XX银行_企金-资金交易系统-高阶需求 v1.2

1、XX银行，总部设在XX，是XXX商业银行，为更好地支持业务快速发展需求，以及满足内地监管对于系统境内部署运作的要求，XX银行需尽快建立一套与未来业务发展战略匹配的IT系统。经过前期的XX银行IT新线咨询规划，XX银行形成了一个核心系统加五十多个外围系统的整体规划，计划18-24个月建设完成，目前正在按规划内容进行多项目群新线系统建设。资金交易系统作为第二阶段重要的业务系统，承担外汇、债券、资金拆借、金融衍生品、贵金属等金融产品自营和代客平盘的全流程处理功能。XX银行希望能通过本次招标选型，完成资金交易系统的实施建设，并要求投标方在实施阶段配合其他系统实施商进行资金交易系统的持续改进和维护。1 系统建设目标建立一个功能完善、架构先进、贯穿前中后台的资金交易与风险管理系统（以下简称资金交易系统），实现前中后台一体化、直通式的业务处理工作流程，涵盖本币和外币资金交易、风险管理、支付结算、会计帐务、统计分析、报表等资金交易与风险管理功能，使我行资金交易、风险管理能够基于统一的系统平台高效率地开展。产品采用模块化结构，支持我行现有资金交易和风险管理，并具有良好的可扩展性，满足新的业务品种增加的需

2、要，可以随着我行业务的发展而不断扩充功能，对各类创新业务进行支持。支持从交易捕捉到结算以及自动生成会计分录的直通式处理。我行可以定义业务规则，并且在一个灵活的工作流程框架内设定处理步骤的顺序来创建直通式处理，所有处理可以自动执行，除非出现例外或者银行决定某个特定的处理步骤应该手动执行。提供严谨、精确、稳定的会计处理功能，满足新版企业会计准则的要求，同时提供接轨国际会计准则的能力。2 业务需求2.1 业务范围资金交易系统应当覆盖银行间本、外币市场中所有类别的产品，包括交易所产品和柜台交易（OTC）产品，以及非标产品。具体产品类型如下：交易类型交易品种利率类人民币债券人民币债券即期(固定利率，浮动利率，含权）人民币债券远期人民币债券期权同业大额存单（NCD）外币债券外币债券即期(固定利率，浮动利率，含权）外币债券远期外币债券期权回购质押式回购买断式回购拆借人民币拆借(含拆入、拆出)外币拆借(含拆入、拆出)利率衍生品利率掉期（普通、可提前终止、可展期）利率掉期（结构性掉期，Quanto Swap）交叉货币利率掉期(Cross Currency Swap)远期利率协议(FRA)利率掉期期权 (

3、Swaption)Cap / FloorRange Accruals外汇类外汇买卖外汇即期外汇远期外汇远期-NDF外汇掉期外汇掉期-NDF外汇期权（欧式）外汇期权（美式）Par forward（平均远期）Knock Out forward（可敲出式远期）Target Remdemtion ForwardFX Digital Options(Knock in/Knock out) Continuous Touch / Discrete Touch (one touch/no touch/double no touch/double one touch)Window BarriersVolatity SwapAccumulatorRange accrual外汇牛熊证Compound OptionsAsian OptionsLookback OptionsQuanto Options结售汇结售汇即期结售汇远期结售汇掉期结售汇期权结售汇择期商品类贵金属贵金属即期贵金属远期贵金属掉期贵金属递延交易黄金牛熊证贵金属租赁贵金属普通期权贵金属奇异期权贵金属拆借贵金属期货美元纸黄金人民币纸黄金纸贵金属纸

4、原油商品Commodity SpotCommodity ForwardCommodity SwapCommodity Futures(商品期货)Commodity OptionCommodity Bull/Bear Contract信用类信用衍生品Credit Default Swap(CDS)人民币信用风险缓释凭证及合约(CRMW)信用风险缓释合约（CRMA）资产掉期(ASSET SWAP)总收益掉期（Total Return Swaps）信用连接债券(Credit Linked Notes)MBS/ABSCDOCDS Option国债期货债券借贷基金类基金基金（净值型产品）2.2 系统概述及定位资金交易系统提供资金业务全流程的处理支持，包括前台交易、中台风控、后台结算等，并在充分结合金融机构自身的经营环境和经营特点的基础上，通过系统实施完善其管理制度，改进其工作流程，为其资金业务的长期发展提供系统支撑。2.3 总体要求2.3.1 基本要求l 支持多实体（例如中国大陆、香港地区等）、多法人多种模式的业务流程处理，并实体内部可相对保持业务及数据的独立性。本次实施范围不含多实体业务。l

5、支持多语言并能提供友好的、汉化的用户操作界面以及实时联机帮助；本次实施范围不含多语言业务。l 支持扁平化矩阵式组织管理要求；支持多币种（人民币及主要自由兑换货币）业务。2.3.2 产品管理能够覆盖银行间本、外币市场中所有类别的产品，包括交易所产品和柜台交易（OTC）产品，以及非标产品。进行全程自动化处理。同时由于业务品种的不断更新，要求新系统能够通过参数化设置迅速完成新开发产品的交易及核算等，从而适应国际、国内市场的竞争。按不同客户业务情况或不同区域，定制费率、利率和汇率的浮动标准。系统支持7X24小时运行。2.3.3 流程及风险管理通过权限控制实现灵活的流程管理。全过程的业务流程管控、灵活有效的系统操作风险控制和价格风险预警机制。与行内黑名单系统、反洗钱系统(具体实现以规划为准)直联，在相关业务操作时对涉及黑名单、监管名单、国际制裁的国家、地区和企业名称自动提示。2.3.4 数据及信息管理实现数据（包括客户信息、帐户信息、交易数据、额度数据等）与其他相关系统的共享，能开放后台数据库数据字典，支持目前及未来数据报送及报表统计的灵活数据抽取。数据管控及使用：准确及时地进行业务统计分析数据

6、，为领导层决策随时提供准确实时的信息，实现统一监督、统一控管。2.3.5 日志管理和统计查询提供完备的日志记录，保证所有业务人员对系统数据的操作和访问都留有准确的、分类的痕迹记录。提供统计分析和管理、业务报表及查询功能。2.3.6 系统管理系统日终有监控界面显示日终进度、异常情况、及时的异常报警机制（如短信通知等）。系统的模块化程度应该较强，内部耦合度低，有利于扩展。负责完成平台日终清算等交易，发起与外围系统对账请求，接收日终结果文件。要求提供方便灵活，通用性强的报表开发方式。2.4 功能需求2.4.1 前台交易功能交易管理系统应具备全面的交易管理能力，包括：交易审批、交易录入、交易导入、内部交易自动生成、交易查询统计和交易分析等。支持交易修改、撤销、平盘等操纵。交易审批支持交易审批相关功能，可灵活配置审批流程。交易录入a.系统需为各类交易的要素提供录入操作界面；对系统不能自动处理的交易及复杂产品系统需支持手工录入交易。b.可通过手工录入或从交易中心数据接口将交易数据导入业务系统，生成交易记录，交易员对该记录进行复核、修改、提交中后台处理；c.每条交易记录按照设定进入指定的资产组合；d

7、.债券等交易信息与外汇交易中心和国债登记结算公司信息保持一致；e.能够实现系统内嵌的自动填写静态数据功能，如系统可根据净价自动推算全价、全价总金额，也可实现互相推算；f.提供交易测算功能，为交易准备提供保证。可通过测算预先获得交易的信用额度、市场风险额度、损益、估值、敏感度等的试算结果。如根据到期日期自动计算期限、根据首期金额自动计算应计利息、根据净价价格自动计算全价价格、应计利息、收益率等。g.支持贵金属交易录入（包括不限于递延交易、租赁交易等）h.支持组合交易录入要求，能够按组合产品整体录入。i.支持离岸人民币交易，能正确反映币种为CNH的交易并保证交易产生正确的帐务。支持交易审批功能。交易导入捕获交易来源，包括但不限于：l Dealingl CFETS1. 系统支持从内部代客系统导入代客交易。支持交易累计后轧差导入和逐笔导入两种模式。2. 系统能够直接从外部交易系统（如交易中心/彭博路透/单银行平台/Dealing 等）自动导入交易。3. 从外部交易系统中导入交易时，导入的folder可由交易员手工选择，也可由系统按预先定义的规则自动选择。支持在接口层面写映射逻辑，如根据交易员I

8、D自动填写portfolio和folder，根据交易类型和来源自动填写交易的分类标记字段等。4. 系统在任何信息的输入期间应该具有强大的验证控制，在每个字段填写时就应该进行所有可能的验证，并且需要综合的交叉验证。5. 对于任何交易，用户应该能够选择：（1）交易捕获会话中可以更新的字段；（2）修正交易的可能性；（3）删除交易的可能性；（4）打印交易单副本。6. 可以利用市场信息系统提供的外部数据（如交易所、路透等），自动监控价格、利率等信息。7. 系统应该允许自由格式的文本，如交易者在交易处理和审批时的额外的说明。8. 在交易获取中下面的重要字段是必须得到的：交易类型、交易对手、交易日期、起息日、币种、数量/金额、价格/利率/汇率、投资组合、自由格式文本或标准结算指令。9. 在交易捕获系统，可以支持默认信息，如币种、汇率、交易员等。10. 在处理中允许交易拆分：（1）将外币交易拆成几个不同于原先交易的交易对（如：将JPY/RMB换成USD/JPY和USD/RMB）；（2）将一定数量的有价证券销售拆成多个交易对手。11 交易员在日终退出系统时如果存在未完成交易，系统能够给出警告提示。12.

9、 即使系统中存在未完成交易，也能够关闭系统，未完成的交易会在下个交易日处理。13. 能够在交易完成后打印交易单据。14. 系统可以自动生成交易单编号。另外对于修改过的交易，系统应该以原始交易的编号为基础进行编号的新增。15. 当交易结果会超越一些限额时系统应该提供警告信息，如：超越币种限额、超越数量限额、超越投资组合限额、交易对手信用限额、交易对手组信用限额、国家和地区限额。16. 系统需要接受不同类型的起息日（例如T+0，T+1）。17. 支持节假日维护（按币种或国家）。18. 能够在非银行工作日使用系统。19. 允许修正和取消操作和交易：（1）具有在结算确认之前允许修正/取消交易的能力；（2）系统应该能够保留交易取消/修正的历史记录；（3）可以为头寸或现金流的修正产生相反的交易；（4）修正和取消的交易连接到最初的交易记录上面；（5）对交易的修正和取消能够加入备注。内部交易自动生成系统能够根据设置的规则，自动生成内部交易，支持不同部门间用于划分利润而进行的内部交易模式处理。交易查询统计a.查询任一资产组合的特定时间段内的交易状况列表、收益状况列表(包括历史收益变化情况及图表),其中债券交易包括债券名称、起息日、到期日、交易金额、买入净价、买入全价、持有到期收益率、票面利率、债券评级。债券应计利息和摊销金额可每日计算。b.对所有资产组合中各类交易品种进行分类统计和

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