证券经营机构投资者适当性管理　投资者评估数据要求

ICS 03.060CCS A 11JR中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准JR/T 02622022证券经营机构投资者适当性管理 投资者评估数据要求Investor suitability management for securities institutionInvestorrating data requirements2022-11-14 发布2022-11-14 实施中国证券监督管理委员会发 布JR/T 0262-2022I目次前言.II引言.III1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14缩略语.25投资者评估数据规范的建设目标及数据范围.25.1投资者评估数据规范的建设目标.25.1.1覆盖证券经营机构全口径下的金融业务体系.25.1.2覆盖证券经营机构全口径下的投资者体系.25.1.3覆盖证券经营机构投资者全生命周期.25.1.4可支持多种投资者适当性评估模式.25.2投资者评估数据规范的数据范围.26证券经营机构投资者评估内部评估数据.36.1内部评估数据的评估口径.36.2内部评估数据的数据范围.46.3内部评估数据的数据要素.47证券经营机构投资者评估外部评估数据.217.1外部评估数据引入原则.217.2外部评估数据源评估机制.227.3外部评估数据范围.227.4外部评估数据引入流程.23附录 A（资料性）投资者适当性管理投资者评估数据最佳实践.24A.1基于投资者评估数据的投资者评估数据库的设计原则.24A.2基于投资者评估数据的量化评估模型.24A.3基于投资者量化评估模型的评级应用.25A.4基于投资者评估数据的投资者适当性管理系统.25A.5基于投资者评估数据的外部评估数据引入.28参考文献.31JR/T 0262-2022II前言本文件按照GB/T1.12020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出。本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。本文件起草单位：中国证券监督管理委员会、中证信息技术服务有限责任公司、中证信用增进股份有限公司、中证数智科技（深圳）有限公司、安信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司。本文件主要起草人：姚前、蒋东兴、周云晖、路一、李向东、赵昕倩、张剑文、赵方、傅瑜强、刘莹、韦洁、林文素、崔岩智、辛欣、康乐、赵希均、杨柳、莫迪、常正好、袁胜男、范承志、李颖姗、黄海满、蒋强祖、李鲁川、龚宇。JR/T 0262-2022III引言为加强证券行业投资者适当性管理，证券经营机构应当建立投资者评估数据库并及时更新，持续评估投资者风险承受能力。而在实践中，由于各证券经营机构在建立投资者评估数据库开展投资者评估时，缺乏统一的数据规范，且各证券经营机构信息化水平发展程度不同，导致各证券经营机构在工作落实中存在评估维度不完整、数据格式不统一、评估数据范围差异大等问题。因此，建立一套符合证券行业标准的投资者评估数据规范，确保证券经营机构在动态评估投资者风险承受能力和风险偏好时具有较为规范统一地实施基础，是具有重要意义的。同时，在本文件附录中，为证券经营机构提供了投资者评估数据规范在投资者适当性管理工作中的最佳实践，从数据采集、数据清洗、存储、分析集市建立、量化评估等方面给予实践建议，以期望降低证券经营机构落实本文件的实践难度。JR/T 0262-20221证券经营机构投资者适当性管理投资者评估数据要求1范围本文件规定了证券经营机构投资者适当性管理工作中，投资者评估数据的建设目标及数据范围，内部评估数据的评估口径、数据范围、数据要素，外部评估数据引入原则、评估机制、数据范围及引入流程规范等，并提供了投资者评估数据的最佳实践。本文件适用于证券经营机构建立规范统一的投资者评估数据体系，为动态评估投资者风险承受能力和风险偏好提供了数据基础。本文件不适用于涉及国家秘密的数据。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 352732020 信息安全技术 个人信息安全规范JR/T 01712020 个人金融信息保护技术规范3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1投资者评估数据库investorratingsystem记录证券经营机构对投资者履行投资者适当性管理义务的全部信息的载体。3.2金融产品或服务financialproductsandservices证券经营机构向投资者提供的全部可交易的金融产品或金融服务。注：包括代理买卖业务、资产管理业务、融资融券业务以及证券经营机构代销的金融产品等。3.3内部评估数据Internal evaluation data证券经营机构开展投资者风险承受能力评估时内部记录的投资者金融行为相关数据。注：包括投资者基本信息、投资者风险测评问卷、可交易金融资产、证券交易账户、融资融券账户、场外交易账户、期权交易账户以及适当性管理留痕等。3.4外部评估数据External evaluation data证券经营机构开展投资者风险承受能力评估时，无法从证券经营机构内部获取，依赖于投资者本人提供或外部信息源提供的合法合规、准确有效的信息。注：包括验证投资者身份、投资者诚信信息、衡量投资者风险承受能力的信息等。JR/T 0262-202224缩略语下列缩略语适用于本文件。AUCArea Under Curve模型评估指标DMData Market数据集市ETLExtract-Transform-Load数据仓库技术Ks统计量Kolmogorov-Smirnov统计量非参数的统计检验方法ODSOperational Data Store操作性数据PSIPopulation Stability Index模型稳定度指标TA账户Transfer Agent账户开放式基金结算账户5投资者评估数据规范的建设目标及数据范围5.1投资者评估数据规范的建设目标5.1.1覆盖证券经营机构全口径下的金融业务体系投资者评估数据范围宜覆盖证券经营机构向投资者销售的金融产品，或者提供的证券经纪、投资顾问、融资融券、资产管理、柜台交易、基金投顾等金融服务，以便于全面评估投资者风险承受能力及风险偏好。5.1.2覆盖证券经营机构全口径下的投资者体系投资者评估数据中投资者范围宜覆盖全部专业投资者及普通投资者，包括但不限于自然人投资者、法人机构投资者及金融产品投资者等。5.1.3覆盖证券经营机构投资者全生命周期投资者评估数据应覆盖全投资生命周期，包括但不限于新开户投资者、活跃交易状态下的投资者以及沉默/休眠期的投资者。5.1.4可支持多种投资者适当性评估模式投资者评估数据宜支持证券经营机构在投资者适当性管理工作中探索多种投资者评估模式，支持证券经营机构通过分析投资者的风险偏好、交易行为等，更加有效地筛选出对于自身风险承受能力认知不足、风险控制意识薄弱，具有适当性风险的投资者。5.2投资者评估数据规范的数据范围投资者适当性管理中投资者评估数据宜以证券经营机构内部留存的投资者信息作为评估基础，用以衡量投资者风险承受能力及风险偏好，辅以引入证券经营机构外部的投资者信息，以提升投资者风险承受能力评估的完整性和准确性，投资者评估数据范围见图1。JR/T 0262-20223图 1投资者评估数据总览6证券经营机构投资者评估内部评估数据6.1内部评估数据的评估口径内部评估数据的评估口径应包含投资者在证券经营机构全部金融业务体系，证券经营机构应建立集中运营体系，将零散分布于证券经营机构不同业务部门及业务环节的适当性管理相关信息片段进行有效JR/T 0262-20224的收集汇总，分类整理，包括但不限于证券类交易数据、参与金融产品及服务数据等。内部评估数据所包括的投资者账户类型应包括但不限于：证券交易账户（含 B 股、港股等外币账户）；信用证券账户；场外柜台交易账户；衍生品合约账户；其他客户交易及产品服务账户。6.2内部评估数据的数据范围内部评估数据应至少包含证券经营机构内部的TA账户系统、基金销售交易系统、集中交易柜台、OTC柜台等包含客户管理、产品管理及交易系统的系统数据，包括但不限于以下数据：投资者基本信息表；投资者风险承受能力评估问卷、风险测评信息等；证券交易持仓表；融资融券、股票质押等融资类交易持仓表；融资融券、股票质押等融资类强平或违约记录表；OTC 场外交易持仓表；期权交易持仓表；投资者适当性管理投诉处理记录；其他投资者适当性管理评估相关记录。6.3内部评估数据的数据要素内部评估数据应包括投资者基本信息、投资者风险测评问卷、可交易金融资产、证券交易账户、信用证券账户、场外交易账户、衍生品合约账户以及适当性管理留痕等数据分类，具体见表1。表 1内部评估数据要素数据分类数据分类数据要素数据要素说明A.投资者基本信息A.1 唯一性标识A.1.1 投资者识别码能唯一识别每位投资者的客户代码。若同一投资者会对应多个账号，建议用身份证号转化成能唯一识别每位投资者的编码。A.1.2 交易账户客户在某账户中的代码（多个账户可对应多个代码）A.1.3 资金账户能唯一识别投资者的资金账户的代码A.2 个人客户基本属性A.2.1 姓名应与投资者开户证件上的姓名保持一致A.2.2 证券投资者类别01 普通投资者02 专业投资者03 一般机构投资者04 陆股通投资者A.2.3 国籍01 境内02 港澳台03 境外JR/T 0262-20225表 1内部评估数据要素（续）数据分类数据分类数据要素数据要素说明A.投资者基本信息A.2 个人客户基本属性A.2.4 性别应与投资者开户证件上的性别（男/女）保持一致01 未知的性别02 男性03 女性99 未说明的性别A.2.5 出生日期应与投资者开户证件上的出生日期保持一致A.2.6 证件号码应与投资者开户证件的证件号保持一致A.2.7 婚姻状况应与投资者开户信息中的婚姻状况（已婚、未婚等）保持一致01 已婚02 未婚03 离异04 丧偶A.2.8 住所地址应与投资者开户信息中的住址地址保持一致A.2.9 证件类型应与投资者开户证件的证件类型保持一致01 居民身份证02 护照04 社会保障号05 军人证07 港澳居民来往内地通行证08 台湾居民来往大陆通行证09 外国人永久居留证0A 香港居民身份证0B 澳门居民身份证0C 户口本0D 文职证0E 警官证15 港澳台居民居住证99 其他证件A 投资者基本信息A.2 个人客户基本属性A.2.10 证件有效期截止日期应与投资者开户证件的有效截止日期保持一致；长期有效填写 99991231JR/T 0262-20226表 1内部评估数据要素（续）数据分类数据分类数据要素数据要素说明A.2.11 投资者职业类别应与投资者开户信息中的职业保持一致1 党政机关工作人员2 企事业单位职工3 农民4 个体工商户5 学生6 证券从业人员7 无业8 军人9 文教科卫专业人员10 离退休11 行政企事业单位工人99 其他A.2.12 学历应与投资者开户信息中的学历保持一致1 博士生2 研究生3 双学位4 本科5 大专6 中专7 高中8 初中及以下A.2.13 联系方式01 移动电话02 固定电话03 传真04 电子邮箱05 微信06 QQ99 其他A.3 机构客户基本属性A.3.1 机构名称应与营业执照上的全称保持一致A.3.2 证券投资者类别01 普通投资者02 专业投资者03 一般机构投资者04 陆股通投资者JR/T 0262-20227表 1内部评估数据要素（续）数据分类数据分类数据要素数据要素说明A.投资者基本信息A.3 机构客户基本属性A.3.3 机构业务资格类型代码01 证券公司02 期货公司03