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港股通港股通 市场参与者接口市场参与者接口规格说明书规格说明书 （（1.1.03030404 版）版） （港股交易）（港股交易）上海证券交易所上海证券交易所二二○○一六一六年年二二月月五月五月上海证券交易所技术文档发布发布说明说明本文档为市场参与者通过 EzSTEP 接入上交所港股通系统的接口规格本文档定义了上交所港股交易业务市场参与者 EzSTEP 接口本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释文档变更 20131014：1、 初稿文档变更 20140318：1、 删除修改单，增加港股基础信息接口文档变更 20140324：1、 修改港股基础信息接口结构文档变更 20140326：1、 修改港股基础信息，增加可交易标识文档变更 20140405：1、 增加转发的最小价差文件格式文档变更 20140425：1、 增加实时行情文档变更 20140425：1、 增加额度信息，增加实时行情接口规格增加自动撤单文档变更 20140519：1、 修订实时行情接口文档变更 201405231、 补充 reff04 文件接口说明2、 删除 reff04 中汇率3、 补充转发独立的汇率文件4、 补充说明申报的证券代码在 5 位代码基础上补位为 6 位。

5、 补充说明申报结算代码用于预留文档变更 201406181、 删除公共数据表额度发布，增加实时交易盘状态文件，其中包含实时额度和港股通证券交易实时状态补充关于港股行情的说明文档变更 201406181、 增加盘后成交单据文件2、 交易盘实时状态增加港股通交易日状态3、 交易盘实时状态增加区分整手、零股订单可买卖状态文档变更 201407141、 修改港股基础信息文件 reff040 中产品状态信息，删除可买卖标识，具体标的可买卖标识参考港股通交易盘实时状态 trdses04.txt 接口2、 港股执行报告接口中成交编号字段不止 10 位，修改描述3、 补充说明港股通不支持 FOK 订单文档变更 201407281、 补充行情接口 mktdt04.txt 部分字段集合竞价时段内价量字段的描述，补充各字段与 MMDH 商业行情对应的说明供参考2、 根据港交所要求修改成交单据 tjss04XXXXX.txt “说明”字段描述，增加字段长度文档变更 201408131、 根据港交所要求修改成交单据 tjss04XXXXX.txt “说明 2” “说明 3”字段内容2、 新增加余额对账文件接口，以便于支持拆分合并业务。

3、 因 rptget 文件名长度限制，更改压缩后的成交单据、余额对账文件名文档变更 201409301、 根据港交所要求修改成交单据 tjss04XXXXX.txt 说明字段内容2、 补充行情汉字编码说明补充说明余额对账文件的使用，补充说明额度相关字段文档变更 201602271、港股通行情文件 mktdt04.txt 加入市调机制（VCM）及收市竞价交易时段（CAS）相关的行情信息2、港股基础信息文件 reff04MMDD.txt 增加对 VCM 和 CAS 的支持3、市场接口联系人修订文档变更 201605061、在申报响应消息和执行报告消息说明中增加港交所错误信息说明2、在申报撤单失败响应消息中增加备注字段以及港交所错误信息说明服务：021-4009003600通信地址：上海市浦东南路 528 号上海证券交易所技术公司技术开发总部网站地址：  新交易系统专区 目录目录1 数据格式数据格式、、STEPSTEP 消息约定及通用数据库接口规范消息约定及通用数据库接口规范.................................................62 2 港股交易业务消息规范港股交易业务消息规范.........................................................................................82.12.1........港股交易业务港股交易业务 STEPSTEP 消息流程图消息流程图................................................................82.22.2........申报申报消息消息..................................................................................................82.32.3........申报申报撤单消息撤单消息 ........................................................................................102.42.4........申报申报响应消息响应消息/申报撤单成功响应消息申报撤单成功响应消息....................................................112.52.5........申报撤申报撤单失败单失败响应响应消息消息..........................................................................122.62.6........执行报告消息执行报告消息 ........................................................................................133 过户数据接口过户数据接口 hghXXXXX.dbf ...........................................................................164 港股通余额对账港股通余额对账文件文件 hold04XXXXX.txt.............................................................185 港股通成交单据文件港股通成交单据文件 tjss04XXXXX.txt..............................................................196 港股实时行情港股实时行情 mktdt04.txt .................................................................................216.16.1........结构描述结构描述................................................................................................236.26.2........格式定义格式定义................................................................................................23附录一：市场状态取值说明附录一：市场状态取值说明....................................................................................31附录二：文件发送时间及内容附录二：文件发送时间及内容.................................................................................337 港股通交易盘实时状态港股通交易盘实时状态 trdses04.txt..................................................................347.17.1........格式定义格式定义................................................................................................348 港股基础信息港股基础信息 reff04MMDD.txt..........................................................................389 港股通参考汇率文件港股通参考汇率文件 exra04MMDD.txt..............................................................4110最小价差文件最小价差文件 zxjcMMDD.txt（转发）（转发）...............................................................4211后记后记44技术文档综合业务平台市场参与者接口规格说明书第 6 页 共 44 页1数据格式数据格式、、STEPSTEP 消息约定及通用数据库接口规范消息约定及通用数据库接口规范数据格式数据格式约定参见《上海证券交易所市场参与者 EzSTEP 通用数据库接口规格说明书》文档STEP 消息消息约定参见《上海证券交易所市场参与者 EzSTEP 通用数据库接口规格说明书》文档。

通用数据库接口通用数据库接口参见《上海证券交易所市场参与者 EzSTEP 通用数据库接口规格说明书》文档撮合业务支持以下请求业务类型编号（reqid），取值：HKN 港股订单申报（HongKong New entry），即港股整手订单HKO 港股零股订单申报（HongKong Odd lot），零股订单也称可为碎股碎股订单本业务产品集编号（setid）为：107数据广播类型（bcasttype），本业务取值：成交回报和自动撤单回报:19消息类型（MsgType），本业务取值：8 =申报响应或执行报告（Execution Report）9 =申报撤消失败（OrderCancelReject）D =申报（NewOrder Single）F =申报撤单（OrderCancel Request）W =港股额度行情（MktDataFull）本业务有以下约定：目前综合业务平台 STEP 撤单订单，均不分配交易所订单编号，因此撤单成功或失败响应中，交易所订单编号为空数据库中证券代码为港股代码，在基础信息文件 5 位港股代码基础上左补空格补齐 6 位技术文档综合业务平台市场参与者接口规格说明书第 7 页 共 44 页港交所 OCG Binary 接口参见（Interface Specifications HKEx Orion Central Gateway Platform Binary Trading Protocol (version 1.6)）：.hk/eng/market/sec_tradinfra/ocg/Documents/HKEx_OCG_Binary_Trading_Interface_Specifications_v1_6.pdf技术文档综合业务平台市场参与者接口规格说明书第 8 页 共 44 页2 2港股交易业务消息规范港股交易业务消息规范2.12.1港股交易业务港股交易业务 STEPSTEP 消息流程图消息流程图根据业务规则，市场投资者可以进行买卖申报和撤单申报，交易所实时反馈申报确认，并反馈成交回报（即执行报告）下图描述了消息通信流程。

2.22.2申报申报消息消息NewOrderSingle (reqtext)申报申报消息消息描述：描述：请求及响应接口表中的 reqtext 字段数据市场参与者使用 NewOrderSingle 消息进行撮合买卖申报支持以下请求业。