2022年福建省初级银行从业资格之初级风险管理提升预测题库有解析答案

《初级银行从业资格之初级风险管理》题库 一 , 单选题 (共100题，每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（　　）。 A.商业银行的风险包括市场风险 B.风险管理策略有风险分散和风险对冲 C.商业银行的风险包括信用风险 D.风险管理策略不包括风险转移 【答案】 D 2、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（　　）。 A.资产敏感型缺口 B.资产缺口 C.负债缺口 D.负债敏感型缺口 【答案】 D 3、下列关于战略规划的说法，不正确的是（ ）。 A.商业银行战略风险管理的有效方法是制定以风险为导向的战略规划 B.战略规划应当从战术层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面 C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色 D.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内 【答案】 B 4、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发。银行资本的核心功能是（　　）。 A.稳定流动性 B.吸收损失 C.维持市场信心 D.承担风险 【答案】 B 5、在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是()。 A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害 B.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产 C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化 D.商业银行分析现金流人采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期 【答案】 B 6、 由商业银行总行对海外分行提供信用支持而引发的风险属于()。 A.国家风险暴露 B.跨境转移风险 C.高压力风险事件 D.内部操作风险 【答案】 B 7、根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。 A.11% B.8% C.11.5% D.10.5% 【答案】 C 8、商业银行的产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程属于( )。 A.风险识别 B.风险评估 C.风险控制 D.风险反馈 【答案】 A 9、商业银行向一家风险权重为5 0%的公司提供了 100万元的贷款，为了满足资本充足 率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为（ ）。 A.1万元 B.2万元 C.4万元 D.8万元 【答案】 C 10、 下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（　　）。 A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施 B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上 C.资本充足率=(资本×扣除项)／信用风险加权资产 D.核心资本充足率=(核心资本×核心资本扣除项)／(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求) 【答案】 A 11、个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分，其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（　　）和（　　）为担保方式的个人贷款。 A.质押；保证 B.抵押；留置 C.个人信用贷款；法人信用贷款 D.质押；抵押 【答案】 D 12、现金类资产不包括(?)。 A.本外币现金 B.政策性银行发行的债券 C.银行存单 D.黄金 【答案】 B 13、（2022年7月真题）商业银行运用（）能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。 A.损失数据收集 B.因果分析模型 C.风险与控制自我评估 D.关键风险指标 【答案】 B 14、我国个人信贷产品可基本划分为()两大类。 A.个人住房按揭贷款和个人汽车消费贷款 B.个人住房按揭贷款和个人助学贷款 C.个人住房按揭贷款和个人零售贷款 D.个人住房按揭贷款和个人信用卡透支 【答案】 C 15、下列关于商业银行负债管理的说法中，错误的是()。 A.银行应保持负债来源的分散性与多样性 B.银行应该积极管理和定期测试银行的市场接触能力 C.商业银行不限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度 D.银行应该建立持续的“市场接触”管理机制，以保持批发融资来源的稳定性 【答案】 C 16、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列属于商业银行控制操作风险策略的是（ ）。 A.识别风险 B.稀释风险 C.规避风险 D.对冲风险 【答案】 C 17、商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例指的是( )。 A.流动性比例 B.核心负债比例 C.净稳定资金比例 D.同业市场负债比例 【答案】 D 18、 在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资金实力分别属于( )。 A.基本面指标和财务指标 B.基本面指标和基本面指标 C.财务指标和基本面指标 D.财务指标和财务指标 【答案】 C 19、 一般情况下，商业银行应至少()对风险偏好进行一次评估，必要时进行调整。 A.每月 B.每季度 C.每半年 D.每年 【答案】 D 20、假设其他条件不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ） A.以3个月Libor为参照浮动利率债券，其债券利率风险为0 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 D.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险 【答案】 B 21、假定某企业2015年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（　　）。 A.47％ B.56％ C.63％ D.79％ 【答案】 B 22、下列是资本充足率压力测试框架的主要内容的是() A.反馈评价 B.情景选择 C.过程控制 D.情景再现 【答案】 B 23、对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于（ ）限额。 A.交易 B.风险 C.头寸 D.止损 【答案】 B 24、商业银行的一笔关联交易被否决后，在( )个月内不得就同一内容的关联交易进行审议。 A.6 B.9 C.12 D.24 【答案】 A 25、下列关于信用风险的作用和影响说法正确的是（ ）。 A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉 B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证 C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线 D.对于基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值 【答案】 D 26、操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是( )。 A.标准法 B.基本指标法 C.高级计量法 D.内部评级法 【答案】 B 27、关于土地使用权抵押权变更，下列说法不正确的是（　　）。 A.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况；抵押人未通知抵押权人或未告知受让人的，转让无效 B.转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人可以要求抵押人提供相应的担保，但这并不影响他对抵押物的转让 C.抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保 D.抵押合同发生变更的，抵押当事人应当在抵押合同变更后15日内，持有关文件到土地行政主管部门办理变更抵押登记手续 【答案】 B 28、（ ）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。 A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制 【答案】 D 29、（2018年真题）下列不属于风险管理类指标的是（ ）。 A.资本金收益率 B.信用风险指标 C.市场风险指标 D.操作风险指标 【答案】 A 30、测量银行流动性状况的指标不包括(?)。 A.现金头寸指标 B.大额负债依赖度 C.易变负债与总资产的比率 D.盈利性比率 【答案】 D 31、监管部门通过()等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估。确保商业银行风险得以有效控制、处置。 A.非现场监管和现场检查 B.外部审计和信息披露 C.自我评估和压力测试 D.风险评级和纠正处置 【答案】 A 32、下列不属于金融风险可能造成的损失的是( )。 A.预期损失 B.非预期损失 C.灾难性损失 D.非灾难性损失 【答案】 D 33、百分比收益率的数学公式为()。 A.百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100％ B.百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×100％ C.百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×100％ D.百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×100％ 【答案】 A 34、某商业银行具有一笔5000万元的贷款，期限为8年，固定贷款利率为8%，支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款池，则该银行的资产负债面临()。 A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险 【答案】 A 35、绝对信用价差是指（ ）。 A.不同债券或贷款的收益率之间的差额 B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额 C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额 D.以上都不对 【答案】 B 36、下列属于客户风险的财务指标是（ ）。 A.流动比率 B.资金实力 C.公司治理结构 D.市场竞争环境 【答案】 A 37、（ ）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。 A.账面资本 B.经济资本 C.监管资本 D.永久资本 【答案】 C 38、以下属于原中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出的第一个层次的监管资本要求的是（ ）。 A.5％的核心一级资本充足率 B.2.5％的储备资本要求 C.0～2.5％的逆周期资本要求 D.1％的国内系统重要性银行附加资本要求 【答案】 A 39、（ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 A.Credit Metrics模型 B.Credit Risk+模型 C.Credit Portfolio View模型 D.Credit Monitor模型 【答案】 B 40、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。 A.银行机构风险合规性的分析、评价 B.财务报表检查 C.会计资料的规范性 D.关注财务数据的完整性、准确性和可靠性 【答案】 A 41、若（　　），则银行可能在某种程度上隐藏或延迟了“不良贷款”生成。 A.逾期贷款率大于1 B.逾期贷款率小于1 C.逾期90天以上贷款/不良贷款大于1 D.逾期90天以上贷款/不良贷款小于1 【答案】 C 42、 下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（　　）。 A.评价主体是商业银行 B.评价目标是客户违约风险 C.评价结果是信用等级和违约概率 D