异方差性及white检验及处理方法.doc

实验二 异方差模型的 white 检验与处理【实验目的】掌握异方差性的 white检验及处理方法【实验原理】1. 定性分析异方差(1) 经济变量规模差别很大时容易出现异方差如个人收入与支出关系，投入与产出关系2) 利用散点图做初步判断3) 利用残差图做初步判断2、异方差表现与来源异方差通常有三种表现形式（1）递增型（2）递减型（3）条件自回归型3、White 检验（1）不需要对观测值排序，也不依赖于随机误差项服从正态分布，它是通过一个辅助回归式构造 2 统计量进行异方差检验 White检验的零假设和备择假设是H0: (4－1)式中的 ut不存在异方差，H1: (4－2)式中的 ut存在异方差2)在不存在异方差假设条件下，统计量T R 2   2(5) 其中 T表示样本容量， R2是辅助回归式(4－3)的 OLS估计式的可决系数自由度 5表示辅助回归式(4－3)中解释变量项数（注意，不计算常数项） T R 2属于 LM统计量3）判别规则是若 T R 2  2 (5), 接受 H0（ ut 具有同方差）若 T R 2 > 2 (5), 拒绝 H0（ ut 具有异方差）【实验软件】Eview6【实验要求】熟练掌握异方差 white检验方法【实验内容】建立并检验我国部分城市国民收入 y和对外直接投资 FDI异方差模型【实验方案设计】下表列出了我国部分城市国民收入 y和对外直接投资 FDI的统计资料，并利用统计软件 Eviews建立异方差模型。

地区 Y FDI北京 32061 219126天津 26532 153473河北 10513 96405山西 7435 21361内蒙古 8975 8854辽 宁 14258 282410吉 林 9338 19059黑龙江 11615 32180上海 46718 546849江苏 16809 1056365浙江 20147 498055安徽 6455 36720福建 14979 259903江西 6678 161202山东 13661 601617河南 7570 53903湖北 9011 156886湖南 7554 101835广东 17213 782294广西 5969 41856海南 8316 42125重庆 7209 26083四川 6418 41231贵州 3603 4521云南 5662 8384陕西 6480 33190甘肃 5022 2342青海 7277 2522宁夏 6691 1743新疆 9700 1534【实验过程】1、启动 Eviews6软件，建立新的 workfile.在主菜单中选择【File】--【New 】--【Workfile】,弹出 Workfile Create 对话框,在 Workfile structure typ 中选择 unstructured/undted.然后在 observations 中输入 30.在 WF 中输入 Work1，点击 OK 按钮。

如图：2、数据导入且将要分析的数据复制黏贴. 在主菜单的空白处输入 data x y 按下 enter将国民收入 y和对外直接投资 FDI的统计资料数据复制黏贴如图：3、定性分析异方差，利用散点图做初步判断注：散点呈现递增型，说明存在异方差4、异方差 white检验（1）建立回归模型：LS Y C X（2）在方程窗口上点击 View\Residual\Test\White HeteroskedastcityWhite检验结果 1其中 F值为辅助回归模型的 F统计量值取显著水平 ，由于05.,所以存在异方差性实际应用中可以直接观察相伴概54621.9.5)2(20. nR率 p值的大小，若 p值较小，则认为存在异方差性反之，则认为不存在异方差性5、 调整异方差性(1)在 Eviews命令窗口中依次键入命令：Series y1=y/xSeries x1=1/xLs y1 c x1(2) 对所估计的模型再进行 White检验，观察异方差的调整情况.在方程窗口上点击View\Residual\Test\White HeteroskedastcityWhite检验结果 2其中 F值为辅助回归模型的 F统计量值。

取显著水平 ，由于05.,所以不存在异方差性54621.9.5)2(20. nR【实验分析】我国部分城市国民收入 y和对外直接投资 FDI存在异方差不管是根据散点图还是经过 white检验，都能得出这样的结论从 White检验结果 1，我们可以看到，取显著水平 ，由于 ,存在异方差性调整后，同样取05.5462.9.5)2(20. nR显著水平 ，由于 ，不存在异方差性小结】通过这次实验操作，知道了怎样运用 eviews软件进行异方差性的 white检验及处理方法 在操作过程中，我们小组先通过散点图对我国部分城市国民收入 y和对外直接投资FDI之间是否存在异方差做了定性的分析，然后进行了异方差 white检验在两者都表明存在异方差后经过 Series y1=y/x，Series x1=1/x，命名给 y1、x1，这样调整后，我国部分城市国民收入 y和对外直接投资 FDI之间不存在异方差。