自适应均线.docx

｛公称名称:AMA考夫曼自适用型均线｝input:N(10,1,60),P1(2,1,60),Q1(30,1,60);DIRECTION:=(CLOSE - REF(CLOSE,N));XX:=ABS((CLOSE - REF(CLOSE,1)));VOLATILITY:=SUM(XX,N);ER:=ABS((DIRECTION / VOLATILITY));FASTC:=(2 / (P1 + 1));SLOWC:=(2 / (30 + 1));SSC:=((ER * (FASTC - SLOWC)) + SLOWC);CONSTANT:=(SSC * SSC);CC:=CLOSE;YY:=(REF(CLOSE,1) + (CONSTANT * (CLOSE - REF(CLOSE,1)))); IF DATACOUNT > N THENDD[N]:=CC[(N + 1)];FOR I=N + 1 to DATACOUNT DODD[I]:=(DD[(I - 1)] + (CONSTANT[I] * (CC[I] - DD[(I - 1)]))); AMA:DD,LINETHICK2,colorFFFF;DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10));VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),10);ER:=DIR/VIR;CS:=ER*(2/3-2/14)+2/14;CQ:=CS*CS;AMA1:EMA(DMA(CLOSE,CQ),2),COLORGREEN;FIL:=STD(AMA-REF(AMA,1),20);DRAWICON(FILTER(AMA-LLV(AMA,3)>FIL*0.1,10),AMA,1);自适应均线初步学习常见的计算均线的指标是 ma(simple moving average)和 ema(exponential moving average)，公式如下：SMA = SUM(CLOSE, N)/NEMA = (CLOSE(i)*P)+(EMA(i-1)*(1-P)) or (M*CLOSE(i)+(N-M)*EMA(i-1))/NMA有滞后的特点，因此在ema中对最近的价格给予较大的权重提高对趋势 的跟踪效果。

具体的ma指标有各种版本，ma ,ema,sm，wma等，不过原理都类 似传统均线不考虑随时变化着的市场条件，采用固定的计算过程， 在市场反 复震荡时短期均线频繁地转向，而在市场快速上升或者下跌时长期均线反应迟 钝而趋势跟踪的策略需要指标能够适应不同的市场特性，根据市场的方向和速 度“聪明”地应对，在单边市场中应用快速的均线，震荡行情中应用较慢的均线针对上述情况，Perry Kaufman在《Smarter Trading》中，提出了自适应均 线(Adaptive Moving Average,AMA)的概念，试图在复杂的市场环境下，使指标 能够自动调整， 尽量过滤掉噪音和不可预知的价格变动， 更好地跟踪市场趋势 的变动下面介绍一下自适应均线的计算过程：一、价格有效性比率1、 问题提出从下图看出，从a到c,市场模式从理想化地平滑到充满噪音，趋势的 速度必须降下来，避免遭受双重损失当价格在单方向上变化越快， 噪 音越不明显，因此趋势速度的选择需要同时考虑方向和噪声：价格变动 越清晰，越快，就需要使用越快的趋势均线，所以需要一种机制来敏感 地捕捉市场模式的速度和连续性， 并且把该信息反馈到移动均线，调整 移动均线的平滑速度M N« NqU*.Any trend speed w刑 wort-»} Mora NalMA stowor trerwt must be u^ed.(c) Lots of NoteeiTTI& slowest t^end Is best.2、 有效性比率公式(Efficiency Ratio ER)有效性比率用全部的价格移动距离(价格轨迹)除价格的净变动， 也可认为是价格位移对波动的比率。

公式如下：假定在过去n个收盘价格分别为p1,p2, —pn，那么这个价格序 列的效率Pfi~ PlPJ-1从公式可以看到，er值的范围是0(市场不明确，充满噪声厂~~1 (高度趋势)二、 定义趋势速度范围按照指数平滑的思路对er简单扩展一下，提高其稳定性Scaled smoothing constand : sc = ER*(fast sc - slow sc) + slow sc其中 sc = 2/(N+l)Eg假如从快到慢的范围是2到30天，则平滑常量为2/3, 2/31,则Sc = er * (2/3- 2/31) + 2/31最后，即使在横向盘整的市场里，长期(30)均线仍然缓慢地上下 波动，当市场趋向不明显时，自适应均线最好能够水平移动，为了实 现这个目的，再对sc平方一下Constant : C= sc * sc三、 AMA最终计算的AMA如下：AMA[i] = AMA[i-1] + c * (p[i] - AMA[i-1])从公式看到，ama和ema计算思路是一样的，只是在权重的确定不一样AMA趋势均线有如下特点：1) 使用一定数目的天数，指定趋势范围的快慢2) 市场没有方向时，ama趋势线停止波动3) 当价格有明显变动时，ama能够快速跟踪，较小的延迟4) 改变一个参数，应用到不同市场5) Ama基于预测分析，而不是简单验证以上内容主要是描述或者翻译作者的原文，觉得这种对传统指标巧妙扩展 的思路很值得借鉴，后续需要对自适应均线AMA的策略进行测试，看看在A股市 场上实战的效果如何。

我们跟踪股票的走势,离不开均线作为参考.均线系统是我们观察股票走势的基础. 通常用的均线总是有一 个给定的参数,比如10日均线,60 日均线,其中10日均线变化快一点,60 日均线变化慢一点.这个参数是人给 定的, 一旦给定了,在整个画线的过程中就不会变化,不管行情怎么变化.这种固定均线系统的缺点很明显,比如在市场反复震荡时短期均线频繁地转向,这时候我们趋向于使用长期 均线,而在市场快速上升或者下跌时长期均线反应迟钝,使用长期均线效果就比较差. 当价格沿一个方向快 速移动时,短期的移动平均线是最好的,当价格在横盘的过程中,长期移动平均线是最好的.对于一个如此复杂变化着的市场, 均线系统存在的问题,让我们每一个股市的参与者感到左右为难.寻找最 佳的移动平均值就成了大家乐此不疲的一种日常活动.我们期待一个自适应的系统,有自动调整的功能,这样 会比一个固定的系统做得更好一点.我们理想中的移动平均线是什么样子的呢?当价格无目标地移动时,它的反映会比较慢,像长期移动平均线; 当价格有了快速变化的时候,它又能很快地跟上价格的走势 这样的移动平均线存在吗?当然存在!很多国外的股票技术分析书籍中都提到过这样的均线,而且,这样的自 适应均线每一个股票的软件都可以做到,并且非常简单.以下是对考夫曼变色系统公式的改编公式，更容易操作：奉上主图指标源码：｛考夫曼自适应变色均线变通版｝DIR1:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,5));VIR1:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),5);ER1:=DIR1/VIR1;CS1:=ER1*(0.8-2/8)+2/8;CQ1:=CS1*CS1;AMA1:EMA(DMA(CLOSE,CQ1),2) ,COLORWHITE;DIR2:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10));VIR2:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),10);ER2:=DIR2/VIR2;CS2:=ER2*(0.8-2/24)+2/24;CQ2:=CS2*CS2;AMA2:EMA(DMA(CLOSE,CQ2),2),COLORGREEN,LINETHICK2;Partline(ama2, AMA2/REF(AMA2,1)>0.997),COLORBLUE,LINETHICK2;Partline(ama2, AMA2/REF(AMA2,1)>1.001),COLORRED,LINETHICK2;分时走势技术分析9971611002581开昌科技7? 1780 93• 4 223 10:2 651 1571 1770 H712 17S3 山500C;,骷1: 5937. 800手手额停笔盘2 z O3 3%-7O.^—14. &Q ?Or^D44B.67—137O? O1;1 A k66715671价手开高低比停笔均M-ftr最量跌每16新跌幅競张涨总•现总涨已戶内操作方法提示：1、 长周期均线为绿色时，不可操作；2、 长周期为蓝色，股价穿越短周期均线时，可建50%的仓位；3、 股价穿越长期均线时，可再建50%仓位；4、 股价跌破短周期均线时，减掉50%仓位；5、 股价跌破长周期均线时，卖出全部股票；6、 长周期均线为红色时，代表持股•短过长,蜡烛线中阳或调空,可买;或短在长上，连续2-3日小阳，成交量短在 长上,可买.。