中国农业银行内部评级系统.ppt

1*中国农业银行内部评级系统21、开发背景2、系统定位3、主要特点4、系统功能介绍与演示5、下一步工作主要内容3满足监管的需要©《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》中明确提 出：内部评级体系包括以下基本要素：……IT和数据管理系统，收集和处理内部评级相关信息，为 风险评估和风险参数量化提供支持4我行原有评级系统存在较多缺陷，无法满足建设国际一流 大型商业银行的需要： ©原评级系统内嵌在CMS二期中，信息没有全行集中，同 一个客户可能有多个评级； ©无法跨一级分行查询信用等级； ©系统中未实现电子化的评级流程，评级效率不高； ©系统不能计算客户的违约概率（PD），无法满足实施内 部评级法的要求； ©评级模型的维护不便，修改模型需要修改系统，实时性 不强； ©……我行风险管理需要51、开发背景2、系统定位3、主要特点4、系统功能介绍与演示5、下一步工作主要内容6全新的评级系统，取代CMS中的评级模块，满足银监会及我行评级管理的 需要具体在整个风险管理信息系统中的位置如下：系统定位7IRBS与CMS关系• IRBS与CMS关系IRBS从CMS中读入客户基本信息和客户财务报表数据 后，经过运算得到信用等级，然后将评级结果反馈给 CMSIRBSCMS基本信息财务信息评级结果• IRBS与CMS数据交互方式：（1）批量交互：每天日终批量导入，T+1延迟；（2）实时交互：开发实时交互接口，满足业务需要；8IRBS适用范围• 除三农零售小企业外，其他法人客户均需要在IRBS中 评级。

91、开发背景2、系统定位3、主要特点4、系统功能介绍与演示5、下一步工作主要内容10主要特点（一）1、全流程加强机器制约，防止操纵评级： • （1）行业属性、财务报表一旦录入后系统自动锁定， 只能在省分行层面进行修改；重要信息缺失、财务信 息有瑕疵，无法进行评级； • （2）系统根据行业和报表类型自动选择敞口； • （3）定量指标无法修改； • （4）定性指标保存后不允许修改，第一个环节必须录 入定性指标打分依据，后一环节定性指标打分不能高 于前一环节； • （5）推翻条件系统自动控制； • （6）违约客户系统批处理认定；11主要特点（二）2、系统自动计算近三年的财务指标，自动给出客户财务 指标在全行中的排序，自动提示风险信息，能够全面 提高评级审核的质量； 3、实现电子化的评级流程， 所有评级流程中的信息均有 纪录，极大提高效率； 4、引入“模型库”的设计理念，将指标从模型中抽象分离 出来，预先配置了近800个指标，实现了模型的实时配 置121、开发背景2、系统定位3、主要特点4、系统功能介绍与演示5、下一步工作主要内容13系统功能14Ø机构人员权限模块，主要是由系统管理员在系统中设置 有关的权限，如行的权限、部门的权限、人的权限；Ø权限是通过一个二维的表来设置的：机构/部门权限+角 色：例如，不同行权限不同，同一个行不同部门权限不 同；同一部门，不同的人员权限不同，即角色的不同；Ø系统只需要维护机构部门的权限，维护用户与角色的对 应关系，用户与机构部门的对应关系即可。

Ø张三权限=角色1权限 与 部门1权限的 交集机构人员权限（一）15机构人员权限（二）本模块包括机构管理、人员管理、权限管理、系统管理 等四项功能，除系统管理功能外，操作员主要是各级行 的系统管理员，具体功能如下：功能类别功能功能类别功能机构管理机构注册、修改、注销权限管理机构权限管理部门注册、修改、注销 部门权限管理人员管理用户注册系统管理密码修改业务人员调动 系统退出系统管理员调动 角色切换16机构人员权限（三）系统中分为九种角色，其中评级管理员主要负责审核任 务的分发、评级流程的取消序号角色名称角色性质部门1系统管理员管理员各级行风险管理部门2模型库管理员管理员总行风险管理部3发起经办人业务操作员前台部门4发起负责人业务操作员前台部门5评级管理员业务操作员信贷部门6审核经办人业务操作员信贷部门7审核负责人业务操作员信贷部门8贷审（合议）会秘书业务操作员贷审会、合议会9认定人业务操作员有权认定人、行长室17机构人员权限（四）几点说明：©各级行、各部门的信息，自动从CMS导入；©各级行、各部门权限设置按照附表设置；©测试时的用户全部保留；©为用户分配角色时，务必选择上述9种角色；©除评级管理员外，其他与评级流程相关的角色一般不能 兼任；18基础管理主要是查看和设置下级机构的评级审批权限和推翻级数， 具有该权限的用户为各级行系统管理员。

©系统按模型设置权限，能够有效支持精细化授权管理；基础管理（一）19©评级审批权限： BBB级及以上由一级分行认定，则对一级分行认定 权限为AAA+，二级分行为BBB-；©评级推翻级数：在模型测评基础上向上推翻2-3个级别的由一级分 行认定，则一级分行推翻级数为3，二级分行为1；©审批权限和推翻级数如果有有一个超过本级行权限，流程将提交到 上级行；©对扁平化支行，审批权限设为D，推翻级数设为0；基础管理（二）20分户管理Ø系统引入了管户经理和管理行的概念；Ø分户管理是由客户经理选择或者取消自己的管理客户， 评级必须由管户经理发起，在评级发起之前首先需要将 该客户纳为管理客户具有该权限的用户是总行、一级 分行、二级分行及支行的调查部门客户经理；Ø如管户经理在二级分行，那么这个流程就是二级分行发 起的21数据采集（一）Ø数据采集模块主要实现评级运算需要信息的采集，包括客户基本信 息信息、客户财务信息、客户定性信息、推翻信息其中客户基本 信息、客户财务信息由系统自动从CMS获取，客户定性信息、推翻 信息由业务人员在评级流程中录入；22数据采集（二）Ø客户基本信息缺失，评级无法发起，需客户经理在CMS 中补录后才能发起；Ø评级时需要在CMS中录入2-3个年度的财务报表，其中 公司类、事业类客户须录入“企业类旧准则CMS2版”报 表，金融类客户须录入“金融类新准则2007版”报表， 且报表期数须选择“年报”。

23模型运算财务指标 1…财务指标 n定性指标 1定性指标 n行业评级地区评级…转换后财 务指标 1…转换后财 务指标 n转换后定 性指标 1转换后定 性指标 n转换后行 业评级转换后地 区评级…权重…权重权重权重权重权重…定量得分定性得分最终得分初始评级评级推翻权重权重财务指标 1…财务指标 n定性指标 1定性指标 n行业评级地区评级…转换后财 务指标 1…转换后财 务指标 n转换后定 性指标 1转换后定 性指标 n转换后行 业评级转换后地 区评级…权重…权重权重权重权重权重…定量得分定性得分最终得分初始评级最终评级评级推翻权重权重24评级流程模块评级流程是从评级发起到评级结束的整个流程，可以分 为两类：模型评级流程、信用等级直接登记流程各种 流程针对的客户对象具体如下：©模型评级流程：主要针对采用内部评级模型开展评级的 客户，该流程需要由客户经理手工发起；©信用等级直接登记流程：对上述评级流程不适用的客户 ，采用该流程，需要由客户经理手工发起25模型评级流程（一）模型评级流程是指运用各敞口打分卡对客户进行信用等 级评定的过程，分为评级发起、评级审核、评级认定三 个阶段，在系统中具体细分为流程发起、评级发起、评 级审核、贷审(合议)会登记、评级认定等环节。

© （1）流程发起评级流程发起是整个评级流程的第一环节，具有评级发 起权限的用户包括总行、分行、支行前台部门的客户经 理敞口选择：首先判断是否属于专业贷款，然后判断是否 属于新建企业，如果都不是，则选择金融机构或一般公 司选择金融机构时，需判断是否属于银行、保险，如 果不是，则选择其他；选择一般公司时，需判断是否属 于大学、高职、高中客户，如果都不是，则选择其他26模型评级流程（二）27模型评级流程（三）28模型评级流程（四）29Ø（2）评级发起评级发起是指发起经办人、发起负责人对发起评级的 客户进行具体评级指标选取的过程Ø（3）评级审核评级审核是指由审查部门的审核经办人及审核负责人 对评级业务进行审核并提出审核意见的过程Ø（4）贷审(合议)会登记本系统不实现贷审会流程，仅由贷审会秘书录入贷审 会审议结果贷审会秘书主要记录内容为贷审会序号、 贷审会最终表决结果、秘书签名Ø（5）评级认定评级认定是有权认定人对评级结果进行认定 注：系统实现评级结果自动登记，认定人认定后评级流程结 束模型评级流程（五）30信用等级直接登记流程Ø对模型评级流程无法覆盖的客户，由管户的客户经理直 接选择该流程进行登记。

Ø目前，免评级客户、交通事业法人、融资性担保公司、 小额贷款公司、简式快速贷款、系统无法自动判定违约 的客户以及采用“专家评级”方式的客户需要采用该流程 31Ø客户评级信息查询 实现对客户评级结果进行查询的功能，具有该权限的用 户包括各级行业务操作员Ø行业评级信息查询实现对不同行业评级结果进行查询的功能, 具有该权限 的用户包括各级行业务操作员Ø区域评级信息查询实现对不同区域评级结果进行查询的功能，具有该权 限的用户包括各级行业务操作员评级信息查询32©根据客户代码、客户名称（支持模糊查询），查询最新及历史评级结果；©T+1的延迟，但在“已办结任务”中能查到；©不同行、不同部门有不同的权限：客户评级信息查询行部门门权权限总行所有部门全行客户评级结 果、流程信息；一级分行风险 部、信贷部全行客户评级结 果，一级分行辖内客 户的流程信息；其他部门一级分行辖内客户评级结 果，经手的 流程信息； 二级分行信贷部一级分行辖内客户评级结 果，二级分 行辖内客户的流程信息；其他部门二级分行辖内客户评级结 果，经手的 流程信息；支行所有部门支行辖内客户评级结 果，经手的流程 信息；33Ø模型库管理主要包括查询及维护模型、主标尺、行业评 级结果、区域评级结果、区域等级得分等功能，具有该 权限的用户为总行风险管理部模型库管理员 。

模型库管理34©各级行风险管理部门指定一名系统管理员，务必做好如 下工作； （1）设置本级行各部门的权限，包括前台部门、审核 部门、认定部门等所有涉及评级流程的部门；（2）将本级行用户赋予相应的角色； （3）为下级行注册系统管理员；（4）设置下级行的操作权限；（5）根据授权书设置下级行的评级审批权限，其中扁 平化支行的审批权限为D，推翻级数为0；©客户经理做好分户管理；小结351、开发背景2、系统定位3、主要特点4、系统功能介绍与演示5、下一步工作主要内容36©整合与C3的登录页面，实现C3与IRBS的无缝切换；©开发与C3的实时交互接口，实现信息的实时交互，满足 业务发展需要；©实现交通事业法人等模型的系统运算；©实现评级的统计功能和监控功能；©针对系统使用过程中发现的问题，及时优化系统；©补充一下，转培训时，只能提供一个演示的环境，分行 无法上机操作下一步工作37谢谢！ 欢迎联系：李恩杰（85108710 ）。