面板数据模型(Fixed Effect Random Effect)课件
26页1、问题和动机 遗漏重要变量或有明确的非观测效应 动态效应 原理 离差消除不可观测效应 综合利用截面和时间序列信息 方法 例子,第八章 面板数据模型(Panel Data ),一面板数据定义,面板数据是同时在时间和截面空间上取得的二维数据。 面板数据从横截面上看,是由若干个体在某一时刻构 成的截面观测值,从纵剖面上看是一个时间序列。,面板数据用双下标变量表示。 例如 Yi t , i = 1, 2, , n; t = 1, 2, , T,n 表示面板数据中含有n个个体。T 表示时间序列的 最大长度。若固定t不变,Yi . , ( i = 1, 2, , n) 是横 截面上的n个随机变量;若固定i不变,Y. t 是纵剖面 上的一个时间序列。,基本模型,二. 固定效应模型,对模型(1),不同个体的差异与 t 无关,对同一个个体:,同一个体在不同时期没有差异。,对模型(2),不同个体的差异与 t 无关,对同一个体不同时期:,同一个体在不同时期有差异。,对不同个体不同时期:,不同个体不同时期有差异。,1. 关于,2. 对固定效应的模型(1)设定和估计,(1)设定(不含截距项,引进n个虚拟变量),(
2、2)估计, 分块估计(克服n 太大),思路:先估计,得,再估计,方差的估计量为:,(3)设定检验,基本模型,固定影响模型,线性约束检验(有n-1个约束方程),不选基本模型,不拒基本模型,注:对含截距项模型,设定时引进n-1个虚拟变量。,3. 对固定效应的模型(2)设定和估计,(1)设定(不含截距项,引进nT-1个虚拟变量),含截距项,引进nT-2个虚拟变量:,(2)估计, OLS, ML 估计(只要满足古典假设), 分块估计,(3)设定检验 (不含截距项),若接受,则选基本模型,说明:用模型(2)比较少。因为引进变量太多, 参数估计太多,自由度减少。一般刻画时间上的 差异时直接引进 t。,三. 随机效应模型(Random Effect),1. 模型,2. 假定,关于wit的假定:,不同个体无自相关;同一个个体有自相关。,3. 估计方法,OLS, GLS, FGLS, ML等,下面利用OLS介绍单位间估计和单位内估计 Between estimator和within estimator,1. OLS估计量,2. 分解,(1)单位内估计,2. 分解(续),(2)单位间估计,(3)单位内估计和单位间估计的关系,被解释变量: 消费支出y 单位:元 解释变量: 纯收入x 单位:元,一 、模型设定,例:,模型形式:,二、 样本,选自中国农业统计年鉴。,调用数据库 Panel data,3. 模型结果展示:,4. 结果分析,从简单回归结果看,,从固定影响模型检验结果看,,拒绝假设,即不选基本模型。,从随机影响模型检验结果看,,接受假设,不选固定影响模型,选随机影响模型合适。,5. 经济分析,根据随机影响模型回归结果进行简单的边际分析。 模型为:y=-192.43+0.79x 我国农村居民人均纯收入每增加一元, 人均消费将增加0.79元。,Stata的应用,有关命令 Xtdes Xtsum Xttab Xtreg(Xtreg,fe和Xi:reg) Xtdata Xtivreg,
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