国开金融风险管理形考任务1-4纸质

1、论文和作业联系qq2019910207或咨询微信15927685953，为了准确获取需要资料请在付费前加qq或微信咨询，请认真核对是您需要的题目后再付费!金融风险管理作业1说明：本次作业对应教材第1-第3章的内容，应于第3周内完成。一、单项选择题1.按金融风险的性质可将风险划为( )。A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险2.( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险3.( )是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。A.回避策略 B.抑制策略 C.转移策略 D.补偿策略4.下列各种风险管理策略中，采用( )来降低非系统性风险最为直接、有效?A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为( )。A.关注类贷款 B.次级类贷款 C.可疑类贷款 D.损失类贷款二、多项选择题1.按金融风险主体分类，金融风险

2、可以划分为( )。A.国家金融风险 B.金融机构风险 C.居民金融风险 D.企业金融风险2.金融风险的特征是( )。A.隐蔽性 B.扩散性 C.加速性 D.可控性3.信息不对称又导致信贷市场的( )，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。A.逆向选择 B.收入下降 C.道德风险 D.逆向撤资4.金融风险管理的目的主要包括( )。A.保证各种金融机构和体系的稳健安全 B.保证国家宏观货币政策贯彻执行C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.维护社会公众利益5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为( )。A.无效市场 B.弱有效市场 C.强有效市场 D.中度有效市场三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.风险就是指损失的大小。（ ）2.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。（ ）3.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。（ ）4.对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（ ）5.一项资产的值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。（ ）四、计算

3、题1.一种1年期满时偿付1000元人民币面值的中国国库券，如果年初买入的价格为900元人民币，计算其到期收益率i是多少？(计算结果保留%内一位小数)2.如果某公司以12%的票面利率发行5年期的息票债券，每年支付一次利息，5年后按票面价值偿付本金。当前的市场价格是76元，票面价格为100元。请问该债券的到期收益率i是多少？(列出计算公式即可)3.如果某种资产的值为1.5，整个市场的预期回报率Rem为8%，且无风险利率Rf为2%。试从CAPM方程式推算这种资产的风险升水Pr和预期回报率Re。4.假定一笔贷款违约的概率d为20%，如果无风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格(利率)r*应该为多少？5.某商业银行表内加权风险资产为7400万美元，表外加权风险资产为6000万美元，一级资本额为600万美元，二级资本额为500万美元。试计算：(1)风险调整资产是多少？(2)一级资本充足率是多少？(3)总资本充足率是多少？(计算结果保留%内一位小数)五、简答题1.金融风险产生的原因是什么？2.信息不对称、逆向选择和道德风险的主要含义是什么？3.贷款五级分类的类别如何划分？六、论述题试述金融风险

4、管理策略的主要内容。金融风险管理作业2说明：本次作业对应教材第4-第8章的内容，应于第6周内完成。一、单项选择题1.狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于( )主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。A.放款人 B.借款人 C.银行 D.经纪人2.流动性缺口就是指银行的( )和负债之间的差额。A.资产 B.现金 C.资金 D.贷款3.所谓的“存贷款比例”是指( )。A.贷款/存款 B.存款/贷款 C.存款/(存款+贷款) D.贷款/(存款+贷款)4.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会( )银行利润。A.增加 B.减少 C.不变 D.先增后减5.下列风险中不属于操作风险的是( )。A.执行风险 B.信息风险 C.流动性风险 D.关系风险二、多项选择题1.按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有( )。A.准备 B.会谈 C.评定 D.事后管理2.商业银行头寸包括( )。A.基础头寸 B.可用头寸 C.可贷头寸 D.同业往来3.管理利率风险的常用衍生金融工具包括( )。A.远期利率协定 B.利率期货 C

5、.利率期权 D.利率互换4.外汇的敞口头寸包括的情况有( )。A.外汇买入数额大于或小于卖出数额 B.外汇交易卖出数额巨大C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同 D.外汇交易买入数额巨大5.广义的操作风险概念把除( )以外的所有风险都视为操作风险。A.交易风险 B.经济风险 C.市场风险 D.信用风险三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法，这主要包括：职业(Career)、资格和能力(Capacity)、资金(Capital)、担保(Collateral)、经营条件和商业周期(Condition or Cycle)。（ ）2.负债管理理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。（ ）3.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（ ）4.会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。（ ）5.拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值

6、的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。（ ）四、计算题1.某种资产的收益及其对应的概率如下表所示：收益（美元）-100-50size=10.5000pt050100150概率0.10.150.20.250.20.1(1)计算该项资产预期收益的均值。(2)计算该项资产预期收益的方差2。2.假设某年末，中央银行规定的商业银行存款准备金率为20%。某银行此时的库存现金为20亿元，在中央银行的存款为1000亿元，存款总资产为4000亿元。(1)该银行是否存在超额储备？金额是多少？(2)超额储备比例是多少？(3)请问用超额储备比例判断银行流动性的局限性有哪些？3.某银行2011年7-12月定期存款增长额(单位：万元)如下表所示：月份789101112定期存款增加额228217230237203206(1)用算术平均值法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X1。(2)假设7-12月的权重分别是1，2，3，4，5，6；用加权平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X2。(计算结果保留两位小数)4.某商业银行的资产负债表可简化如下：某银行(简化)资产和负债表 单位：亿元资产负

7、债利率敏感性资产 1500浮动利率贷款证券利率敏感性负债 3500浮动利率存款浮动利率借款固定利率资产 6500准备金长期贷款长期证券固定利率负债 4500储蓄存款股权资本请回答以下问题：(1)该银行的利率敏感性缺口是多少？(2)当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少？(3)当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？5.某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。(1)持续期缺口是多少年？(2)在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？6.假设伦敦国际金融期货权交易所的6个月期英镑合约交易单位为500 000英镑。一家公司的财务经理以5%的利率借了100万英镑，期限为6个月。6个月后，贷款将会展期，这位财务经理担心那时利率会上升，所以决定卖出6个月的伦敦国际金融期货期权交易所的短期英镑期货，以对冲利率风险。请问：他需要卖出多少份合约？7.某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。(1)若第一个付息日到来时，LIBOR为5.5%，该公司获得的交割金额为多少？(2)若第一个付息日到来时，LIBOR是4%，该公司的融资成本是百分之多少？8.假设一国在某年的国民生产总值为60万亿美元，商品服务出口总额为15万亿美元，当年未偿清外债余额为10万亿美元，当年外债还本付息总额为3万亿美元。(1)请分别计算该国当年的负债率、债务率和偿债率。(计算结果保留%内一位小数)(2)该国当年的外债总量是否安全？请结合国际警戒线加以说明。五、简答题1.什么是流动性风险？流动性风险产生的主要原因是什么？2.什么是利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？3.什么是外汇风险？什么是外汇敞口头寸？六、论述题试述流动性风险管理理论的主要内容。金融风险管理作业3说明：本

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