2024年上海市期货从业资格之期货基础知识题库检测试卷A卷附答案.docx

2024年上海市期货从业资格之期货基础知识题库检测试卷A卷附答案一单选题(共80题)1、某投资机构有500万元自己用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票，投资100万元购入C股票，三只股票价格分别为40元、20元、10元，β系数分别为1.5、0.5、1，则该股票组合的β系数为（ ）A.0.8B.0.9C.1D.1.2【答案】 C2、以下关于国债期货买入基差策略的描述中，正确的是（ ）A.卖出国债现货，买入国债期货，待基差缩小后平仓获利B.买入国债现货，卖出国债期货，待基差缩小后平仓获利C.卖出国债现货，买入国债期货，待基差扩大后平仓获利D.买入国债现货，卖出国债期货，待基差扩大后平仓获利【答案】 D3、关于趋势线，下列说法正确的是（ ）A.趋势线分为长期趋势线与短期趋势线两种B.反映价格变动的趋势线是一成不变的C.价格不论是上升还是下跌，在任一发展方向上的趋势线都不只有一条D.在上升趋势中，将两个高点连成一条直线，就得到上升趋势线;在下降趋势中，将两个低点连成一条直线，就得到下降趋势线【答案】 C4、9月1日，套利者买入10手A期货交易所12月份小麦合约的同时卖出10手B期货交易所12月份的小麦合约，成交价格分别为540美分/蒲式耳和570美分/蒲式耳，10月8日，套利者将上述合约全部平仓，成交价格分别为556美分/蒲式耳和572美分/蒲式耳，该套利交易（　　）美元。

A、B两交易所小麦合约交易单位均为5000蒲式耳/手，不计手续费等费用）A.盈利7000B.亏损7000C.盈利700000D.盈利14000【答案】 A5、在外汇期货期权交易中，外汇期货期权的标的资产是（ ）A.外汇现货本身B.外汇期货合约C.外汇掉期合约D.货币互换组合【答案】 B6、某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,则该投资人的投资结果是（ ）每张合约1吨标的物,其他费用不计）A.-30美元/吨B.-20美元/吨C.10美元/吨D.-40美元/吨【答案】 B7、某投资者在5月2日以20美元／吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元／吨的小麦看涨期权合约同时以10美元／吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为13D美元／吨的小麦看跌期权9月时，相关期货合约价格为150美元／吨，则该投资者的投资结果是（ ）每张合约1吨标的物，其他费用不计）A.亏损10美元／吨B.亏损20美元／吨C.盈利10美元／吨D.盈利20美元／吨【答案】 B8、在期货交易所中，每次报价的最小变动数值必须是期货合约规定的最小变动价位的（　　）。

A.整数倍B.十倍C.三倍D.两倍【答案】 A9、6月10日，王某期货账户中持有FU1512空头合约100手，每手50吨合约当日出现跌停单边市，当日结算价为3100元／吨，王某的客户权益为1963000元王某所在期货公司的保证金比率为12%FU是上海期货交易所燃油期货合约的交易代码，交易单位为50吨／手那么王某的持仓风险度为（ ）A.18.95%B.94.75%C.105.24%D.82.05%【答案】 B10、某套利交易者使用限价指令买入3月份小麦期货合约的同时卖出7月份小麦期货合约，要求7月份期货价格高于3月份期货价格20美分/蒲式耳，这意味着（　　）A.只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差等于20美分/蒲式耳时，该指令才能执行B.只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差等于或小于20美分/蒲式耳时，该指令才能执行C.只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差等于或大于20美分/蒲式耳时，该指令才能执行D.只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差大于20美分/蒲式耳时，该指令才能执行【答案】 C11、一种货币的远期汇率高于即期汇率，称为（ ）A.远期汇率B.即期汇率C.远期升水D.远期贴水【答案】 C12、当一种期权处于深度实值状态时，市场价格变动使它继续增加内涵价值的可能性()，使它减少内涵价值的可能性()。

A.极小；极小B.极大；极大C.极小；极大D.极大；极小【答案】 C13、交易者以75200元/吨卖出2手铜期货合约，并欲将最大亏损限制为100元/吨，因此下达止损指令时设定的价格应为（　　）元/吨不计手续费等费用）A.75100B.75200C.75300D.75400【答案】 C14、在美国10年期国债期货的交割，卖方可以使用（ ）来进行交割A.10年期国债B.大于10年期的国债C.小于10年期的国债D.任一符合芝加哥期货交易所规定条件的国债【答案】 D15、4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元，如果6月份到期的股指期货价格为1500点，合约乘数为100元三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6为了回避股票价格上涨的风险，他应该买进股指期货合约（ ）张A.48B.96C.24D.192【答案】 A16、只有交易所的会员方能进场交易，其他交易者只能委托交易所会员，由其代理进行期货交易，体现了期货交易的（　　）特征A.双向交易B.场内集中竞价交易C.杠杆机制D.合约标准化【答案】 B17、现代期货市场的诞生地为（ ）。

A.英国B.法国C.美国D.中国【答案】 C18、某交易者买入执行价格为3200美元／吨的铜看涨期货期权，当标的铜期货价格为3100美元／吨时，该期权为（ ）期权 A.实值B.虚值C.内涵D.外涵【答案】 B19、期货合约是由（　　）统一制定的A.期货交易所B.期货公司C.期货业协会D.证监会【答案】 A20、某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元），假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101因汇率波动该投资者在现货市场（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元A.损失1.75；获利1.745B.获利1.75；获利1.565C.损失1.56；获利1.745D.获利1.56；获利1.565【答案】 C21、某投机者预测5月份棕榈油期货合约价格将上升，故买入10手棕榈油期货合约，成交价格为5300元/吨可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在5000元/吨再次买入5手合约，当市价反弹到（ ）元/吨时才可以避免损失（不计税金、手续费等费用）。

A.5100B.5150C.5200D.5250【答案】 C22、间接标价法是指以（ ）A.外币表示本币B.本币表示外币C.外币除以本币D.本币除以外币【答案】 A23、8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点该基金应（　　）期货合约进行套期保值A.买进119张B.卖出119张C.买进157张D.卖出157张【答案】 D24、美式期权的买方（　　）行权A.可以在到期日或之后的任何交易日B.只能在到期日C.可以在到期日或之前的任一交易日D.只能在到期日之前【答案】 C25、 期货合约价格的形成方式主要有( )A.连续竞价方式和私下喊价方式B.人工撮合成交方式和集合竞价制C.公开喊价方式和计算机撮合成交方式D.连续竞价方式和一节两价制【答案】 C26、关于期货交易与远期交易的描述，以下正确的是（　　）A.信用风险都较小B.期货交易是在远期交易的基础上发展起来的C.都具有较好的流动性，所以形成的价格都具有权威性D.交易均是由双方通过一对一谈判达成【答案】 B27、某投资者在2月以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。

当恒指跌破A.12800点；13200点B.12700点；13500点C.12200；13800点D.12500；13300点【答案】 C28、（　　）是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为A.价差套利B.期限套利C.套期保值D.期货投机【答案】 A29、会员制期货交易所( )以上会员联名提议，应当召开临时会员大会A.1／4B.1／3C.1／5D.1／6【答案】 B30、我国商品期货交易所的期货公司会员由（）提供结算服务A.中国期货业协会B.非期货公司会员C.中国期货市场监控中心D.期货交易所【答案】 D31、某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期，执行价格为3800美元/吨的铜看跌期权，标的物铜期权价格为3650美元/吨，则该交易到期净收益为（　　）美元/吨不考虑交易费用）A.100B.50C.150D.O【答案】 B32、（ ）指交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割的外汇交易 A.外汇远期交易B.期货交易C.现货交易D.互换【答案】 A33、下列选项中，其盈亏状态与性线盈亏状态有本质区别的是（　　）A.证券交易B.期货交易C。