如何开发交易策略（详细教程）.pdf

开发开发交易交易策略策略（（详细教程详细教程）） （石一峰） 目目 录录 一、程序化交易向导 .............................................................................................................................................. 2 （一） 、程序化交易概要 ................................................................................................................................ 2 （二） 、程序化交易准备事项 ........................................................................................................................ 3 （二） 、开始程序化交易 ................................................................................................................................ 4 1、转变投资的概念 ................................................................................................................................ 4 2、符合自己的生活方式吗？ ................................................................................................................ 5 3、从何开始 ............................................................................................................................................ 5 二、开发交易策略的步骤 ...................................................................................................................................... 7 （一） 、开发交易策略的步骤 ........................................................................................................................ 7 （ 二 ） 、信息收集阶段 .................................................................................................................................... 8 1、买卖标的市场和商品选择 ................................................................................................................ 8 2、模拟数据选择 .................................................................................................................................. 10 （三） 、交易策略制定阶段 .......................................................................................................................... 11 1、交易策略类型 .................................................................................................................................. 11 2、开仓规则和平仓规则 ...................................................................................................................... 14 3、过滤法 .............................................................................................................................................. 15 4、再开仓规则 ...................................................................................................................................... 16 5、反向交易 .......................................................................................................................................... 17 （四） 、交易策略验证阶段 .......................................................................................................................... 18 1、交易费用 .......................................................................................................................................... 18 2、追踪止损 .......................................................................................................................................... 18 3、NextBarOpen .................................................................................................................................... 18 4、其他差异 .......................................................................................................................................... 19 （五） 、交易策略评估阶段 .......................................................................................................................... 19 1、对盈利最大化的评估 ...................................................................................................................... 19 2、风险评估 .......................................................................................................................................... 20 3、风险调整收益评估 .......................................................................................................................... 21 4、可靠性评估 ...................................................................................................................................... 21 5、交易策略有效性评估 ...................................................................................................................... 22 （六） 、交易策略改善阶段 .......................................................................................................................... 22 三、程序化交易演示 ............................................................................................................................................ 23 （一） 、交易策略开发演示 .......................................................................................................................... 23 （二） 、演示交易策略的使用过程 .............................................................................................................. 28 （三） 、演示最优化/适用分析 ..................................................................................................................... 32 1、最优化过程 ..................................................................................................。