风险估计与风险评估课件.ppt

15 九月 20241风险估计与风险评估风险估计与风险评估24 九月 20221风险估计与风险评估•风险估计风险估计1风险量是指各种风险的量化结果，其数风险量是指各种风险的量化结果，其数值大小取决于各种风险的发生概率及其潜在值大小取决于各种风险的发生概率及其潜在损失1等风险量曲线，就是由风险量相同的风等风险量曲线，就是由风险量相同的风险事件所形成的曲线，不同等风险量曲线所险事件所形成的曲线，不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其与风险坐标原点的距表示的风险量大小与其与风险坐标原点的距离成正比，即距原点越近，风险量越小；反离成正比，即距原点越近，风险量越小；反之，则风险量越大之，则风险量越大风险估计风险量是指各种风险的量化结果，其数值大小取决于各种风•风险估计方法风险估计方法•1 1．确定型风险估计．确定型风险估计．确定型风险估计．确定型风险估计•（（（（1 1）盈亏平衡分析）盈亏平衡分析）盈亏平衡分析）盈亏平衡分析•（（（（2 2）敏感性分析）敏感性分析）敏感性分析）敏感性分析•（（（（3 3）概率分析）概率分析）概率分析）概率分析•2 2．不确定型风险估计．不确定型风险估计．不确定型风险估计．不确定型风险估计•主要有小中取大原则、大中取小原则、遗憾原主要有小中取大原则、大中取小原则、遗憾原主要有小中取大原则、大中取小原则、遗憾原主要有小中取大原则、大中取小原则、遗憾原则、最大数学期望原则、最大可能原则。

则、最大数学期望原则、最大可能原则则、最大数学期望原则、最大可能原则则、最大数学期望原则、最大可能原则•3 3．随机型风险估计．随机型风险估计．随机型风险估计．随机型风险估计•主要有最大可能原则、最大数学期望原则、最主要有最大可能原则、最大数学期望原则、最主要有最大可能原则、最大数学期望原则、最主要有最大可能原则、最大数学期望原则、最大效用数学期望原则、贝叶斯概率法等大效用数学期望原则、贝叶斯概率法等大效用数学期望原则、贝叶斯概率法等大效用数学期望原则、贝叶斯概率法等风险估计方法1．确定型风险估计•风险衡量风险衡量11风险衡量就是对风险存在及发生的可能性以及风险损失风险衡量就是对风险存在及发生的可能性以及风险损失风险衡量就是对风险存在及发生的可能性以及风险损失风险衡量就是对风险存在及发生的可能性以及风险损失的范围与程度进行估计和衡量的范围与程度进行估计和衡量的范围与程度进行估计和衡量的范围与程度进行估计和衡量 • •风险衡量的内容：风险衡量的内容：风险衡量的内容：风险衡量的内容：1.1.确定风险事件在一定时间内发生的可能性，即概确定风险事件在一定时间内发生的可能性，即概确定风险事件在一定时间内发生的可能性，即概确定风险事件在一定时间内发生的可能性，即概率的大小，并且估计可能造成损失的严重程度。

率的大小，并且估计可能造成损失的严重程度率的大小，并且估计可能造成损失的严重程度率的大小，并且估计可能造成损失的严重程度2.2.根据风险事件发生的概率及损失的严重程度估计根据风险事件发生的概率及损失的严重程度估计根据风险事件发生的概率及损失的严重程度估计根据风险事件发生的概率及损失的严重程度估计总体损失的大小总体损失的大小总体损失的大小总体损失的大小3.3.根据以上结果，预测这些风险事件的发生次数及根据以上结果，预测这些风险事件的发生次数及根据以上结果，预测这些风险事件的发生次数及根据以上结果，预测这些风险事件的发生次数及后果，为决策者的决策提供依据后果，为决策者的决策提供依据后果，为决策者的决策提供依据后果，为决策者的决策提供依据 风险衡量风险衡量就是对风险存在及发生的可能性以及风险损失的范•风险衡量的基本原则风险衡量的基本原则•(1)(1)全面周详原则全面周详原则全面周详原则全面周详原则•(2)(2)综合考察原则综合考察原则综合考察原则综合考察原则•(3)(3)量力而行原则量力而行原则量力而行原则量力而行原则•(4)(4)科学计算原则科学计算原则科学计算原则科学计算原则•(5)(5)系统化、制度化、经常化原则系统化、制度化、经常化原则系统化、制度化、经常化原则系统化、制度化、经常化原则风险衡量的基本原则•风险衡量的方法风险衡量的方法（（（（1 1 1 1）））） • (1)(1)概率概率概率概率：：：：   概率是用百分数或小数来表示随机事件发生可能性及出现结概率是用百分数或小数来表示随机事件发生可能性及出现结概率是用百分数或小数来表示随机事件发生可能性及出现结概率是用百分数或小数来表示随机事件发生可能性及出现结果可能性大小的数值。

果可能性大小的数值果可能性大小的数值果可能性大小的数值• •００００≤P≤P（（（（A A））））≤ ≤１１１１• •　　式中：　　式中：　　式中：　　式中：A A表示某种随机事件；表示某种随机事件；表示某种随机事件；表示某种随机事件；P P表示事件的概率逐渐趋于某个常数；表示事件的概率逐渐趋于某个常数；表示事件的概率逐渐趋于某个常数；表示事件的概率逐渐趋于某个常数；P P（（（（A A）表示常数）表示常数）表示常数）表示常数P P为事件为事件为事件为事件A A的概率；１表示必然事件的概率；０表示不可的概率；１表示必然事件的概率；０表示不可的概率；１表示必然事件的概率；０表示不可的概率；１表示必然事件的概率；０表示不可能事件的概率能事件的概率能事件的概率能事件的概率• •        (2)(2)期望值期望值期望值期望值：：：：   期望值是一个概率分布中的所有可能结果，以各自相对应期望值是一个概率分布中的所有可能结果，以各自相对应期望值是一个概率分布中的所有可能结果，以各自相对应期望值是一个概率分布中的所有可能结果，以各自相对应的概率为权数计算的加权平均值，是加权平均的中心值的概率为权数计算的加权平均值，是加权平均的中心值。

的概率为权数计算的加权平均值，是加权平均的中心值的概率为权数计算的加权平均值，是加权平均的中心值• •        (3)(3)离散程度离散程度离散程度离散程度：：：：   离散程度是用以衡量风险大小的指标离散程度是用以衡量风险大小的指标离散程度是用以衡量风险大小的指标离散程度是用以衡量风险大小的指标• •表示随机变量离散程度的指标主要有方差、标准离差和标准离差率等表示随机变量离散程度的指标主要有方差、标准离差和标准离差率等表示随机变量离散程度的指标主要有方差、标准离差和标准离差率等表示随机变量离散程度的指标主要有方差、标准离差和标准离差率等• •      ①①①①方差：方差是用来表示随机变量与期望值之间的离散程度的一个数值方差：方差是用来表示随机变量与期望值之间的离散程度的一个数值方差：方差是用来表示随机变量与期望值之间的离散程度的一个数值方差：方差是用来表示随机变量与期望值之间的离散程度的一个数值• •      ②②②②标准离差：标准离差：标准离差：标准离差：   标准离差是反映概率分布中各种可能结果对期望值的标准离差是反映概率分布中各种可能结果对期望值的标准离差是反映概率分布中各种可能结果对期望值的标准离差是反映概率分布中各种可能结果对期望值的• •偏离程度的一个数值。

偏离程度的一个数值偏离程度的一个数值偏离程度的一个数值• •      ③③③③标准离差率：标准离差率：标准离差率：标准离差率：   标准离差率是标准离差与期望值之比标准离差率是标准离差与期望值之比标准离差率是标准离差与期望值之比标准离差率是标准离差与期望值之比风险衡量的方法（1）  (1)概率： 概率是用百分数或小数来•风险衡量的方法风险衡量的方法（（（（2 2 2 2）））） • • • (4) (4)风险收益率风险收益率风险收益率风险收益率   •              风险收益率是指投资者因冒风险进行投资而风险收益率是指投资者因冒风险进行投资而风险收益率是指投资者因冒风险进行投资而风险收益率是指投资者因冒风险进行投资而要求的、超过资金时间价值的那部分额外的收益要求的、超过资金时间价值的那部分额外的收益要求的、超过资金时间价值的那部分额外的收益要求的、超过资金时间价值的那部分额外的收益率风险收益率、风险价值系数和标准离差率之率风险收益率、风险价值系数和标准离差率之率风险收益率、风险价值系数和标准离差率之率风险收益率、风险价值系数和标准离差率之间的关系可用公式表示如下：间的关系可用公式表示如下：间的关系可用公式表示如下：间的关系可用公式表示如下：•RRRR＝＝＝＝b•Vb•V•              在不考虑通货膨胀因素的情况下，投资的总在不考虑通货膨胀因素的情况下，投资的总在不考虑通货膨胀因素的情况下，投资的总在不考虑通货膨胀因素的情况下，投资的总收益率收益率收益率收益率(R)(R)为：为：为：为：•R R＝＝＝＝RFRF＋＋＋＋RRRR＝＝＝＝RF+b•VRF+b•V•     上式中，上式中，上式中，上式中，R R为投资收益率；为投资收益率；为投资收益率；为投资收益率；RFRF为无风险收益率。

为无风险收益率为无风险收益率为无风险收益率风险衡量的方法（2）  •损失频率与损失程度损失频率与损失程度p损失频率损失频率亦称损失机会，是在一定时间内亦称损失机会，是在一定时间内一定数目的危险单位中可能受到损失的次数一定数目的危险单位中可能受到损失的次数或程度，通常以分数或百分率来表示即：或程度，通常以分数或百分率来表示即：损失频率损失频率=损失次数损失次数/危险单位数危险单位数p损失程度损失程度是标的物发生一次事故损失的额是标的物发生一次事故损失的额度损失程度度损失程度=实际损失额实际损失额/发生事故件数发生事故件数p损失频率与损失程度一般成反比关系：即损失频率与损失程度一般成反比关系：即往往是损失频率很高，但损失程度不大；损往往是损失频率很高，但损失程度不大；损失频率很低，但损失程度大失频率很低，但损失程度大 损失频率与损失程度损失频率亦称损失机会，是在一定时间内一定数•风险评估风险评估 • •          对风险进行评估时可以建立一个如下的四元阵列：对风险进行评估时可以建立一个如下的四元阵列：对风险进行评估时可以建立一个如下的四元阵列：对风险进行评估时可以建立一个如下的四元阵列：• •[ri , li, xi[ri , li, xi，，，，yi]yi]• •          其中，其中，其中，其中，ri ri是风险，是风险，是风险，是风险，li li 为风险出现的概率，为风险出现的概率，为风险出现的概率，为风险出现的概率，xi xi 则表示风险则表示风险则表示风险则表示风险损失大小，损失大小，损失大小，损失大小，yi yi 则表示期望风险。

则表示期望风险则表示期望风险则表示期望风险• •步骤：步骤：步骤：步骤：• •（（（（1 1）定义会展项目的水平参照值）定义会展项目的水平参照值）定义会展项目的水平参照值）定义会展项目的水平参照值• •（（（（2 2）找出每组）找出每组）找出每组）找出每组[ri , li, xi[ri , li, xi，，，，yi]yi]与每个水平参照值间的关系与每个水平参照值间的关系与每个水平参照值间的关系与每个水平参照值间的关系• •（（（（3 3）估计一组临界点以定义会展项目的终止区域）估计一组临界点以定义会展项目的终止区域）估计一组临界点以定义会展项目的终止区域）估计一组临界点以定义会展项目的终止区域• •（（（（4 4）估计风险组合将如何影响风险水平参照值）估计风险组合将如何影响风险水平参照值）估计风险组合将如何影响风险水平参照值）估计风险组合将如何影响风险水平参照值  风险评估      对风险进行评估时可以建立一个如下的四元阵•损失控制损失控制•       损失控制措施必须以定量风险评损失控制措施必须以定量风险评价的结果为依据，才能确保损失控制措价的结果为依据，才能确保损失控制措施具有针对性，取得预期的控制效果。

施具有针对性，取得预期的控制效果•(1)规避风险规避风险•(2)减少风险减少风险•(3)转移风险转移风险•(4)接受风险接受风险 损失控制       损失控制措施必须以定量风险评价的结果为•风险预警管理风险预警管理11风险预警管理是在对各种风险现象进行监测的基础上去识风险预警管理是在对各种风险现象进行监测的基础上去识风险预警管理是在对各种风险现象进行监测的基础上去识风险预警管理是在对各种风险现象进行监测的基础上去识别风险、衡量风险并对风险预先进行单项和综合报警，并寻别风险、衡量风险并对风险预先进行单项和综合报警，并寻别风险、衡量风险并对风险预先进行单项和综合报警，并寻别风险、衡量风险并对风险预先进行单项和综合报警，并寻求预控对策的活动求预控对策的活动求预控对策的活动求预控对策的活动   11预警管理组织是发挥管理功能、实现管理目标的工具预警管理组织是发挥管理功能、实现管理目标的工具预警管理组织是发挥管理功能、实现管理目标的工具预警管理组织是发挥管理功能、实现管理目标的工具11预警管理系统的监视管理范围，是企业高、中、低各管理预警管理系统的监视管理范围，是企业高、中、低各管理预警管理系统的监视管理范围，是企业高、中、低各管理预警管理系统的监视管理范围，是企业高、中、低各管理层次及各横向职能部门的活动范围。

层次及各横向职能部门的活动范围层次及各横向职能部门的活动范围层次及各横向职能部门的活动范围11预警管理的职能是对企业经营的全过程，各个风险事件发预警管理的职能是对企业经营的全过程，各个风险事件发预警管理的职能是对企业经营的全过程，各个风险事件发预警管理的职能是对企业经营的全过程，各个风险事件发生的事前、事中和事后的各个环节进行监测、识别、评价、生的事前、事中和事后的各个环节进行监测、识别、评价、生的事前、事中和事后的各个环节进行监测、识别、评价、生的事前、事中和事后的各个环节进行监测、识别、评价、预测、预控并矫正不良发展趋势，纠正各种管理失误行为，预测、预控并矫正不良发展趋势，纠正各种管理失误行为，预测、预控并矫正不良发展趋势，纠正各种管理失误行为，预测、预控并矫正不良发展趋势，纠正各种管理失误行为，使企业经营状态步入良性轨道使企业经营状态步入良性轨道使企业经营状态步入良性轨道使企业经营状态步入良性轨道 风险预警管理风险预警管理是在对各种风险现象进行监测的基础上去•预警管理系统预警管理系统 11预警管理委员会预警管理委员会预警管理委员会预警管理委员会为最高决策机构，负责风险决策的制定；为最高决策机构，负责风险决策的制定；为最高决策机构，负责风险决策的制定；为最高决策机构，负责风险决策的制定；11预警管理部门预警管理部门预警管理部门预警管理部门由专门行使预警管理职能的人员组成，负责由专门行使预警管理职能的人员组成，负责由专门行使预警管理职能的人员组成，负责由专门行使预警管理职能的人员组成，负责对预警管理部门各项风险决策的实施及监督管理，并对企业对预警管理部门各项风险决策的实施及监督管理，并对企业对预警管理部门各项风险决策的实施及监督管理，并对企业对预警管理部门各项风险决策的实施及监督管理，并对企业外部环境进行分析，对各管理部门的管理行为进行监督。

外部环境进行分析，对各管理部门的管理行为进行监督外部环境进行分析，对各管理部门的管理行为进行监督外部环境进行分析，对各管理部门的管理行为进行监督11预警执行部门预警执行部门预警执行部门预警执行部门负责预警的具体贯彻、落实，负责对任何分负责预警的具体贯彻、落实，负责对任何分负责预警的具体贯彻、落实，负责对任何分负责预警的具体贯彻、落实，负责对任何分布点的管理行为、环境因素进行监督和预测，并向预警管理布点的管理行为、环境因素进行监督和预测，并向预警管理布点的管理行为、环境因素进行监督和预测，并向预警管理布点的管理行为、环境因素进行监督和预测，并向预警管理层反映风险状况层反映风险状况层反映风险状况层反映风险状况11需要说明的是其他各业务管理部门和业务部门必须接受和需要说明的是其他各业务管理部门和业务部门必须接受和需要说明的是其他各业务管理部门和业务部门必须接受和需要说明的是其他各业务管理部门和业务部门必须接受和配合同级风险预警管理机构职能的发挥配合同级风险预警管理机构职能的发挥配合同级风险预警管理机构职能的发挥配合同级风险预警管理机构职能的发挥 预警管理系统 预警管理委员会为最高决策机构，负责风险决策的制•会展风险辨识会展风险辨识• •              会展风险辨识会展风险辨识会展风险辨识会展风险辨识就是指对会展风险进行鉴别，判断其是否就是指对会展风险进行鉴别，判断其是否就是指对会展风险进行鉴别，判断其是否就是指对会展风险进行鉴别，判断其是否存在，并对尚未显现的、潜伏状态的风险进行系统地归类和存在，并对尚未显现的、潜伏状态的风险进行系统地归类和存在，并对尚未显现的、潜伏状态的风险进行系统地归类和存在，并对尚未显现的、潜伏状态的风险进行系统地归类和辨别。

辨别• •            判断的重点：判断的重点：判断的重点：判断的重点：   • •　　　　   （（（（l l）会展风险源是否存在？）会展风险源是否存在？）会展风险源是否存在？）会展风险源是否存在？   • •　　　　   （（（（2 2）会展风险是否已经形成？其风险要素是什么？）会展风险是否已经形成？其风险要素是什么？）会展风险是否已经形成？其风险要素是什么？）会展风险是否已经形成？其风险要素是什么？   • •　　　　   （（（（3 3）会展风险属于什么样的种类？）会展风险属于什么样的种类？）会展风险属于什么样的种类？）会展风险属于什么样的种类？   • •　　　　   （（（（4 4）风险是否指向本企业？与会展风险相关的因素是否）风险是否指向本企业？与会展风险相关的因素是否）风险是否指向本企业？与会展风险相关的因素是否）风险是否指向本企业？与会展风险相关的因素是否已经显现？已经显现？已经显现？已经显现？   • •　　　　   （（（（5 5）会展风险在发生过程中是否会变异？）会展风险在发生过程中是否会变异？）会展风险在发生过程中是否会变异？）会展风险在发生过程中是否会变异？   • •　　　　   （（（（6 6）能否对会展风险进行定性与定量分析？）能否对会展风险进行定性与定量分析？）能否对会展风险进行定性与定量分析？）能否对会展风险进行定性与定量分析？   • •　　　　   （（（（7 7）是否发出报警，以引起有关人员的重视？等等。

是否发出报警，以引起有关人员的重视？等等是否发出报警，以引起有关人员的重视？等等是否发出报警，以引起有关人员的重视？等等 会展风险辨识       会展风险辨识就是指对会展风险进行鉴•风险测定风险测定11会展风险的测定会展风险的测定是对风险的有关参数进行测量、分析，对是对风险的有关参数进行测量、分析，对其发生的可能性和损失的范围与强度进行估计和衡量，为制其发生的可能性和损失的范围与强度进行估计和衡量，为制定会展风险管理方案提供技术数据定会展风险管理方案提供技术数据 •       会展风险测定主要回答以下问题： •　 （l）会展风险将在何时及何种情况下发生？ •　 （2）会展风险的发生需要具备什么条件？对于本企业来说，该条件是否已形成？ •　 （3）会展风险将构成什么危险？实际损失大小如何？ •　 （4）会展风险发生的特征是什么？ •　 （5）会展工作会暴露何种致命弱点？ •　 （6）对会展风险的测定是否完全、准确？能否为制定对策与方案提供全部或部分资料数据？ 风险测定会展风险的测定是对风险的有关参数进行测量、分析，对其会展风险的对策•会展风险的对策是指对付风险的各种策略，它是在前两步的基础上，提出预防风险的措施和选择风险工具。

    会展风险对策主要解决以下问题： 　 （l）是否明确风险的侵犯方向和攻击对象？ 　 （2）会展管理工作是否进人了风险防范状态及如何进入状态？ 　 （3）是否采取了必要对策？这些对策能否形成方案？其管理措施、方法是否合理可行？ 　 （4）会展风险发生变异时，风险管理方案能否适应？ 　 （5）风险管理方案是否为最佳费用选择？等等 会展风险的对策会展风险的对策是指对付风险的各种策略，它是在前风险措施运作u风险措施运作是风险决策的具体化并加以实施u主要解决实际操作问题，也就是将主观设计转化为实际行为，对各种风险对策进行细化，落实到各个工作环节之中；将会展风险对策在实际中进行检验，发现存在的缺陷，及时进行反馈，视具体情况对方案补充、调整，对方案实施的费用进行计算，优化成本效益 风险措施运作风险措施运作是风险决策的具体化并加以实施风险管理效果评估         对会展风险管理效果的评估，需要回答以下问题：　 　 （l）风险管理策略是否符合企业会展活动实际？是否反映了具体会展风险的特点？ 　 （2）是否适合于企业会展管理人员的素质状况和工作特点？ 　 （3）会展风险对策是否易于分解落实？ 　 （4）风险管理的效果如何？是否实现预期目标要求？如果存在差异，其幅度有多大？ 　 （5）风险损失较预计有无增加？若有增加，其原因何在？　　　 （6）风险管理过程中是否出现失控区间？原因及后果如何？ 　 （7）有何成功经验？存在何教训？如何借鉴？等等。

 风险管理效果评估 会展风险预警管理的职能　  （l）警报职能是对会展行为与会展管理周期活动以及会展环境进行监测、识别、论断与警报的一种功能通过设立各类行为可能产生失误后果的界限区域，对某些可能的错误行为或可能的波动失衡状态进行识别与警告，以此来规范会展管理系统的秩序与功能　  （2）矫正职能是指对会展行为失误和会展管理波动进行预控和纠错的一种功能依照管理预警的信息，对会展管理失误与会展管理波动进行主动的预防控制并纠正其错误，促成管理过程在非均衡状态下的自我均衡　   （3）免疫职能指对同类的失误行为和管理波动局势进行预测或迅速识别并采取有效对策的一种功能当会展管理过程中出现了过去曾经发生过的失误征兆或相同的错信息时，它能准确地预测并迅速运用规范手段予以有效制止或回避会展风险预警管理的职能　  （l）警报职能是对会展行为与会会展风险预警管理系统功能　（l）描述功能即对会展过程中的风险状态以及各种会展行为进行客观描述 　（2）解释功能即分析各种现象发生的原因及活动背景，并就各种成因要素对现象的作用进行因果关系的解剖，详细说明其关系，主要回答为什么会发生此类现象 　（3）评价功能即对上述各种现象及其成因和发展过程，从经济及管理学角度进行价值评判，分析其利弊得失，回答现象的实际结果或本质是什么。

 　（4）预测功能即根据上述分析及企业占有的资料与信息，分析会展活动现象涉及因素的变化趋向，估算它们未来变化对会展活动现象发展可能产生的各种作用，由此回答会展活动现象的未来结果可能是什么 　（5）对策功能即根据预测结论，提出干预、控制或促进现象未来后果发生的管理对策与建议，同时指出调控现象的外在因素和内在诱导因     素的途径与手段，帮助企业做出决策会展风险预警管理系统功能　（l）描述功能即对会展过程中的风。