2024年全国初级银行从业资格之初级风险管理考试创新思维题(附答案）.docx

姓名 :_________________编号 :_________________地区 :_________________省市 :_________________ 密封线 密封线 全国初级银行从业资格考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷,请考生注意书写规范；考试时间为120分钟；2.在作答前,考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置； 3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写,字体工整,笔迹清楚； 4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答,超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效；〔参考答案和详细解析均在试卷末尾〕一、选择题1、在距长期次级债务到期日前最后五年,其可计入附属资本的数量每年累计折扣为〔〕； A.10％ B.20％ C.30％ D.40％ 2、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件,下列表述错误的是（ ）； A.能够进行积极主动管理 B.能够准确估值 C.在交易方面不能随时平盘 D.能够完全对冲以规避风险 3、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元,至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间关注类贷款因回收减少了1000亿元,则关注类贷款向下迁徒率为（ ）； A.12.50% B.11.30% C.17.10% D.15% 4、自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则；其中,（ ）原则是指自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素； A.全面性 B.及时性 C.前瞻性 D.重要性 5、在影响操作风险的因素中,交易／定价错误属于内部流程类的因素；它是指（　　）； A.银行结算支付系统失灵 B.未遵循操作规定,使交易和定价产生了错误 C.银行员工专业知识相对缺乏,无法为产品定价 D.与市场上同类金融产品不相匹配 6、在短期内,如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元,出现概率为25％,正常情况下的流动性余额为3000万元,出现概率为50％,最坏情况下的流动性缺口为2000万元,出现概率为25％,则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）； A.余额3250万元 B.余额1000万元 C.缺口1000万元 D.余额2250万元 7、下列不属于市场风险计量方法的是（）； A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段 B.按照交易对手评级设置授信额度上限 C.计算单一币种的多头或空头缺口 D.计算债券组合久期 8、以下不属于市场风险计量方法的是〔〕； A.缺口分析 B.即期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值 9、分部工程的验收应由（ ）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收 A.监理工程师 B.总包技术负责任人 C.总包项目经理 D.总监理工程师 10、假设某商业银行存在负债敏感性缺口,则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）； A.下降 B.无法判断 C.上升 D.不变 11、以下承担对市场风险管理实施监控的最终责任,确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险的是〔〕 A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.董事长 12、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）；A．期望法B．方差—协方差法C．历史模拟法D．蒙特卡洛模拟法 A.见图A B.见图B C.见图C D.见图D 13、（2018年真题）2008年年初,法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重,该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题；据此下列关于操作风险的表述中,错误的是（ ）； A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险 B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正 C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制,包括建立独立风险管理部门 D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口 14、1974年德国赫斯塔特银行的破产,促成了国际性金融监管机构〔〕的诞生； A.国际货币基金组织 B.世界贸易组织 C.世界银行 D.巴塞尔委员会 15、假设一位投资者将1万元存入银行,1年到期后得到本息支付共计11000元,投资的 绝对收益是（ ）； A.1000 元 B.100 元 C.9. 9% D.10% 16、假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率〔即边际死亡率〕分别为2％、3％、5％；则根据死亡率模型,该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为〔〕； A.10％ B.8％ C.15％ D.5％ 17、进度计划调整的方法不包括（ ）； A.改变作业组织形式 B.在不违反工艺规律的情况下改变专业或工序衔接关系 C.修正施工方案 D.各专业分包单位不能如期履行分包合同 18、〔〕是在前一流程的基础上,对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估,从而确定风险水平的过程； A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制 19、下列不属于市场风险计量方法的是（ ）； A.计算债券组合久期 B.计算单一币种的多头和空头缺口 C.将生息资产和付息负债按照重定价期限划分 D.根据交易对手评级设置授信额度上限 20、（2019年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头30,欧元多头40,英镑多头50,美元空头60；则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（ ） A.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头120 B.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头40 C.累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头40 D.累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头80 21、（2018年真题）法律风险与违规风险之间的关系是（ ）； A.违规风险包括法律风险 B.两者产生的风险相同 C.两者有关但又有区别 D.两者产生的原因相同 22、商业银行通过财务报表分析来识别和评价的资产管理状况,其内容不包括〔 〕； A.资产质量分析 B.资产收益率分析 C.资产组合分析 D.资产流动性分析 23、商业银行在风险动态识别、评估的基础上,综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施,在新产品／业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程指的是新产品／业务的〔〕； A.风险识别 B.风险评估 C.风险控制 D.风险反馈 24、（2018年真题）下列声誉风险管理中,不是董事会及高级管理层责任的是（ ）； A.制定声誉风险管理政策和操作流程 B.独立设置声誉风险管理职能 C.负责识别、评估、监测和控制声誉风险 D.征询最大多数员工的意见和建议 25、在各业务条线的操作风险资本系数〔β〕中,公司金融的β系数为〔〕； A.12％ B.15％ C.18％ D.20％ 26、下列选项中,属于行业风险预警的行业经营风险因素的是〔〕； A.经济周期因素 B.财政货币政策 C.国家产业政策 D.产业成熟度 27、关于商业银行交易账簿划分,下列表述中正确的是（ ）； A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿 B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸 C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值 D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿 28、下列关于信用风险的说法,正确的是〔〕 A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说,贷款是唯一的信用风险来源 C.结算风险是一种特殊的信用风险 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险 29、对于一般的信访调查,信访调查人员可以只有1名；30、银行监管与外部审计各有侧重,通常情况下,银行监管侧重于〔〕； A.财务报表检查 B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性 C.金融机构风险和合规性的分析、评价 D.会计资料规范性 31、我国《商业银行法》规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（　　）,流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（　　）； A.75％,25％ B.75％,15％ C.50％,15％ D.50％,25％ 32、留置担保的范围不包括〔 〕； A.主债权及利息 B.违约金 C.损害赔偿金 D.定金 33、衡量系统性危机的风险,即持有银行总资产〔〕或以上的银行资不抵债,无法偿还储户和／或债权人债务； A.5％ B.10％ C.20％ D.25％ 34、信用违约互换中,下列说法错误的是（ ）； A.信用事件的发生通常会导致违约保护卖方的债务 B.买方一般很难获得与所发生违约相等金额的补偿 C.相关资产只有在现金结算（基于债券或者贷款的违约价格）或者实物交易时才需要 D.执行日通常在约定的信用保护期限之后 35、下列指标中不应低于25%的是〔〕 A.流动性覆盖率 B.净稳定资金比例 C.存贷比 D.流动性比例 36、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价,审计的频率为（ ）； A.至少每年一次 B.至少每两年一次 C.每两年一次 D.每三年一次 37、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员,由此则可能带来（ ）； A.声誉风险 B.战略风险 C.信用风险 D.操作风险 38、（2021年真题）根据银行业监督管理机构发布的《银行业金融机构国别风险管理指引》国别风险应当至少划分为（ ） A.较低、中等、较高 B.低、较低、中等、较高、高 C.低、高、 D.低、中等、高 39、（2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元,汇率风险VaR值为79万美元,如不考虑股票风险和商品风险,则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（ ）； A.等于632万美元 B.大于631万美元 C.小于631万美元 D.小于473万美元 40、（2018年真题）客户风险的内生变量指标中,公司治理结构和存货周转率分别属于（ ）； A.基本面指标和财务指标 B.基本面指标和基本面指标 C.财务指标和基本面指标 D.财务指标和财务指标 41、20世纪70年代,商业银行的风险管理模式进入了（ ）阶段； A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产负债风险管理模式 D.全面风险管理模式 42、（2019年真题）下列选项中,对声誉风险管理的结果负有最。