最新文华期货自动化交易模型编写教程.doc

一、 程序化交易的编写㈠、交易模型编写规范和一般原则1、编辑平台支持的操作符操作符意义例＋加法CLOSE＋OPEN 表示求收盘价及开盘价的和－减法CLOSE－OPEN 表示求收盘价及开盘价的差＊乘法CLOSE*OPEN 表示求收盘价及开盘价的积/除法CLOSE/OPEN 表示求收盘价及开盘价的商AND与(并且），也可简写为＆&OR或(或者)， 也可简写为｜|〉大于CLOSE〉OPEN 表示判断当前周期是否收阳.〈小于CLOSE=OPEN 表示判断当前周期是否平盘.>=大于等于〈=小于等于<〉不等于=等于：=只定义一个局部变量(这个变量在画图时是不画的）TMP1：=（OPEN+CLOSE）/2； :MA(TMP1,10）; 上面的公式的第一个语句定义了一个局部变量TMP1，在下面一行中引用了这个局部变量，但是要注意的是这个公式在画图的时候只画了第二条语句MA10所求出的结果相反下面这个公式则需要画出两条线，第一条是自己定义的均价线，同时显示了均价的名称为AVP，第二条线是均价的简单移动平均线AVP:（OPEN+CLOSE)/2；MA(AVP,10)； ：声明了一个变量，在画图时画出它并且按这个名字显示.2、编辑平台支持的函数⑴引用数据AVPRICE引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价）SETTLE引用结算价(只有在日线周期盘后才能引用当日的结算价)CLOSE引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为 C HIGH引用最高价，也可简写为 H .LOW引用最低价，也可简写为L .OPEN引用开盘价，也可简写为O 。

OPI引用持仓量REF(X，N)引用X在N个周期前的值例:REF（CLOSE，5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价REFX（X，N）引用N个周期后的数据N为大于等于1的整数）『未来函数』例：REFX（CLOSE，5）；表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价VOL引用成交量，也可简写为V .GETPRICE（N）根据文华码取出某一品种的最新价.例：GETPRICE(1209）；返回文华码为1209的合约品种的最新价PARAM［参数名称，最小值，最大值，缺省值］在源码中定义参数.例：PARAM[N，1,100，12]MAN:MA(CLOSE，N);表示参数为N，最小值为1，最大值为100，缺省值为12IMPORT [CODE,PERIOD，FORMULA］ AS VAR（Mytrader2009和Myadvisor（赢智）支持）#IMPORT[CODE，PERIOD，FORMULA］AS VAR;CODE 文华码PERIOD 周期FORMULA 引用模型名VAR  定义变量名例子:＃IMPORT [1205，MIN5，TEST] AS M1005意思是引用［豆粕1005］ 五分钟图上指标[TEST。

FML] 的数据使用的方法:如当前存在一个指标TESTFML//TESTFMLCL：=CLOSE；OP:=OPEN；我想在新建的指标 TEST1中引用[豆粕1005］ 五分钟周期上指标[TESTFML］ 的数据可以如下编写TEST1指标//TEST1FML#IMPORT ［1205，MIN5，TEST］ AS VARTESTDD：VARTESTCL;DF：VARTEST.OP;引用的约束1.只能引用 .FML文件2.只能引用如下周期 MIN1 MIN3 MIN5 MIN10 MIN15 MIN30 HOUR1 HOUR3 HOUR8 DAY WEEK MONTH3只能短周期引用长周期比如不能日线周期上加载引用了分钟数据的指标.4.被引用的指标中不能存在引用 ⑵金融统计BACKSET（X,N)若X条件成立,则将当前位置到N周期前的数值设为1『未来函数』例：BACKSET(CLOSE〉OPEN,3);表示当K线收阳时,自当前位置到3周期前的数值设为1BARSLAST(X)求上一次条件成立到当前的周期数COUNT(X,N）表示统计在N周期内满足X条件的周期数如果N为0则表示从已申请到的数据的第一天开始算起。

例：WR：=-100＊（HHV(HIGH，N)—CLOSE）/(HHV(HIGH，N)—LLV（LOW，N)）; COUNT（WR>80,5）;表示统计在5个周期内满足WR〉80的次数 DMA(X，A)返回X的动态移动平均，其中A为常数,并且必须介于0及1之间计算方法：DMA(N)=DMA(N-1)＊（1-A）+X（N)*A 其中DMA（N—1)为第(N-1)天的DMA值EMA（X,N）表示求X在N周期内的平滑移动平均指数加权）计算方法：EMA（X,N)=［2*X+（N-1)*EMA（X,（N—1））］/(N+1） 其中EMA（X,（N-1））为第(N-1)天的EMA值EMA2(X，N）表示求X在N周期内的加权平均.(线性加权)计算方法：EMA2(X，N)=（N＊X0+(N—1）＊X1+（N—2)*X2+1＊XN）/（N+(N-1）+（N—2)+1）,X0表示本周期值，X1表示上一周期值HHV（X，N）得到X在N周期内的最高值，如果N＝0，则从本地数据的第一个有效周期开始算起例:HHV（HIGH，13）;求13个周期内的最高价的最大值. HHVBARS（X,N）得到X在N周期内的最高值位置到当前的周期数。

如果N=0，则从本地数据的第一个有效周期开始算起例：HHVBARS(VOL,0)； 求历史成交量最大的周期到当前的周期数LLV（X，N)得到X在N周期内的最小值，如果N=0,则从本地数据的第一个有效周期开始算起.例：LLV（LOW，25）；表示求25个周期内最低价的最小值LLVBARS(X，N)得到X在N周期内的最小值的位置到当前的周期数.如果N=0则从本地数据的第一个有效周期开始算起例：LLVBARS(VOL,0); 求历史成交量最小的周期到当前的周期数MA(X,N） 求X在N周期内的简单移动平均计算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 求A在5个周期内的简单移动平均ZIGZAG（X，P,N） 之字转向，当X变化量超过P时转向，当N取1，P为百分比数;当N取0，P为价位差值绝对值『未来函数』例：ZIGZAG(HIGH，10,1);表示最高价的10%的之字转向ZIGZAG（MA(HIGH，34）,100,0);表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向 PEAK（X,P,M,N) 取得ZIGZAG前M个波峰的值其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值为百分比数,否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。

『未来函数』例：PEAK(HIGH，10,1，1);表示最高价的10％的之字转向的上一个波峰的数值； PEAK(MA（HIGH，34),100,1，0)；表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向的上一个波峰的数值 PEAKBARS（X,P，M，N)取得ZIGZAG前M个波峰到当前周期的周期数其中X为数据，P为转折值(如果N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数『未来函数』例:PEAKBARS(HIGH，10,1，1）;表示最高价的10%的之字转向的上一个波峰到当前的周期数 PEAKBARS（MA(HIGH,34),100，1,0);表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向的上一个波峰到当前的周期数 TROUGH(X,P，M，N)取得ZIGZAG前M个波谷的值其中X为数据,P为转折值（如果N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值）,M为大于等于1的整数『未来函数』例：TROUGH(LOW，10,1,1）；表示最低价的10％的之字转向的上一个波谷的数值 TROUGH (MA(LOW，34）,100，1，0）；表示34个周期内最低价均线的100个价位的之字转向的上一个波谷的数值 TROUGHBARS（X，P,M，N）取得ZIGZAG前M个波谷到当前周期的周期数.其中X为数据，P为转折值(如果N为1,这个值为百分比数,否则为价位差值绝对值)，M为大于等于1的整数。

『未来函数』TROUGH（LOW，10,1，1);表示最低价的10％的之字转向的上一个波谷到当前的周期数 TROUGH (MA（LOW，34）,100,1,0）;表示34个周期内最低价均线的100个价位的之字转向的上一个波谷到当前的周期数 SAR(N,Step,Max）得到抛物转向值N为计算周期,Step为步长，Max为极值系统函数，计算步骤后台自动完成)例：SAR(17，003,0.3)；表示计算17个周期抛物转向,步长为3％，极限值为30% SMA(X,N,M）得到X在N个周期内的移动平均,M为权重（M为常数）计算方法:SMA(N）=SMA（N—1)＊（N-M)/N+X（N)*M/N SUM(X，N)得到X在N周期内的总和,如果N=0，则从第一个有效周期开始算起.例: SUM(VOL，10);表示统计10周期内的成交量总和 SUMBARS（X，A）得到X向前累加直到大于A时的周期数. TRMA(X，N)求X在N周期内的三角移动平均. TSMA(X,N)求X在N周期内的时间序列移动平均计算方法：TSMA(X，N）= FOCAST(X,N)+SLOPE(X，N) ⑶数理统计AVEDEV（X，N)求X在N周期内的平均绝对偏差。

DEVSQ（X,N)数据偏差平方和FORCAST(X,N)得到X的N周期线性回归预测值例:FORCAST(CLOSE，5)；表示求5周期线性回归预测SLOPE（X,N)得到X在N周期内的线性回归的斜率例：SLOPE（CLOSE，5）;表示求5周期线性回归线的斜率STD（X,N）得到X在N周期内的标准差STDP（X，N)得到X在N周期内的总体标准差VAR(X，N）得到X在N周期内的样本方差VARP(X，N）得到X在N周期内的总体样本方差数理统计举例说明：设一个数列，数列中数据的总个数为N,以今天（2005—10-14）五天内的A0605收盘价为例，N就为5.数列的内容为:｛2766,2805，2814，2886，2885｝.1、算术平均值MA(CLOSE，5)：数据总和除以总个数N.（2766+2805+2814+2886+2885）/5=2831 可以用公式MA(CLOSE,5），从今天的值上看出2、偏差：每个数据，减去算术平均值的结果. 2766-2831.20=-65.2, 2805—2831.20=—262， 2814—283120=—17.2， 2886-2831.20=548， 2885—2831.20=53。

8, 各偏差相加，应该是等于0的3、平均绝对偏差AVEDEV(X，N)：将偏差的绝对值相加，除以总个数N （65.2+262+17.2+54.8+53.8)/5=434、数据偏差平方和DEVSQ(X，N）：将偏差的平方相加 （—652）²+ (—26.2）²+ （—172）²+ （54.8)²+ （53.8)²=1。