经管金融研究生清华导师简介-刘淳.pdf

来源：凯程考研集训营，资料获取、课程咨询凯程老师第1页 共 2 页经管金融研究生清华导师简介-刘淳刘淳金融系副教授个人简介研究成果研究项目刘淳，清华大学经济管理学院金融系助理教授，于1999 年获得清华大学金融学学士学位，2001 年获得清华大学金融学硕士学位，2007 年获得加拿大多伦多大学经济学博士学位主要研究领域为金融计量、金融市场、风险管理讲授课程包括资产定价、金融计量学、风险管理，衍生产品等他发表的期刊论文为“ForecastingRealizedVolatility:ABayesianModelAveragingApproach”（ JournalofAppliedEconometrics） 、 “ AreThereStructuralBreaksinRealizedVolatility?”(JournalofFinancialEconometrics) 、 “是谁获得了更高的基金投资收益？”（金融研究） 、 “使用边际似然函数识别变结构模型”（统计研究） 、 “机构投资者是股市暴涨暴跌的助推器吗？”（金融研究）、 “宏观经济因素对中国行业股票收益率的影响”（财贸经济）、“中国股票市场的日间波动率和交易时间的联合分析”（中国软科学）、 “嵌入性视角下的企业家社会资本与权益资本成本”（中国工业经济）、“使用贝叶斯方法识别股市变结构模型”（清华大学学报）；工作论文为“IntradayDynamicsofV olatilityandDuration:EvidencefromtheChineseStockMarket”、“OntheEconomicIntegrationandFinancialContagion”。

现持有金融风险管理师（FRM）和金融分析师（CFA ）证书自 2007 年至今，担任清华大学经济管理学院助理教授期刊论文（国际）ChunLiu,JohnMaheu，“IntradayDynamicsofV olatilityandDuration:EvidencefromtheChineseStockMarket”，PacificBasinFinanceJournal,forthcoming ChunLiuandQingLiu,“MarginalLikelihoodCalculationforGelfand-DeyandChibMethod”，EconomicsLetters,Forthcoming. ChunLIUandJohnMaheu,ForecastingRealizedV olatility:ABayesianModelAveragingApproach,JournalofAppliedEconometrics,V ol.24No.5p709-733,2009-08-01 ChunLIUandJohnMaheu,AreThereStructuralBreaksinRealizedVolatility?,Journaloffinancialeconometrics,Vol.6No.2008,summer,p326-360,2008-08-01 来源：凯程考研集训营，资料获取、课程咨询凯程老师第2页 共 2 页期刊论文（国内）《嵌入性视角下的企业家社会资本与权益资本成本》，“中国工业经济”，2011 年第 6 期游家兴，刘淳《宏观经济因素对中国行业股票收益率的影响》。

财贸经济”，2011 年 6 期温彬，刘淳，金洪飞《使用贝叶斯方法识别股市变结构模型》，“清华大学学报”，2011 年 3 期刘淳，刘庆，张晗《基于高频数据的股票收益率和持续期的联合模型》，“中国软科学”，2010 年增刊朱世武，刘淳《机构投资者是股市暴涨暴跌的助推器吗？》，金融研究，2010 年 11 期陈国进、张贻军、刘淳《使用边际似然函数识别变结构模型》，“统计研究”，2010 年第 11 期刘淳，金洪飞，潘慧峰《是谁获得了更高的基金投资收益》，“金融研究”，2010 年第 5 期赵振华，刘淳，廖理清华大学（英语；Tsinghua University ）简称清华，坐落于北京西北郊风景秀丽的清华园，是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地清华是一所多学科工业大学，重点为国家培养工程技术人才，工学、管理学、 理学、 经济学、法学、医学、哲学、文学、艺术学、历史学等都是它的强项，学术实力居全国高校之首（QS发布的学术排名全国第一），国家首批“211 工程”和“ 985 工程”建设的顶级名校，是九校联盟（ C9）的成员清华是亚洲和世界最重要的大学之一。