2024-2025年度北京市基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力测试试卷B卷附答案.docx

2024-2025年度北京市基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力测试试卷B卷附答案一单选题(共80题)1、票面金额为100元的2年期债券，年票息率6%,当期市场价格为95元，则到期收益率是（ ） A.8.80%B.5.50%C.10.10%D.7.90%【答案】 A2、目前管理人报酬、托管费和销售服务费是按资产净值的一定比例计提支付的，在计算基金资产净值时已经将费用扣除，所以大部分（ ）基金投资者对此并不太敏感A.股票B.债券C.货币市场D.以上都不是【答案】 A3、持仓集中度分析是通过计算前（ ）只股票占基金净值的比例来分析基金是否倾向于集中投资A.5B.10C.15D.20【答案】 B4、如果考察期内基金的标准差发生变化，则（ ）将不再有效A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.CAPM模型【答案】 B5、下列关于债券的偿还期限，描述错误的是（ ）A.按偿还期限分类，债券可分为短期债券、中期债券和长期债券B.对具体年限的划分，不同的国家有相同的标准C.短期债券的偿还期一般在1年以下D.长期债券的偿还期一般为10年以上【答案】 B6、关于利率期限结构，以下说法正确的是（ ）。

A.拱形收益率曲线的特征是，期限相对较短的债券利率与期限成正向关系B.反转收益率曲线的特征是，短期债券收益率较低C.收益率曲线只有四种类型D.水平收益率曲线，其期限结构特征是长短期债券收益率不相等【答案】 A7、某基金10月31日估值表中基金总资产为70亿元，总负债30亿元，总份额50亿，则该基金当日资产净值为（　　）A.70亿元B.20亿元C.40亿元D.30亿元【答案】 C8、不动产投资的类型不包括（　　）A.地产投资B.商业房地产投资C.工业用地投资D.基金产品投资【答案】 D9、基金公司投资交易包括（　　） A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.ⅡC.Ⅱ.ⅣD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】 A10、政策性金融债的发行人通常不包括（ ）A.国家开发银行B.中国农业发展银行C.中国进出口银行D.中国农业银行【答案】 D11、（　　）是在公司用于投资、营运资金和债务融资成本之后可以被股东利用的现金流，是公司支付所有营运费用、再投资支出以及所得税和净债务后可分配给公司股东的剩余现金流量A.股利贴现模型B.股权资本自由现金流贴现模型C.自由现金流贴现模型D.超额收益贴现模型【答案】 B12、托管的资产在场内资金清算可采用的清算模式有( )。

A.托管人结算模式与券商结算模式B.托管人结算模式与银行结算模式C.券商结算模式与银行结算模式D.银行结算模式与交易所结算模式【答案】 A13、选择免疫策略，就是在尽量减免到期收益率变化所产生负效应的同时，还尽可能从利率变化中获取收益的策略不包括（ ）A.或有免疫B.价格免疫C.所得免疫D.市场免疫【答案】 D14、目前，我国的基金会计核算均已细化到(　)A.每季B.每日C.每月D.年度【答案】 B15、下列关于可转换债券的说法中，错误的是（ ）A.可转换债券赋予了投资人在股票上涨到一定价格的条件下转换为发行人普通股票的权益B.可转换债券赋予投资人一个保底收入C.可转换债券是混合债券D.在一段时间后，持有者必须按约定的转换价格将公司债券转换为普通股股票【答案】 D16、下列关于利息率、名义利率和实际利率的说法错误的是（　　）A.利息率简称利率，是资金的增值同投入资金的价值之比，是衡量资金增值量的基本单位B.按债权人取得报酬的情况，可以将利率分成为实际利率和名义利率C.实际利率是指在物价不变且购买力不变的情况下的利率，或者是指当物价有变化，扣除通货膨胀补偿以后的利息率D.名义利率是指包含对通货膨胀补偿的利率，当物价不断上涨时，名义利率比实际利率低【答案】 D17、关于佣金，以下说法错误的是（ ）。

A.目前我国股票和基金的交易佣金实行最高上限和向下浮动制度B.证券公司向客户收取的佣金不得高于交易金额的3%但不设最低下限C.佣金的收费标准因交易品种、交易场所的不同而有所差异D.A股、证券投资基金每笔交易佣金不足5元的，按5元收取【答案】 B18、陈女士在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为110元那么该区间内，总持有区间收益率为( ) A.10%B.11%C.12%D.13%【答案】 D19、关于所有者权益的表述,正确的是（）A.Ⅰ、ⅡB.ⅠC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ【答案】 A20、影响期权价格的因素不包括（　　）A.合约标的资产的市场价格B.期权的执行价格C.合约标的资产的历史价格D.期权的有效期【答案】 C21、2004年5月20日，（ ）在银行间债券市场正式推出A.债券借贷B.质押式回购C.买断式回购D.债券远期交易【答案】 C22、关于房地产有限合伙，以下表述错误的是（　　）A.有限合伙人的投资资金可以在承诺期限截止之前投资项目中退出B.普通合伙人对外代表合伙企业，管理和经营项目C.限合伙人仅以出资份额为限对投资项目承担有限责任D.由普通合伙人和有限合伙人组成【答案】 A23、关于货币市场基金风险的指标，以下表述错误的是（　　）。

A.投资组合平均剩余期限B.跟踪误差C.融资比例D.浮动利率债券投资情况【答案】 B24、下列关于即期利率与远期利率的说法，错误的是（ ）A.即期利率是金融市场中的基本利率，常用St表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率B.远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平C.远期利率和即期利率的区别在于计算方式不同D.远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同【答案】 C25、下列关于混合基金的风险管理，说法正确的是（　　）A.偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率也较高B.偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率较低C.偏债型基金的风险较低，预期收益率较高D.偏债型基金的风险较高，预期收益率较低【答案】 A26、风险溢价是为(　)投资者购买风险资产而向他们提供的一种额外的期望收益率A.风险偏好型B.风险厌恶型C.风险中立型D.以上所有【答案】 B27、资料区A公司2016年1月面向合格投资者完成发行公司债券“X6A债”，发行规模10亿元，因A公司于2015年亏损4．77亿元，直接导致“X6A债”发行完成后不符合上市条件，并触发了相关条款。

最终，投资者与2016年6月将“X6A债”以预定好的价格（包括本金和期间已发生的利息）卖给了发行人A公司A.可转换条款B.可赎回条款C.可回售条款D.结构化条款【答案】 C28、下列关于随机变量的说法，错误的是(　)A.我们将一个能取得多个可能值的数值变量X称为随机变量B.如果一个随机变量X最多只能取可数的不同值，则为离散型随机变量C.如果X的取值无法一一列出，可以遍取某个区间的任意数值，则为连续型随机变量D.我们将一个能取得多个可能值的数值变量X称为分散变量【答案】 D29、目前，我国法规要求货币市场基金投资组合平均剩余期限在每个交易日均不得超过（ ）天A.90B.150C.180D.360【答案】 C30、以下反映投资组合市场风险的指标中属于基于收益率及方差的风险指标有（ ）A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤC.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】 D31、在实践中，当因市场流动性不足或债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时，债券指数基金通常采取的处理方法是（　　）A.市值加权的抽样复制B.完全复制C.分层抽样复制D.优化复制【答案】 D32、大宗商品的分类不包括( )。

A.能源类B.基础原材料类C.黄金D.农产品【答案】 C33、沪深300股指期货合约交易单位为每点（ ）元A.100B.200C.300D.500【答案】 C34、下列（　　）情形不可以暂停基金估值A.法定节假日B.证券交易所暂停营业C.因不可抗力导致无法准确评估基金资产价值D.基金公布年报【答案】 D35、下列各种债券中，其利率在偿付期限内发生变化的是（ ）A.贴现债券B.附息债券C.息票累计债券D.浮动利率债券【答案】 D36、以下不属于基金业绩必须考虑的因素是（　　）A.综合考虑风险和收益B.基金管理规模C.时间区间D.基金的价格【答案】 D37、私募股权投资最早在( )地区产生并得到发展 A.欧美B.东亚C.北美D.南美【答案】 A38、随机变量它是对X所有可能取值按照其发生概率大小加权后得到的（ ）A.平均值B.最大值C.最小值D.中间值【答案】 A39、实际收益率在名义收益率的基础上扣除了(　)的影响A.汇率波动B.税收C.流动性D.通货膨胀率【答案】 D40、（　　）是证券交易中最普遍、最清晰的成本A.印花税B.买卖价差C.佣金D.机会成本【答案】 C41、下列不属于按债券发行主体进行分类的是（　　）。