（可编）多期双重差分法,政策实施时间不同的处理方法.docx

多期双重差分法 ,政策实施时间不同的处理方法今天，计量经济圈主要给圈友引荐一些平时在咱们社群问得比较多的问题——多期双重差分法和一些要点 我们想检验修建地铁对城市环境污染的影响，那么我们想到的是 使用 DID 方法来得到因果关系 但是， 我们有疑惑的地方是， 各个城市修地铁的时间有先有后，而标准的双重差分方法一般要求 t 为同一时间点，比如 20xx 年对于这个问题， 我们可以采用多期 DID 方法， 将所有还没有修建地铁的城市作为控制组，把已经修建地铁的城市作为处理组，即使最终所有城市都修建了地铁，我们也可以把还没有修建地铁之时的城市作为控制组简单点讲， 就是每个修建地铁的城市的 DID 交互项在数据中显示的不一样，因为 DID 交互项是两个虚拟变量的乘积： treated （是不是修建了地铁）和 time （修建地铁的时间） 这个 DID 的交互项等于 1 的情况是， 这个城市在具体某年修 建了地铁，而对于在修建地铁之前的年份，这个城市的 DID交互项等于０。

这就表明， 我们在多期 DID 使用中不再有统一的政策实施年份，而是允许每个城市都有自己的政策实施年份这样是不是有助于解决我们遇到的大部分问题对于那些压根到目前为止都没有地铁的城市， 那他的 DID （自然不用说）..就是等于 0，因为他的 treated 始终是为 0，属于我们的控制 组样本 注意，现在就是一个普通的 xtreg 回归，但是这里 有些地方需要注意第一，我们平时经常看到的 treated+time+treated*time+ 协变量的标准 DID 组合已经不见 了， 现在只剩下了 treated*time 这个 DID 交互项和协变量了 第二，我们尽量控制一下城市的个体效应和时间效应，来消除那些会影响 DID 交互项估计的不可观测因素和时间效应 下面这个多期 DID 模型就是如此的，α t 是时间效应，β i是城市效应， Xit 是随着时间变动的协变量， BC*After 就属于咱们感兴趣的 DID 估计量。

第三， 这里面的 treated(就是 BC) 虚拟变量当然可以灵活地替 换为其他连续变量，比如，我们不仅对是否修建地铁对环境影响感兴趣，更是对修建地铁的里程对环境影响感兴趣我们可以把 BC 替换成地铁的里程 交互项就是 length*After 这种法有很大的适用性(length) ，然后我们的准 DIDDID 设置的灵活性让这种方如果有时候我们不知道处理组具体怎么选择，那该如何设计方法呢？比如我们想要研究一下，美国政府对那些破产的按揭房（金融危机之后的事情）兴起了一个维护修理的政策举动，那这些房子就不至于破败不堪而影响了周围房子的价格此时，我们就想看看这个政策举动对周围房子的价格的影响，但我们并不知道到底多远的距离才叫“周围” 我们可以通过非参数估计方法得出一个大概的 cutoff 点，然后在这个范围内进一步细分为一些小距离， e.g., 1 公里以内，1 公里 -2 公里， 2-3 公里， 然后这三个虚拟变量分别作为三个 方程的处理组与 time 交叉相乘若 1 公里以内这个 DID 显 著，其他不显著就表明政府的政策会对他施加影响的那个地方 1 公里以内的房价带来正向影响。