京元2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券发行招标书.pdf

1 京元 2014 年 第一期信贷资产证券化信托 资产支持证券 发行招标书 京元 2014 年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券 投标人 ： 本公司 计划发行 京元 2014 年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券 ，现定于 2014 年 5 月 16 日上午 10:00 至 11:00 通过中国人民银行债券发行系统上网招标确定 优先 级 资产 支持证券 票面利率及 配售数量， 和 次级资产支持证券 配售 数量 本次招标按照 《 京元 2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券 发行 办法 》 执行， 现 将招标条件 公布 如下： 发行 总额： 577,930.00 万元 ，其中： A-1 级 资产支持 证券 180,000.00 万元； A-2 级 资产支持证券 311,240.50 万元； B 级 资产支持 证券 31,786.15 万元； 次级资产 支持证券 54,903.35 万元 基本 承销额度： 无 招标 总额： 549,010.00 万元 ，其中： A-1 级资产支持 证券 171,000.00 万元； A-2 级 资产支持证券 295,670.00 万元； 2 B 级 资产支持 证券 30,190.00 万元； 次级资产 支持证券 52,150.00 万元。

发行 利率： A-1 级资产支持 证券 票面利率 为 固定利率； A-2 级 资产支持证券 票面 利率为 基 准 利率 +基本 利差 ； B 级 资产支持证券 票面 利率为 基准 利率 +基本利差 ； 次级 资产支持 证券 无票面利率 基准 利率 ： 中国人民银行公布的一年期定期存款利率其中第一个计息期间的基准利率为公开招标前一日中国人民银行公布的一年期定期存款利率，其余计息期间的基准利率将于基准利率调整日进行调整 基准利率调整日 ： 中国人民银行调整 一 年期定期存款利率生效日后第 2 个 支付日 发行 方式： 通过公开招标 方式在 全国 银行间 债券 市场公开发行 招投标 方式： A-1 级资产支持证券（不含发起机构持有的部分）通过发行系统采用单一利率（ 荷兰式）招标方式； A-2 级资产支持证券和 B 级资产支持证券（不含发起机构持有的部分）通过发行系统采用单一利差（荷兰式）招标方式；次级资3 产支持证券（不含发起机构持有的部分）采用数量招标方式 加权 平均期限： A-1 级资产支持 证券 0.44 年； A-2 级 资产支持证券 0.65 年； B 级 资产支持 证券 1.44 年； 次级资产 支持证券 1.80 年。

发行 对象： 银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外） 面值 ： 人民币 100（ 壹佰）元 发行 价格： 按面值发行 招标日： 2014 年 5 月 16 日 分销日： 2014 年 5 月 16 日 -2014 年 5 月 19 日 缴款日： 2014 年 5 月 19 日 信托 设立日 ： 2014 年 5 月 20 日 起息日 ： 2014 年 5 月 20 日 支付 日： 本期 资产 支持 证券 存续期内每年 1 月、 4 月、7 月和 10 月的第 26 日 （第一个支付日 应为2014 年 7 月 26 日 ）但如果该日不是工作日， 则为该日后的第一个工作日 本息兑付方式： A-1 级 资产支持证券采用计划摊还型支付方式， A-2 级 资产支持证券 和 B 级资产支持证券采用过手型支付方式，按季还本付息证券利4 息和本金的支付顺序详见本期资产支持证券的发行 说明书中相关约定 招标 标的： A-1 级 资产支持证券 招标 标的为 固定 票面利率； A-2 级 资产支持证券 招标 标的为 基本利差 ； B 级 资产支持证券招标标的为基本利差； 次级 资产支持证券 招标 标的为 承销 量。

固定 票面利率 上下限： A-1 级 资 产 支 持 证 券 固定 利 率 区 间 为4.90%-5.40% 基本 利差上下限： A-2 级 资 产 支 持 证 券 基本 利 差 区 间 为2.30%-2.80%； B 级资产 支持证券 基本 利 差 区 间 为2.80%-3.50%； 次级 资产支持证券无票面利率 利率步长 ： 0.01% A-1 级 资产支持证券 ： 全场最高 投标 量 为 171,000.00 万元； 单笔 最高投标量为 171,000.00 万元； 单笔 最低 投标 量为 100.00 万元 ； 基本投标 单位为 100.00 万元； 投标笔数 无限制 A-2 级 资产支持证券 ： 全场最高 投标量 为 295,670.00 万元； 单笔 最高投标量为 295,670.00 万元； 5 单笔 最低 投标 量为 100.00 万元 ； 基本投标 单位为 10.00 万元； 投标笔数 无限制 B 级 资产支持证券 ： 全场最高 投标量 为 30,190.00 万元； 单笔 最高投标量为 30,190.00 万元； 单笔 最低 投标 量为 100.00 万元 ； 基本投 标 单位为 10.00 万元； 投标笔数 无限制 。

次级 资产支持证券 ： 全场最高 投标量 为 52,150.00 万元； 单笔 最高投标量为 52,150.00 万元； 单笔 最低 投标 量为 100.00 万元 ； 基本投标 单位为 10.00 万元； 投标笔数 无限制 （ 以下无正文）。