XX银行_企金-代客资金系统-高阶需求 v0.9

1、代客资金系统高阶需求1 项目背景XX银行，总部设在XX，是XXX商业银行，为更好地支持业务快速发展需求，以及满足内地监管对于系统境内部署运作的要求，XX银行需尽快建立一套与未来业务发展战略匹配的IT系统。经过前期的XX银行IT新线咨询规划，XX银行形成了一个核心系统加五十多个外围系统的整体规划，计划18-24个月建设完成，目前正在按规划内容进行多项目群新线系统建设。代客资金系统作为新线系统建设中重要的业务系统，承担外汇、贵金属、金融衍生品等产品的交易管理、账务处理、产品报价等相关功能。XX银行希望能通过本次招标选型，完成代客资金系统的实施建设，并要求投标方在实施阶段配合其他系统实施商进行代客资金系统的持续改进和维护。2 系统建设目标为XX银行代客资金业务建立代客资金交易管理系统，适应XX银行代客资金业务的长期发展要求，支持行情资讯、交易录入和存续期管理、记账清算、核算处理、估值、保证金管理、查询统计、监管报送等功能。3 产品种类本次代客资金系统涉及的产品种类如下：l 对公：代客外汇买卖(即期、远期、掉期)、对公代客结售汇（即期、远期、择期、掉期）、贵金属业务(即期、远期、掉期、租赁)、

2、衍生产品（简单期权/复杂期权/期权组合、货币掉期、利率掉期）l 对私：代客外汇买卖（即期）、对私代客结售汇（即期）4 业务需求4.1 系统概述及定位代客资金系统作为银行代客资金业务的全流程处理系统，其功能包括行情资讯、前台交易、中台风控、后台清算与核算等，通过电子化手段，提高流程管理效率，降低操作风险，满足产品管理、产品报价、交易流程、报表管理等业务需求。4.2 总体要求4.2.1 基本要求l 支持多实体（例如中国大陆、香港地区等）、多法人多种模式的业务流程处理，并实体内部可相对保持业务及数据的独立性。本次实施范围不含多实体业务。l 支持多语言并能提供友好的、汉化的用户操作界面以及实时联机帮助；本次实施范围不含多语言业务。l 支持总分支行灵活的组织架构；l 支持扁平化矩阵式组织管理要求；支持多币种（人民币及主要自由兑换货币）业务；4.2.2 产品管理能够支持外汇即远掉、期权、货币掉期、利率掉期、贵金属业务，进行全程自动化处理。同时由于业务品种的不断更新，要求新系统能够通过参数化设置迅速完成新开发产品的交易及核算等，从而适应国际、国内市场的竞争。按不同客户业务情况或不同区域，定制费率、利

3、率和汇率的浮动标准；系统支持7X24小时运行；4.2.3 流程及风险管理通过权限控制实现灵活的流程管理；全过程的业务流程管控、灵活有效的系统操作风险控制和价格风险预警机制；配合行内黑名单系统、反洗钱系统(具体实现以规划为准)，在相关业务操作时对涉及黑名单、监管名单自动提示。4.2.4 数据及信息管理实现数据（包括客户信息、帐户信息、交易数据、额度数据等）与其他相关系统的共享，能开放后台数据库数据字典，支持目前及未来数据报送及报表统计的灵活数据抽取。数据管控及使用：要求同一实体内各分支机构数据互相独立，总行对各分支机构数据可以统一管理。在总、分、支架构下，分行可管理自身及辖内支行业务数据，由此实现数据集中的多实体设计。业务数据的集中储存与分级管理使总行及分行随时掌握辖下各机构的业务数据与动态，准确及时地进行业务统计分析数据，为领导层决策随时提供准确实时的信息，实现统一监督、统一控管。4.2.5 日志管理和统计查询提供完备的日志记录，保证所有业务人员对系统数据的操作和访问都留有准确的、分类的痕迹记录；提供统计分析和管理、业务报表及查询功能；4.2.6 系统管理系统日终有监控界面显示日终进度

4、、异常情况、及时的异常报警机制（如短信通知等）；系统的模块化程度应该较强，内部耦合度低，有利于扩展；负责完成平台日终清算等交易，发起与外围系统对账请求，接收日终结果文件；要求提供方便灵活，通用性强的报表开发方式。4.3 产品业务功能需求4.3.1 对公-期权分行端发起代客期权交易（简单期权、组合期权、复杂期权），完成交易签约、交易违约、到期行权、期权费交割等交易处理，估值和风险管理等。期权模块主要包括：牌价管理、交易管理、保证金与估值、业务查询、报表统计、公共模块。业务品种包括：人民币期权、外币对期权。4.3.1.1 交易管理主要功能如下，包括但不限于：（1）期权交易签约。（2）期权交易撤销。（3）交易违约管理，并支持手续费计算。（4）违约交易撤销。（5）期权费交割：对期权费未交割的执行交割处理。（6）行权、放弃行权、行权复原、放弃复原。支持部分行权。（7）现金流交割和撤销。（8）交易流程可配置。（9）交易存续期间，未交割的清算账号不允许销户。（10）交易审批。（11）交易上送到资金交易系统。4.3.1.2 保证金管理与套查管理主要功能如下，包括但不限于：（1）保证金账户管理。（2）客

5、户授信额度管理：提供客户授信额度的查询、占用、删除、修改功能。（3）权重管理。（4）风险因子管理。（5）保证金录入。（6）保证金套查。（7）每日估值处理。4.3.1.3 账务管理提供账务参数维护、账务分录配置、账务查询、差错处理等功能。包括但不限于： 查询账务明细 差错处理和修改 根据核算和风险管控的要求，完成权责发生制的会计计量和估值 支持灵活的核算参数配置，能根据交易场景驱动核算规则，支持核算到科目或内部账号 会计核算处理：根据交易产生账务流水和会计明细分录，如有跨机构通存通兑支持跨机构清算，支持明细和汇总两种模式，提供给总账入账 总分核对：日终提供分户文件，根据核算规则翻译成科目号的分户余额文件，提供给总账做总分核对 日切管理：会计日切时通知总账日切 支持增值税计算、实时价税分离、提供增值税发票信息等功能。 根据会计准则和我行的要求进行会计账务配置、数据计算和自动化处理（含有关产品的估值等），提供满足国内和香港两地的监管数据，以及提供满足集团和母行要求的数据，支持目前及未来因会计准则的修订、监管要求变化以及我行内部需求带来的会计核算及数据更新需求。4.3.1.4 查询统计管理包括

6、但不限于：（1）提供期权交易查询、平盘交易查询、现金流查询、即期交易查询等。（2）单据功能l 交易证实书l 客户回单l 估值通知书l 保证金增补/平仓通知书4.3.1.5 报表管理包括但不限于：（1）银行损益统计（2）Delta综合头寸日报表（3）期权交易量统计（4）对客户人民币对外汇期权业务统计（5）人民币对外汇期权交易风险状况情景分析（6）人民币对外汇期权交易风险值（7）期权费统计(按机构)（8）期权费统计(按客户)（9）代客期权交易量统计和利润统计表4.3.1.6 批处理包括但不限于：（1）批量行权处理 （2）批量交割处理（3）批量估值套查4.3.1.7 手工导入价格和价格查询总行相关人员手工导入期权参考对客报价，分行相关人员可查看导入价格。4.3.1.8 过渡期功能一期投产后，二期未投产前，这段过渡期需提供产品估值、会计核算、账务清算等相关文件和报表，并提供导出功能。4.3.2 对公-货币掉期将分行端发起的货币掉期交易完成总分行之间的审核流程，并自动生成现金流，完成交易到期处理或交易违约、提前终止等交易处理，估值和风险管理。货币互换模块主要包括：交易录入、交易审核、保证金与估值

7、、交易到期处理、交易提前终止、现金流管理、查询统计。业务品种包括：期初期末都交换本金，期初期末都不交换本金，期初交换本金期末不交换本金，期初不交换本金期末交换本金。支持负利率。4.3.2.1 交易管理主要功能如下，包括但不限于：（1）交易管理。（2）交易审核管理（3）交易撤销：提供当日交易撤销功能。（4）交易违约管理，并支持手续费计算。（5）交易终止。（6）违约交易撤销：提供当日违约交易撤销功能。（7）本金交割：提供期初、期末本金到期交割功能。（8）付息计算。（9）付息交割。（10）现金流管理。（11）利率重置管理。（12）利率修改。（13）手动批量定盘，允许多次重复定盘。（14）交易上送到资金交易系统。4.3.2.2 保证金管理与套查管理参照期权保证金管理与套查管理。4.3.2.3 账务管理参照期权账务管理功能。4.3.2.4 查询统计管理包括但不限于：（1）提供货币互换交易查询、历史交割查询、现金流查询、历史流程事件查询等。（2）单据功能:l 交易证实书l 客户回单l 付息通知单l 估值通知书l 保证金增补/平仓通知书4.3.2.5 报表管理包括但不限于：（1）交易统计报表（2）交

8、易量损益统计4.3.2.6 批处理包括但不限于：（1）定盘价格获取：为了能计算利息，需要提供批量获取并且保存价格的功能。（2）批量定盘：为了能对每个重置利率区间进行利息计算，需要提供定盘功能。（3）批量生成计提数据：为了能在指定日期对当前现金流区间进行计提结清，需要提供计提数据生成的功能。（4）批量生成付息补计提数据：为了能对每一笔现金流进行清算结清，需要提供现金流利息计算功能。（5）批量估值套查 （6）批量交割处理4.3.2.7 过渡期功能期投产后，二期未投产前，这段过渡期需提供产品估值、会计核算、账务清算等相关文件和报表，并提供导出功能。4.3.3 对公-利率掉期将分行端发起的利率掉期交易完成总分行之间的审核流程，并自动生成现金流，完成交易到期处理或交易违约、提前终止等交易处理，进行风险管理。利率互换模块主要包括：交易录入、交易审核、交易到期处理、交易提前终止、现金流管理、查询统计。业务品种包括：人民币利率互换、外币利率互换。支持负利率。4.3.3.1 交易管理（1）交易管理（2）交易审核管理。（3）交易违约管理。（4）交易终止管理。（5）交易复核管理。（6）交易撤销管理。（7）现

9、金流管理。（8）利息修改。（9）利率重置管理。（10）交易上送到资金交易系统。4.3.3.2 保证金管理与套查管理逻辑参照期权保证金管理与套查4.3.3.3 账务管理参照期权账务管理功能。4.3.3.4 查询统计管理包括但不限于：（1）提供利率互换交易查询、明细查询、现金流查询、历史流程事件查询等。（2）可以依据查询条件，统计交易的Receiving的交易量。可以依据发生行、货币做统计。提供显示某一行记录的所有符合条件的交易细节。（3）单据功能:l 交易证实书l 客户回单l 付息通知单l 估值通知书l 保证金增补/平仓通知书4.3.3.5 报表管理包括但不限于：（1）交易统计报表4.3.3.6 批处理包括但不限于：（1）定盘价格获取：为了能计算利息，需要提供批量获取并且保存价格的功能。（2）批量定盘：为了能对每个重置利率区间进行利息计算，需要提供定盘功能。（3）批量生成计提数据：为了能在指定日期对当前现金流区间进行计提结清，需要提供计提数据生成的功能。（4）批量生成付息补计提数据：为了能对每一笔现金流进行清算结清，需要提供现金流利息计算功能。（5）批量估值套查（6）批量交割处理4.3.3.7 过渡期功能

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