毕业，可能有高校、科研单位、企业等单位可以去选择，一般依据工作环境、工资待遇、发展前途、住房条件等因素择业例4 科研课题的选择由于经费等因素，有时不能同时开展几个课题，一般依据课题的可行性、应用价值、理论价值、被培养人才等因素进行选题层次分析法（AHP）是美国运筹学家匹茨堡大学教授萨蒂(T.L.Saaty)于上世纪70年代初，为美国国防部研究“根据各个工业部门对国家福利的贡献大小而进行电力分配”课题时，应用网络系统理论和多目标综合评价方法，提出的一种层次权重决策分析方法。

这种方法的特点是在对复杂的决策问题的本质、影响因素及其内在关系等进行深入分析的基础上，利用较少的定量信息使决策的思维过程数学化，从而为多目标、多准则或无结构特性的复杂决策问题提供简便的决策方法是对难于完全定量的复杂系统作出决策的模型和 方法二、层次分析法建模• （一）层次分析法概述• （二）层次分析法的基本原理• （三）层次分析法的步骤和方法• （四）层次分析法的广泛应用• （五）应用层次分析法的注意事项• （六）层次分析法应用实例（一）层次分析法概述• 人们在对社会、经济以及管理领域的问题进行系统分析时，面临的经常是一个由相互关联、相互制约的众多因素构成的复杂系统层次分析法则为研究这类复杂的系统，提供了一种新的、简洁的、实用的决策方法• 层次分析法(AHP法) 是一种解决多目标的复杂问题的定性与定量相结合的决策分析方法该方法将定量分析与定性分析结合起来，用决策者的经验判断各衡量目标能否实现的标准之间的相对重要程度，并合理地给出每个决策方案的每个标准的权数，利用权数求出各方案的优劣次序，比较有效地应用于那些难以用定量方法解决的课题 • 层次分析法是社会、经济系统决策中的有效工具。

其特征是合理地将定性与定量的决策结合起来，按照思维、心理的规律把决策过程层次化、数量化是系统科学中常用的一种系统分析方法• 该方法自1982年被介绍到我国以来，以其定性与定量相结合地处理各种决策因素的特点，以及其系统灵活简洁的优点，迅速地在我国社会经济各个领域内，如工程计划、资源分配、方案排序、政策制定、冲突问题、性能评价、能源系统分析、城市规划、经济管理、科研评价等，得到了广泛的重视和应用二）层次分析法的基本原理层次分析法根据问题的性质和要达到的总目标，将问题分解为不同的组成因素，并按照因素间的相互关联影响以及隶属关系将因素按不同层次聚集组合，形成一个多层次的分析结构模型，从而最终使问题归结为最低层(供决策的方案、措施等)相对于最高层(总目标)的相对重要权值的确定或相对优劣次序的排定 （三）层次分析法的步骤和方法 运用层次分析法构造系统模型时，大体可以分为以下 四个步骤：1. 建立层次结构模型2. 构造判断(成对比较)矩阵3. 层次单排序及其一致性检验4. 层次总排序及其一致性检验 1. 建立层次结构模型• 将决策的目标、考虑的因素（决策准则）和决策对象按它们之间的相互关系分为最高层、中间层和最低层，绘出层次结构图。

• 最高层：决策的目的、要解决的问题• 最低层：决策时的备选方案• 中间层：考虑的因素、决策的准则• 对于相邻的两层，称高层为目标层，低层为因素层下面举例说明 例1 大学毕业生就业选择问题获得大学毕业学位的毕业生，在“双向选择”时，用人单位与毕业生都有各自的选择标准和要求就毕业生来说选择单位的标准和要求是多方面的，例如：①能发挥自己才干作出较好贡献（即工作岗位适 合发挥自己的专长）；②工作收入较好（待遇好）；③生活环境好（大城市、气候等工作条件等）；④单位名声好（声誉等）；⑤工作环境好（人际关系和谐等）⑥发展晋升机会多（如新单位或前景好）等工作选择可供选择的单位P1’ P2 ， Pn 贡献收入发展声誉工 作 环 境生 活 环 境目标层准则层方案层目标层O(选择旅游地)P2 黄山P1 桂林P3 北戴河准则层方案层C3 居住C1 景色C2 费用C4 饮食C5 旅途例2. 选择旅游地如何在3个目的地中按照景色、 费用、居住条件等因素选择.例3 科研课题的选择 某研究所现有三个 科研课题，限于人力 及物力，只能研究一 个课题有三个须考 虑的因素：(1)科研成 果贡献大小(包括实用 价值和科学意义)； (2)人材的培养；(3) 课题的可行性(包括课 题的难易程度、研究 周期及资金)。

在这些 因素的影响下，如何 选择课题? 将决策问题分为3个或多个层次：最高层：目标层表示解决问题的目的，即层次分 析要达到的总目标通常只有一个总目标 中间层：准则层、指标层、…表示采取某种措施、政策、方案等实现预定总目标所涉及的中间环节；一般又分为准则层、指标层、策略层、约束层等 最低层：方案层表示将选用的解决问题的各种措施、政 策、方案等通常有几个方案可选每层有若干元素，层间元素的关系用相连直线表示层次分析法的思维过程的归纳层次分析法所要解决的问题是关于最低层对最高 层的相对权重问题，按此相对权重可以对最低层中的各种 方案、措施进行排序，从而在不同的方案中作出选择或形 成选择方案的原则2. 构造判断(成对比较)矩阵在确定各层次各因素之间的权重时，如果只是定性 的结果，则常常不容易被别人接受，因而Santy等人提出 ：一致矩阵法，即： 1. 不把所有因素放在一起比较，而是两两相互比较 2. 对此时采用相对尺度，以尽可能减少性质不同的诸因素相互比较的困难，以提高准确度心理学家认为成对比较的因素不宜超过9个，即每层 不要超过9个因素判断矩阵是表示本层所有因素针对上一层某一个 因素的相对重要性的比较。

判断矩阵的元素aij用Santy的1 —9标度方法给出判断矩阵元素aij的标度方法标度含义1表示两个因素相比，具有同样重要性3表示两个因素相比，一个因素比另一个因素稍微重要5表示两个因素相比，一个因素比另一个因素明显重要7表示两个因素相比，一个因素比另一个因素强烈重要9表示两个因素相比，一个因素比另一个因素极端重要2，4，6，8上述两相邻判断的中值倒数因素i与j比较的判断aij，则因素j与i比较的判断aji=1/aij设要比较各准则C1,C2,… , Cn对目标O的重要性A~成对比较阵A是正互反阵要由A确定C1,… , Cn对O的权向量选 择 旅 游 地目标层O(选择旅游地)准则层C3 居住C1 景色C2 费用C4 饮食C5 旅途C1 C2 C3 C4 C5C1C2C3C4C5稍加分析就发现上 述成对比较矩阵有 问题 成对比较的不一致情况一致比较不一致允许不一致，但要确定不一致的允许范围考察完全一致的情况可作为一个排序向量成对比较满足的正互反阵A称一致阵• A的秩为1，A的唯一非零特征根为n• 非零特征根n所对应的特征向量归一化后可作为权向量对于不一致(但在允许范围内)的成对比较阵A， Saaty等 人建议用对应于最大特征根的特征向量作为权向量w ，即一致阵性 质3. 层次单排序及其一致性检验对应于判断矩阵最大特征根λmax的特征向量，经归一化(使向量中各元素之和等于1)后记为W。

W的元素为同一层次因素对于上一层次因素某因素相对重 要性的排序权值，这一过程称为层次单排序能否确认层次单排序，需要进行一致性检验，所谓一致性检验是指对A确定不一致的允许范围 定理：n 阶一致阵的唯一非零特征根为n定理：n 阶正互反阵A的最大特征根 n, 当且仅当 =n时A 为一致阵由于λ 连续的依赖于aij ，则λ 比n 大的越多，A 的不一致性越严重用最大特征值对应的特征向量作为被比较因素对上层某因素影响程度的权向量，其不一致程度越大，引起的判断误差越大因而可以用 λ-n 数值的大小来衡量 A 的不一致程度定义一致性指标:CI=0，有完全的一致性CI接近于0，有满意的一致性CI 越大，不一致越严重RI000.580.901.121.241.321.411.451.491.51n1234567891110为衡量CI 的大小，引入随机一致性指标 RI方法为Saaty的结果如下随机一致性指标 RI则可得一致性指标 随机构造500个成对比较矩阵一致性检验：利用一致性指标和一致性比率<0.1及随机一致性指标的数值表，对 进行检验的过 程。

一般，当一致性比率 的不一致程度在容许范围之内，有满意的一致性，通过一致性检验可用其归一化特征向量作为权向量，否则 要重新构造成对比较矩阵A，对 aij 加以调整时，认为定义一致性比率 ：“选择旅游地”中准 则层对目标的权向 量及一致性检验准则层对目标的成对比较阵最大特征根=5.073权向量(特征向量)w =(0.263,0.475,0.055,0.090,0.110)T一致性指标随机一致性指标 RI=1.12 (查表)一致性比率CR=0.018/1.12=0.016<0.1通过一致 性检验正互反阵最大特征根和特征向量的简化计算• 精确计算的复杂和不必要 • 简化计算的思路——一致阵的任一列向量都是特征向量 ，一致性尚好的正互反阵的列向量都应近似特征向量，可 取其某种意义下的平均和法——取列向量的算术平均列向量 归一化求 行 和归 一 化精确结果:w=(0.588,0.322,0.090)T, =3.0104. 层次总排序及其一致性检验 • 计算某一层次所有因素对于最高层(总目标)相对 重要性的权值，称为层次总排序 • 这一过程是从最高层次到最低层次依次进行的对总目标Z的排序为的层次单排序为即 B 层第 i 个因素对总目标的权值为：层的层次总排序为：B层的层次 总排序AB层次总排序的一致性检验设 层 对上层( 层)中因素 的层次单排序一致性指标为 ，随机一致性指为 ，则层次总排序的一致性比率为：当 时，认为层次总排序通过一致性检验。

层次 总排序具有满意的一致性，否则需要重新调整那些一致性比 率高的判断矩阵的元素取值 到此，根据最下层（决策层）的层次总排序做出最后决策记第2层（准则）对第1层（目标）的权向量为同样求第3层(方案)对第2层每一元素(准则)的权向量方案层对C1(景色)的成对比较阵方案层对C2(费用)的成对比较阵…Cn…Bn最大特征根 1 =3.005 2 =3.002 … 5 =3.0 权向量 w1(3) w2(3) … w5(3) =(0.595，0.277，0.129) =(0.082，0.236，0.682) =(0.166，0.166，0.668)选择旅游地第3层对第2层的计算结果w(2) 0.2630.5950.2770.1293.0050.0030.0。