初级银行从业《风险管理》考核题库含参考答案29.docx

初级银行从业《风险管理》考核题库含参考答案1. 单选题：【2014年真题】在我国银行监管实践中，()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资本收益率B.存款偏离率C.流动性比率D.资本充足率正确答案：D2. 单选题：下列操作风险中，属于内部流程中的产品设计缺陷的是()A.交割失误B.歧视员工C.模型错误D.自然灾害正确答案：C3. 单选题：下列不属于商业银行建立高效风险管理组织结构应遵循的原则是()A.岗位设置及职责分工明确B.具有可执行性C.综合设置岗位和职责D.最大限度地降低内部的交易成本正确答案：C4. 单选题：通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于()加总1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”A.(1)(2)B.(1)(2)(3)C.(1)(2)(5)D.(1)(2)(3)(4)(5)正确答案：D5. 单选题：衡量商业银行信用风险变化程度的指标是()A.资本充足率B.大额风险集中度C.成本收入比D.不良贷款迁徙率正确答案：D6. 单选题：某公司2009年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2009年期初存货为150万元.2009年期末存货为250万元，则该公司2009年存货周转天数为（　　）天。

A.19.8B.18.0C.16.OD.22.8正确答案：B7. 单选题：在商业银行的资本概念中，经济资本强调了()A.资本的会计计量B.资本要符合监管要求C.资本的有偿占用D.真实的资本分配正确答案：C8. 单选题：A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头180，英镑多头430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130,若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率被动的相关性，则该银行使用的净总敞口头寸应为()A.610B.1000C.90D.1130正确答案：C9. 单选题：【2013年真题】在商业银行经营的外部事件中，（　）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包正确答案：C10. 单选题：在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()A.银行现金流B.银行资本金C.银行负债D.银行准备金正确答案：B11. 单选题：【2011年真题】从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）收入和奖金应当以()为参照基准A.风险价值B.经济增加值C.经济资本D.市场价值正确答案：B12. 多选题：【2013年真题】可用来简化协方差矩阵的方法有（　）。

A.正确角线模型B.因子模型C.历史模拟法D.解析模型E.仿真模型正确答案：AB13. 多选题：某公司2009年1月4日从A银行获取了一笔贷款金额1000万元、为期1年、年利率7%、到期连本带息偿付的流动资金贷款，根据巴塞尔新资本协议中违约的定义，则出现下述哪些情况时，该公司将被A银行视为违约客户？（　）A.截至2010年2月15日，该公司仍未偿还该笔贷款B.为优化资产结构，2009年7月4日，A银行以1000万元的价格将该笔贷款出售给B银行C.2009年7月，由于经营不善，该公司向法院申请破产D.考虑到贷款质量下降，2009年9月，A银行为该笔贷款提取了250万元的专项准备E.2010年1月4日，A银行与该公司订贷款重组协议，同意免除其70万元的利息，该公司偿还200万元的贷款本金，剩余800万元2010年7月3日偿还，年利率6%正确答案：BCDE14. 多选题：【2013年真题】保证法律责任一般包括（　）A.部分责任保证B.连带责任保证C.一般责任保证D.全部责任保证E.完全责任保证正确答案：BC15. 多选题：【2012年真题】商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合什么标准？()A.基于实际经验和专家意见，将每一个因素调整为有意义的风险要素B.商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理C.风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查D.商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素E.商业银行应当依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估，以力求客观准确正确答案：ABC16. 单选题：（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

A.董事会B.高级管理层C.商业银行的监事会D.市场风险管理部门正确答案：A17. 单选题：下列关于风险文化的表述，不正确的是()A.培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”B.健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，以经营价值最大化为目标C.制度是风险文化的精神核心D.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡正确答案：C18. 单选题：在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值的四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是()A.公允价值和预期价值B.市场价值和公允价值C.名义价值和市场价值D.内在价值和名义价值正确答案：B19. 多选题：违约风险暴露包括()A.已使用的授信余额B.未使用的授信余额C.未使用授信额度的预期提取数量D.应收未收利息E.可能发生的相关费用正确答案：ADE20. 单选题：信息披露的原则不包括()A.侧重披露总量指标B.谨慎披露结构指标C.详细披露所有信息D.暂不披露机密指标正确答案：C21. 单选题：从COS0委员会对内部控制的定义来看，内部控制的目标不包括()A.第一类目标针对企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性B.第二类目标关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据C.第三类目标涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循D.第四类目标涉及对于企业所违反的法律及法规的处罚正确答案：D22. 单选题：下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是()。

A.新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险B.新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险C.商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求D.商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整正确答案：D23. 单选题：【2013年真题】（　）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法正确答案：B24. 单选题：外汇()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法A.缺口分析B.敞口分析C.情景分析D.久期分析正确答案：B25. 多选题：金融风险可能造成的损失包括（）A.系统损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失E.经营损失正确答案：BCD26. 多选题：在商业银行的经营管理中，决定其风险承担能力的因素有（　　）A.市场环境B.资本金的规模C.竞争对手的实力D.商业银行的风险管理水平E.商业银行的管理理念正确答案：BD27. 多选题：以下说法正确的是（）A.超额备付金率指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率B.超额备付金率指标用于反映银行的现金头寸情况，可以衡量银行的流动性和清偿能力C.超额备付金率指标涵盖范围较广D.超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个中期指标E.超额备付金率可分币种计算正确答案：ABE28. 单选题：下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。

A.关键风险指标监测B.资本计量C.损失数据收集D.风险与控制自我评估正确答案：B29. 单选题：【2013年真题】以下不属于系统安全的是（　）A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D.法律纠纷正确答案：D30. 单选题：控制管理商业银行的一种机制或者制度安排是()A.商业银行内部控制B.商业银行风险管理C.商业银行管理战略D.商业银行公司治理正确答案：D31. 单选题：在其它条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）A.越低B.越高C.变动方向不一定D.不受影响正确答案：B32. 单选题：下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()A.股东会和董事会应当制定危机处理程序B.董事会和高级管理层应当定期审核声誉风险管理政策C.董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任D.根据商业银行的规模和业务复杂程度，董事会和高级管理层以身作则，严格遵守道德规范和利益冲突政策正确答案：A33. 多选题：经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有()。

A.RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配B.RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核C.RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷D.使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式E.使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制正确答案：ABCD34. 单选题：下列属于测量银行流动指标的是()A.现金头寸指标B.贷款总额与核心存款的比率C.大额负债依赖度D.以上都是正确答案：D35. 单选题：关于VaR说法错误的是()A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法正确答案：B36. 单选题：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用A.0.5B.0.9C.1D.1.1正确答案：C37. 多选题：【2014年真题】贷款定价通常由()等因素决定A.资本成本B.经营成本C.风险成本D.债务成本E.股权成本正确答案：ABCDE。