金融风险管理学.ppt

单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,金融风险管理,主讲：潘越,,前言,金融风险管理的意义,第一章 金融风险管理概述,金融风险管理概论,金融风险管理的内涵、目的及其发展,外部监管与金融风险管理,第一节 金融风险管理概论,风险概述,金融风险,金融体系和金融风险,一、风险,（一）什么是风险,狭义是指损失,广义指不确定性：用概率来衡量,（二）风险的特征,（客观、普遍、复杂、必然与偶然、可变）,（三）风险的分类,（四）,其他相关概念,风险因素,:,导致风险发生的各种因素，是风险的必要条件,风险事故：,造成损失发生的事件,损失：,不同于风险成本,风险的测量角度,风险成本,（不仅包括发生损失的成本，还包括由于风险因素的存在带来的成本）,二、金融风险,（一）金融风险的定义,由于金融活动导致的风险：资本在运动过程中由于一系列因素导致的价值或收益损失的可能性,在金融领域中发生的风险,（二）金融风险的特征：,隐蔽性,扩散性,加速性,可管理性,周期性,（三）金融风险的类型,市场风险,信用风险,操作风险,流动性风险,国家风险,1,、市场风险：交易组合由于市场价格反向变化导致市场价值产生波动带来的风险。

利率风险,汇率风险,证券投资风险,2,、信用风险,信用最初表现为商品货币关系，随着商品货币经济的发展和社会生产力的发展，信用更多的表现为银行信用,交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险,3,、操作风险,由于信息系统、报告系统、内部风险监控系统失灵而导致的风险包括：,技术风险,组织风险：没有建立完备的风险控制组织,4,、流动性风险,金融资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力,良好的流动性管理政策就是通过对筹集资金和使用资金的时间规划，决定二者之间的时间缺口,5,、国家风险,由于国家政治、经济、社会等方面的重大变化而给经济主体造成损失的可能性,三、金融体系和金融风险,金融体系内在的脆弱性,金融资产价格的精确定价与风险存在必然联系,金融监管体系的不健全也是导致金融风险的原因之一,第二节金融风险管理的内涵、目的及发展,金融风险管理的内涵,金融风险管理的目的,金融风险管理的策略,现代金融风险管理的发展,一、金融风险管理的含义,风险管理,狭义：风险度量,广义：风险控制,风险管理应包括：风险识别、风险度量和风险控制,二、金融风险管理的目的,实现最大的安全保障,三、现代风险管理的发展,现代风险管理技术,量化和模型化,产品化和市场化,复杂化和科学化,四、金融风险管理的策略,预防策略（积极）,规避策略（消极）,分散风险,转嫁风险,对冲风险,补偿风险,第三节 外部监管与金融风险管理,政府主导的外部监管,以,巴塞尔协议,为主导的外部监管,（一）政府主导的外部监管,金融机构资本充足性的管制,资产流动性管制,业务范围的限制,业务操作的限制,存款保险制度,紧急援助政策,。