期货账单说明.doc

客户账单使用说明近来，有客户反映对客户端里账单选项中的“客户账单”有许多不明白的地方现在，我们针对“客户账单”以某个客户的仿真交易账单为例给大家做一个详细的使用说明交易结算单分为盯市与逐笔两种，由于现在国内商品期货实行“当日无负债结算”制度（盯市），所以在这里我们只介绍“盯市”账单如上图所示，这是某个客户09年7月3日的客户账单（交易结算单）从上图可以看到客户账单大致分为抬头、资金清单、成交记录单、持仓盈亏单和平仓盈亏单等部分下面，我们以每个部分来分别说明：上图是账单的抬头部分，这部分包含了该客户账单的基本信息其中：1. 资产账号：该客户在我们公司开户后由公司所分配的客户账号；2. 客户姓名：客户在开户时身份证上的名字；3. 开始时间和结束时间：该客户账单的的起始日期和截止日期注：如无特殊说明，以下数据均为账单起始日与截止日之和）上图是资金清单部分，这部分是该客户的资金情况汇总其中：1. 上日结存：账单起始日前一交易日的结算后资金总额；2. 出金入金：客户办理出金与入金的数量；3. 手续费：该客户账单内所有交易委托的手续费合计4. 盯市盈亏：该客户账单内合约的平仓盈亏（详见平仓盈亏单部分）与持仓盈亏之和（详见持仓盈亏单部分）。

5. 当日结存：账单截止日该客户结算后资金总额6. 可用资金：上表中的当日结存-保证金（账单截止日结算后客户资金总额-客户持仓保证金）7. 风险率：保证金（客户持仓占用的保证金总额）/当日结存×100%8. 保证金：合约持仓占用的保证金其计算公式详见持仓盈亏部分9. 追保：当可用资金为负时须追加的金额，追加至可用资金为0以上上图是成交记录单部分，这部分是该客户成交委托的明细其中：1. 成交日期：委托单成交的日期2. 交易所：成交合约所属的交易所名称现国内期货有上海商品期货交易所，大连商品期货交易所，郑州商品期货交易所和中国金融期货交易所）3. 合约：交易合约的代码4. 成交编号：成交单在交易所内的编号5. 买/卖：交易方向6. 成交价格：委托成交时的合约价格7. 手数：合约成交的单位8. 成交金额：成交价格×成交手数×交易单位9. 开/平： 委托单的性质，分为开仓（又叫建仓，指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约建仓之后尚没有平仓的合约，叫未平仓合约或者未平仓头寸，也叫持仓）、平仓（在最后交易日结束之前择机将买入开仓的期货合约卖出，或将卖出开仓的期货合约买回，即通过一笔与开仓数量相等、方向相反的期货交易来对冲冲原有的期货合约，以此了结期货交易，解除到期进行实物交割的义务，这种买回已卖出合约，或卖出己买入合约的行为就叫平仓。

平今仓（平当日开仓的持仓）10. 手续费：该笔委托单所产生的费用11. 平仓盈亏：详见平仓盈亏单部分12. 套投：套期保值与投机，个人客户通常参与的是投机交易；参与套期保值的大多是生产商、加工商、库存商以及贸易商和金融机构，其原始动机是期望通过期货市场寻求价格保障，尽可能消除不愿意承担的现货交易的价格风险上图为持仓盈亏单部分，这部分是该客户的持仓明细其中：1. 成交编号：详见成交记录单部分2. 合约：详见成交记录单部分3. 买手：合约买入持仓的单位4. 买价：合约买入持仓的开仓价格5. 卖手：合约卖出持仓的单位6. 卖家：合约卖出持仓的开仓价格7. 昨结：账单截止日前一交易日合约的结算价结算价：某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价）8. 今结：账单截止日当天的结算价9. 持仓盈亏：分历史持仓盈亏和当日开仓持仓盈亏其计算公式为：历史持仓盈亏=∑[(上一交易日结算价﹣当日结算价) ×卖出历史持仓量] ＋∑[(当日结算价﹣上一交易日结算价) ×买入历史持仓量]；当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价﹣当日结算价) ×卖出开仓量] ＋∑[(当日结算价﹣买入开仓价) ×买入开仓量]上图中，成交编号尾数为“9611”的持仓为历史持仓。

其历史持仓盈亏=(3161.2－3206.4) ×1×300=﹣13560；(注：公式中的1为合约持仓单位；300为合约乘数这2部分组成合约持仓量)成交编号尾数为“36895”的持仓为当日开仓持仓其当日开仓持仓盈亏=(3198.2-3193.6) ×1×300=138010. 保证金：合约持仓占用的保证金其公式为：合约持仓占用的保证金=今结算价×持仓手数×合约乘数×保证金比例以上图中成交编号尾数为“36895”的持仓为例，合约持仓占用的保证金=3198.2×1×300×18%=172702.811. 套投：详见成交记录单部分上图为平仓单部分，这部分是该客户平仓交易的明细其中：1. 平仓日期：合约平仓发生的日期2. 交易所：详见成交记录单部分3. 合约：详见成交记录单部分4. 平仓编号：合约平仓时的成交编号5. 买/卖：合约平仓的交易方向6. 平仓价：合约平仓时的成交价7. 开仓价：合约开仓是的成交价8. 手数：详见成交记录单部分9. 结算价：详见持仓盈亏单的今结部分10. 平仓盈亏：分当日平仓盈亏和平历史持仓盈亏其计算公式为：当日平仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价﹣当日买入开仓价) ×卖出平仓量] ＋∑[(当日卖出开仓价﹣当日买入平仓价) ×买入平仓量]；平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价﹣上一交易日结算价) ×卖出平仓量] ＋∑[(上一交易日结算价﹣买入平仓价) ×买入平仓量]。

上图中平仓编号尾数为“36889”的平仓单为平历史仓其平历史仓盈亏=(3192.4﹣3151.2) ×1×300=12360；平仓编号尾数为“36865”的平仓单为当日平仓其当日平仓盈亏=(3193.2﹣3194) ×1×300=﹣24011. 开仓编号：合约开仓时的成交编号12. 开仓日期：合约开仓发生的日期以上就是客户账单使用的说明，如果您在使用客户账单时还有疑问的，请随时向我们咨询咨询：023-63638654 023-63638630 西南期货经纪有限公司 2009年7月。