中天证券量化交易系统简介与策略开发指南20.ppt

中天证券量化平台,Apama CEP介绍 策略开发培训教程,张坤 群：中天证券apama项目 2013.12.28,,日程,Apama CEP 简介 功能 优势 中天证券量化交易平台介绍 目标客户群体 为目标客户带来的价值 Apama EPL策略开发培训 Apama Studio: 新建项目工程 EPL特性简介:Monitor 和Listener 程序测试与调试: QMC期权定价策略 实时界面监控: DataView和Dashboard开发 策略优化: spawn和contexts并行计算 中天证券策略框架培训 Apama 资本市场专用包的改造: 多账号与订单 中天ATS策略框架介绍与路线图 策略实例: CrossOver,世界发达国家数量化投资的发展,美国顶级定量投资经理 （算法和执行策略）的发展历程,5,世界发达国家数量化投资的发展,数量化投资的快速发展是伴随着计算机的不断进步而出现的因此，我们可以将其发展也分为数据，系统层面的发展，策略，执行的发展，下表展示了这一发展的过程：（以美国市场顶级定量投资经理的发展为例）,4,10年来应用于250家金融行业客户,,,算法交易 策略交易,,10年沉淀形成的资本市场专用包,交易执行算法,做市合规监管,外汇多市场集中交易,定价引擎 适用衍生品、债券,风控防火墙,投组与自动对冲,中国市场的定量投资现状（2010）,中国市场的定量投资处于起步阶段 数据：基础的原始数据（万得，国泰安）+盈利预测数据（朝阳永续） IT构架：具有完整程序化交易平台的基金和券商是凤毛麟角 投资理念：由于有大量的海外定量策略的参考，定量策略的研究超越可交易范畴 交易实施：雏形期，也没有多少机构在研究,中国市场的定量投资将进入快速发展阶段 股指期货和融资融券业务的开展和实施 大量海外优秀有经验的数量化投资人归国发展 系统交易化平台成为各多家软件公司的开发重点,中国市场的定量投资存在的问题 多数基金和基金经理不认可定量投资的理念，认为很“玄” 市场的不理智以及初级会直接影响定量策略的运作 金融工具过少，融资融券成本过高，T+1无法实施高频交易,6,定量研究的基本过程,定量策略的一般流程,,4,收集想法：收集论文，寻找合理有效的投资理念 构建模型：结合文献想法，构建自己的数量化模型 数据处理：将数据处理成模型所需的形式，实现模型 历史数据回测：提取历史数据，进行回溯测试 模拟盘实测：使用现有模型，实时跟踪模型的运行情况 实际投资：模拟测试通过后，投入真实资金进行投资,花旗,JP摩根大通,德意志银行,高盛,法国巴黎银行,荷兰银行,英国金融监管局,荷兰国际集团,巴克莱资本,日本三菱UFJ金融集团,Apama 在金融行业尤其是国内的典型客户 在国外以买方为主，国内以卖方为主,为实时事件应用程序提供了完整的的开发环境与运行平台,Apama –国际领先的实时决策平台,策略研发 历史回测,数据沉淀 内存数据库,Web页面部署,实时界面构建,图形化开发策略 EPL语言开发策略,策略订单事件,沪深/CTP行情,成交回报,委托单,策略状态,监控信息,核心引擎,,Apama CEP的发展轨迹,Dr. John Bates,Dr. Giles Nelson,军工安全研究项目 事件驱动架构（EDA） Complex Event Processing,Apama EPL，开发策略的专用语言 1年编程经验的客户即可快速掌握，客户只需关注业务实现,Apama 图形化开发策略，无需编程功底 这种模式是未来应用的趋势，目前暂时没有体现在中天平台中 原因是需要客户有较完整的团队，即：策略开发人员与编程人员岗位分离,实时的DashBoards加速应用开发 支持B/S结构的Web部署模式,70多种实时监控通用控件，,100多种专业接口,,,,,,,直连期货、期权交易所 如：芝加哥、欧交所,接入MatLAB、Quanlib等数学计算工具,直连股票交易所 如：德交所,,,WebService Excel,路透终端,彭博终端,功能综述,Apama 国际领先的量化交易平台 1. 集成策略开发环境Eclipse EPL语言开发策略 图形化开发策略 千倍加速历史回测、加快策略开发速度 支持断点调试 策略工程打包、加密，保护知识产权 2.实时分析引擎（服务端） 流计算 动态复合处理 含有内存数据库、日志管理 支持Linux、Windows 3. 实时策略监控界面（客户端） 70多种资本市场常用控件 Web部署、无需安装界面程序 4. 资本市场专用包CMF 策略模板 实时风控框架 虚拟交易所 5. 接口规范 稳定、开放的IAF（C\C++\Java） Matlab、quantlib 彭博、路透、CME等,最佳买方、卖方策略开发平台 开发策略方便 核心架构已经完善 只需关注业务实现 各类策略模板与基础部件 1年编程经验、1周后可上手开发复杂策略 2. 定制策略监控界面容易 开发方式与VB类似 高效开发、快速见效 3. 策略测试方便 虚拟交易所 历史回测 实况回放 断点调试 4. 高性能引擎 毫秒级低延迟 多线程并行处理低级编译，根据CPU芯片动态优化。

复杂策略比C++更快19%,优势,每秒钟计算BS期权公式的次数，越高越好,,Apama在全球资本市场的应用评价,,Aite Group CEP Report, Nov 2011: Leader in: performance, integration, solutions and reputation,2013 Best Security & Risk Project Award DBS Bank and Progress Apama,,日程,Apama CEP 简介 功能 优势 中天证券量化交易平台介绍 目标客户群体 为目标客户带来的价值 Apama EPL策略开发培训 Apama Studio: 新建项目工程 EPL特性简介:Monitor 和Listener 程序测试与调试: QMC期权定价策略 实时界面监控: DataView和Dashboard开发 策略优化: spawn和contexts并行计算 中天证券策略框架培训 Apama 资本市场专用的改造: 多账号与订单 中天ATS策略框架介绍与路线图 策略实例: CrossOver,中天证券量化交易平台客户试点,1) 专为国内外机构客户、高净值投资者设计 ； 2) 基于国际领先算法交易技术Apama CEP，毫秒级低延迟触发交易 ； 3) 支持多市场数据、对接券商内部高频数据 ； 4) 支持跨市场交易，对接专用交易通道 ； 5) 丰富的基础组件，处理行情和交易指令、虚拟交易所，Tick级高速回测； 6) 支持实时限额风控，以用户为核心，管理资金账户、子账户； 7) 客户基于Web浏览器来执行策略，策略放置于服务端生产运行； 8) 策略版权属于客户，客户可自行编写策略，策略打包加密； 9) 对客户基本信息和量化策略进行 物理隔离、确保账户安全； 10) 生产环境和回测环境分离，经历回测的策略易于迁移到生产环境。

中天证券量化交易平台目标客户,目标客户的差异化服务,为目标客户带来的应用价值,如果客户需要： 容易调整策略，响应市场变化 容易开发策略，迎接市场创新 量化策略回测 跨账户交易那么就是我们的目标客户,,,日程,Apama CEP 简介 功能 优势 中天证券量化交易平台介绍 目标客户群体 为目标客户带来的价值 Apama EPL策略开发培训 Apama Studio: 新建项目工程 学习EPL语言 程序测试与调试: QMC期权定价策略 实时界面监控: DataView和Dashboard开发 策略优化: spawn和contexts并行计算 中天证券策略框架培训 Apama 资本市场专用包的改造: 多账号与订单 中天ATS策略框架介绍与路线图 策略实例: CrossOver,Apama 及中天附加模块的安装,Apama 5.0及5.0.1的安装包下载路径 Win_x64安装包的下载地址： Win32和Linux及其CMF5.0\CMF5.0.1的下载地址： 安装顺序：1) PROGRESS_APAMA_5.0_WIN_64.exe2) PROGRESS_CAPITAL_MARKETS_FOUNDATION_5.0.0.0_WIN_643) PROGRESS_APAMA_5.0.1_WIN_64.exe4) PROGRESS_CAPITAL_MARKETS_FOUNDATION_5.0.1_WIN_64,中天附加模块介绍，无需安装，但需要了解Apama基础后才能操作 量化策略开发模板工程。

需要手工导入到Apama Studio中5) 文件夹 ： Algorithmic Trading System 后台服务支持模块需要手工拷贝到Apama资本市场专用包安装目录下6) 文件夹 ：Bundles7) 文件夹： customization,Apama EPL策略开发培训 - Apama Studio: 安装后的处理,默认编码 调整Apama Developer IDE环境的默认编码为UTF-8 有利于将Windows环境下编写的策略工程迁移到Linux生产环境 复制Apama软件许可证license.txt到工作目录下的\license文件夹中， 例如：[D:\Progress\ApamaWork_5.0]\ license\license.txt. 如果license.txt过期或无效，将无法运行Apama引擎Correlator； 如果license.txt不存在，Apama引擎Correlator不能持续运行超过30分钟；当30分钟过后，用户可以再次启动运行，但仍然只能运行30分钟自学Apama安装路径中的文件结构 .\Doc\pdf文件夹，为程序开发者提供的培训手册. 例如, Apma简介与入门getting_started.pdfEPL策略开发指南 developing_epl.pdf界面监控开发指南 building_dashboards.pdf samples文件夹,分类了的代码样例 EPL策略样例代码\monitorscript 周边接口程序样例\engine_client (可忽略),Apama EPL策略开发培训 - Apama Studio: 新建项目工程,,,,,学习EPL语言,Lesson 1,学习目标,必须了解 Apama EPL（旧称 MonitorScript ）基本语法 Apama 引擎的工作原理 Correlator 时间概念 发送事件的途径 Routes, enqueues, and emits events 必须掌握 在EPL中定义事件 event defination 编写Monitor去监听特定事件 Monitor and listeners 在Monitor主体中定义方法 actions 声明变量和数据类型 variables and data types 程序循环与条件表达式 While/for loops and if/else conditions 并行计算：sub-monitor monitor instances and send messages 妥善终结monitors/ listeners quit，die and not,,学习内容,Apama 引擎Correlator的工作原理 什么是EPL（旧称 MonitorScript )? Monitors, Packages, Events, and Event Types Listeners 事件匹配式Event Templates and Event Expressions Actions Routing and Emitting Events Variables and Data Types Code Constructs Monitors, Monitor Instances, and Spawning Contexts, Parallel Processing, and Enqueueing Events,。