2021年6月中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编.docx

2021年6月中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编1.【单选题】商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括（  ）A. 上下游行业B. 银行主要客户所在行业的特征、定（江南博哥）位、竞争力及替代性分析C. 银行不同客户的行业集中度D. 银行贷款在不同行业中的分布 正确答案：B参考解析：B项属于单一客户的信用风险分析2.【单选题】以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是(  )A. 明确负责信息科技风险管理的部门B. 设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C. 加大信息科技预算收入D. 明确董事会履行的信息科技管理职责 正确答案：C参考解析：商业银行应在建立良好公司治理的基础上进行信息科技治理，形成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织结构商业银行的董事会履行信息科技管理职责，同时设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的落实；并且应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策另外，应设立或指派一个特定部门负责信息科技风险管理工作，并直接向首席信息官或首席风险官(风险管理委员会)报告工作。

最后，应在内部审计部门设立专门的信息科技风险审计岗位3.【单选题】假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%则按照权重法计算其风险加权资产是(  )万元.A. 65B. 75C. 50D. 55 正确答案：D参考解析：（60-40）*50%+30*150%=55万4.【单选题】商业银行的零售存款通常被认为是(  )A. 来源分散，流动性风险低B. 来源分散，流动性风险高C. 来源集中，流动性风险高D. 来源集中，流动性风险低 正确答案：A参考解析： 通常，零售性质的资金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金（如同业拆借、公司存款）具有更高的稳定性因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动风险相对较低5.【单选题】二项分布在风险管理中，假设随机变量X服从参数为n，p的二项分布，下列表述错误的是(  )A. 二项分布是连续型随机变量的概率分布B. 二项分布的数学期限E(x)=npC. 伯努利分布是二项分布的特殊情况D. 二项分布的方差D(x)=np(1-p) 正确答案：A参考解析： 二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。

6.【单选题】在2020年新冠疫情背景下，某中小型商业银行欲提高自身流动性风险管理的专业化水平，根据下表情况，计算该行的净稳定融资比率为(  )优质流动资产60亿元稳定性融资所需金额100亿元未来30天内现金总预计流出50亿元银行可用的稳定资金140亿元A. 140%B. 166%C. 120%D. 220% 正确答案：A参考解析：140/100=140%7.【单选题】在监管实践中，(  )监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据A. 杠杆率B. 流动性覆盖率C. 贷款拨备覆盖率D. 资本充足率 正确答案：D参考解析：《关于统一国际银行资本计量和资本标准的协议》(巴塞尔协议I)建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充足率标准，提出了银行最低资本要求，将资本充足率监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准8.【单选题】商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是(  )A. 高级管理层B. 董事会C. 股东大会D. 监事会 正确答案：A参考解析：商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，商业银行董事会应当承担压力测试管理的最终责任。

监事会(监事)应对董事会及高级管理层在压力测试管理中的履职情况进行监督评价高级管理层应当制定压力测试政策：明确各部门职责分工；审议压力情景设定，定期组织开展压力测试，评估压力测试结果对银行的影响，制订和落实风险改进措施，将压力测试结果运用到银行的各项经营管理决策中9.【单选题】假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值(  ).A. 增加33.02亿元B. 减少33.17亿元C. 减少33.02亿元D. 增加33.17亿元 正确答案：B参考解析：用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①ΔVA=-[DA×VA×Δy/（1＋y）]=-6×2000×0.5%/（1＋4%）≈-57.69（亿元）；②ΔVL=-[DL×VL×Δy/（1＋y）]=-3×1700×0.5%/（1＋4%）≈=-24.52（亿元）；③ΔVA－ΔVL=-57.69+24.52=-33.17（亿元），即商业银行的整体价值减少了33.17亿元。

10.【单选题】假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是(  )A. 购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B. 发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C. 资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D. 以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0 正确答案：B参考解析：A项，资金成本属于机会成本，不可用于比较利率风险；D项，浮动利率债券参照3个月LIBOR，可能存在基准风险；C项，资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升使得在利息收入不变的情况下利息支出增加，这将减少收益11.【单选题】假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为(  )A. 5000元B. 500元C. 5元D. 50元 正确答案：D参考解析：期望值是随机变量的概率加权和依据题意可得E(x)=0.5%×10000+0=50元12.【单选题】某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。

2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其(  )长期积聚、恶化的综合作用结果A. 声誉风险，市场风险和操作风险B. 市场风险，战略风险和操作风险C. 信用风险，市场风险和战略风险D. 信用风险，声誉风险和战略风险 正确答案：C参考解析：本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”，主要影响次级债券的是交易对手方风险，属于信用风险，同时还有利率风险、汇率风险的影响，会产生市场风险；“2008年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险；“其信贷资产主要投向房地产行业”属于战略风险而根据声誉风险和操作风险的定义，根据题中所给的材料，无法判断商业银行面临声誉风险和操作风险13.【单选题】根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为(  )A. B. C. D. 正确答案：A参考解析：不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势客户的违约频率越高，其信用等级越低，两者呈负相关。

14.【单选题】银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是(  )A. 拆入资金B. 向人民银行再贴现C. 发行银行债券D. 用自有债券进行回购 正确答案：C参考解析：向人民银行再贴现、拆入资金和债券回购是进行操作的短期行为，不能解决银行长期资金缺口问题15.【单选题】某商业银行持有1000万美元资产700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为(  )万美元A. 1000B. 500C. 700D. 300 正确答案：B参考解析： 单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=（即期资产-即期负债）+（远期买入-远期卖出）+期权敞口头寸+其他敞口头寸=300+200=500万美元16.【单选题】使用Delta-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列(  )的资本要求A. Delta风险B. Gamma风险C. Theta风险D. Vega风险 正确答案：C参考解析："德尔塔+"（Delta-plus）使用敏感系数或与期权相关的希腊字母来测算其市场风险和资本要求，包括Delta 、Gamma 和Vega 三部分，德尔塔加权头寸加入基础工具的头寸中，计算资本要求。

17.【单选题】Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是(  )A. Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B. Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C. Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D. Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元 正确答案：C参考解析：风险价值( VaR )是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失18.【单选题】下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是(  )A. 国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B. 国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C. 经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D. 敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区 正确答案：B参考解析：国别风险限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。

19.【单选题】下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是(  )A. 信息披露B. 资本规划C. 风险评估D. 压力测试 正确答案：A参考解析：内部资本充足评估是第二支柱的核心内容，银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容20.【单选题】某商业银行经营几个不同的业务条线，并计划评估基本指标法和标准法下的操作风险资本要求，下表列出了过去三年里该行不同业务条线的相关年总收入，则用标准法计算出来操作风险资本要求比用基本指标法(  )业务条线总收入（亿元人民币）2016年2017年2018年公司金融356交易与销售202540零售银行606476商业银行150180220代理服。